Начнем с традиционной таблицы
Писать об отдельных системах в такой месяц и нечего, потому что все в заголовке. Приведу только график динамики счета, который наглядно подтверждает заголовок
Начнем с традиционной таблицы
Март оправдал свое «звание» плохого месяца. Из приводившейся в годовом обзоре помесячной статистики видно, что с 2008 по 2020 только 4 марта из 13-ти я закончил с плюсом. Теперь получается 4 из 14.
Из таблицы видно, что основным неудачником марта был RI, точнее RI-тренд. Однако все значительно сложнее. Действительно, наибольший убыток с начала года дал RI-тренд. Однако «неудачников» в моем портфеле больше. Большой минус с начала года дал и SBER, который 15 марта был переведен в полный аут фильтром «большой пилы». Практически в нуле с начала года Si, GAZP и «синтетика» (за последнее «спасибо» ЦБ с его повышением ставки и «ястребиной» риторикой). А в плюсе RI-контртренд (он небольшой, но солидный для этой системы) и в очень большом плюсе GMKN: по теории +18%+ с начала года, но теоретическое проскальзывание в 2020-м году было на 30% больше среднего реального и потому в реальности, вероятней всего, даже больше. Вообще динамика GMKN с начала года показательна: это тот рынок, на котором мои системы существенно обгоняют рынок по доходности с просадками в разы меньше рыночных
Начнем с традиционной таблицы
Из таблицы видно, что RI отбил часть январских потерь, в то время как на Споте и Si продолжилась «борьба с нулем». Вообще февраль напомнил «качели». Провал в первые три дня с достижением новой максимальной просадки с начала года. Потом рост к новому годовому максимуму 19.02 (не историческому – исторический был 17.12.2020) и снова падение в последнюю неделю.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в феврале составила -0.52%, что хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за прибыли на моем счете в GMKN.
«Русский Баффет» февраль закончил в хорошем плюсе и практически сравнялся с индексом Мосбиржи с начала года.
Для моих индексов комона февраль опять закончился разнонаправленно, хотя оба результата с начала года по прежнему можно назвать «борьбой с нулем»
В связи с недавно объявленным переходом Мосбиржи на торги с 07.00 возникли опасения за свою торговую систему на дневках. Если торги однажды сделают круглосуточными, то будет непонятно, как делать дискретизацию данных. Ведь переход на часовики усилит воздействие «пилы» и частоту сделок (чего очень не хотелось бы), а более удобная дневная нарезка данных исчезнет.
А готовы ли Ваши системы к круглосуточным торгам?
Когда Вы разрабатываете торговую систему, что для Вас служит точкой отсчёта: доходность или просадка?
И если Вы сделали тот или иной выбор на основе неких рассуждений, то могли бы их привести?
Сам применяю 10 плечо и, соответственно, ожидаю доходность до 500% годовых с просадкой 50+%. Стоит ли так делать?
Начнем с традиционной таблицы
Собственно из таблицы видно, что «нанесло непоправимую пользу» моему счету: RI-тренд. Собственно весь его убыток сложился из 4-х дней сильных падений 5, 15, 22 и 29 января после «белых свечей» накануне. Причем причиной убытка 5-то было сильное падение в первой половине дня, когда сработали стопы на открытые полностью лонги — частично в декабре, частично 4-го. Увы, такой рынок «не для моих лошадей». И получился второй убыточный январь за 14 лет.
Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором! в январе составила -1.26%, что хуже результата Спот+ «синтетика»*3/5, из-за прибыли на моем счете в GMKN. К тому же, надо учесть, что для расчета своих доходностей я беру цену закрытия акций 18:40, а на комоне она берется на 23:50, как теперь считает Мосбиржа, при том, что денежные средства на фьючерсах «синтетики» по прежнему считаются по вечернему клирингу (18:45-19:00) и это создает расхождение в доходностях в пределах 1%. На отрезке год конечно 1% процент не существенен, но он может быть существенен на более коротких участках.
Подумалось вот что. Неоднократно здесь говорили, что у природного газа очень слабая корреляция со всеми остальными активами (которые, в свою очередь, все сильно скоррелированы друг с другом).
Тогда чтобы сделать максимально нескоррелированный портфель, можно попробовать так:
50% природный газ
50% любой другой ликвидный актив.
Сработает?