алготрейдинг

Итог сентября 2020

>> Только робот +3,5%


( Читать дальше )

Навеяно правильным постом StockGamblers smart-lab.ru/blog/649254.php

В общем, грааль не нужен! Как так не нужен?! А что нужно? Арифметика! Все больше убеждаюсь, что для того чтобы стабильно зарабатывать на бирже, надо знать арифметику. Да, и чуть было не забыл, нужна еще одна важная вещь. Надо признаться, самому себе, раз и навсегда, окончательно и бесповоротно, что ты не знаешь, почему вчера упали акции компании N, и тем более не можешь знать, что будет с акциями этой компании завтра. Если тебя коробит от этого утверждения, если ты с ним не согласен, то не читай дальше, сбереги свое время. (Видишь я и о тебе забочусь, мой неблагодарный читатель! Прежде чем уйти, поставь плюсик. Ты же не жлоб?!)

Итак, остались только те, кому мое мнение интересно, поэтому я позволю себе поболтать, а вернее рассмотреть тему, которую поднял в вышеуказанном посте StockGamblers, поширше, а некоторые вопросы даже местами углУбить.

StockGamblers упоминает правило трейдинга «если на рынке есть некая тенденция, то, скорее всего, она будет продолжена». Упоминает вскользь, хотя на самом деле надо было бы это правило выбить на граните. Оно того заслуживает. И пусть это правило не является ни теоремой, ни аксиомой, а всего-навсего гипотезой, но другого у нас, использующих на рынке технический анализ, нет. Так давайте радоваться тому, что имеем и выжмем из этой гипотезы все, что возможно выжать.

( Читать дальше )

А вы знаете почему глупые и порой бестолковые трейдеры ловят успех на бирже? Ответ простой это трейдеры паразиты!

Для того чтобы много заработать много ума не надо нужно лишь присосётся к успешному трейдеру и жизнь удалась!
Такие трейдеры есть везде даже в инвест домах будучи на деске они с успехом применяют технику технику паразитов.

Front-running с помощью которой она забегают вперед клиента если видят хороший order flow. 

Push the elephant когда на экране виден большой ордер желающий купить или продать они стараются расшатать дерево и выставляют свою котировку перед покупателем или продавцом заставляя слона сдвинутся с места.

GAMING манипулируя ценой  перед учетной датой на спот рынке чтобы повлиять на цену переоценки или цену на  DARK POOL.

FOOLS FORECAST двигая рынок сразу после рекомендации твоего аналитика такие паразиты звонят клиенту и говорят я же говорил тебе покупать а ты меня не послушал приходи ко мне теперь я крутой брокер.

( Читать дальше )

Признаться, не очень обращал внимание на фьючерс Si, низкая волатильность по сравнению с фьючерсами на акции, волатильность копейки какие-то. Но, вот, в топике Ну вот наверное и всё — вчера и сегодня была максимальная истерия на смартлабе про бакс по 100?, его автор, Свой Мужик, обратил мое внимание на фьючерс Si. Спасибо ему.
Подумал, почему не проверить на своей системе, тесты которой на фьючерсе SBRF я показывал ранее. Проверил систему за последние 3 месяца на фьючерсе Si-9.20. И вот результат:


Торговля велась одним контрактом Si-9.20, комиссии брокера и биржи не учитывались.
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах инструмента.
Сделки, по сравнению с фьючерсом SBRF, прямо скажем, мелковаты ( что не очень well) — чуть больше 30 пунктов, но и комиссия меньше.
Где-то 10 тыс из этого отдадим брокеру-бирже в качестве комиссии. Еще несколько тысяч пойдут на проскальзывания при открытии/закрытие сделок.

Конечно, еще не вечер, и до реала еще надо все окончательно проверить, но неплохая замена фьючерсу SBRF.

Прошлый пост был на модную тему, но с пфуком на выходе, для баланса запостю результаты использование старого доброго градиентного бустинга, с не пфуком на выходе. Использовал 6 наиболее ликвидных фишек, что не просто, фишки маловолатильные.  Период с 2006 по 2020 год, по схеме: прогноз 2010 года на основе данных 2006-2009, прогноз 2011 год на основе 2006-2010, 2012 на основе 2006-2011… итд. 
Так как показатели roc_auc_score, confusion_matrix, accuracy_score нас как трейдеров мало интересует, нас интересует потенйциальный гешефт, переводим сразу все в финансовые результаты, а именно профитность сделки. 
Получилось что то вроде этого:


Это все сделки, но их надо почистить, убрать сдвоенности. Допустим у вас за день 10 сделок выскочило, в разное время, но находясь в момент срабатывания первой сделки вы не в зная будут ли сегодня еще сигналы, совершаете сделку сразу на все. Или например на 2 фишки сработал сигнал одновременно. Но реально то сделка будет одна, так к чему нам вместо 1 реальной сделки рисовать две? Поэтому в следующей таблице уже представлены не сделки, а средняя профитность дней и их количество. 

( Читать дальше )

Неожиданно, сделал удобный для себя инструмент мониторинга за рынком. Простой логгер. При запуске подгружает всю таблицу обезличенных сделок за весь день и по каждому инструменту ищет крупные сделки которые и отражает в таблице. После загрузки, работает в режиме реального времени, также отражая крупные обезличенные сделки. «Крупные» — это сделки, размер которых в 30-ть раз превышает средний размер сделки по инструменту. Значение коэффициента можно исправить в тексте скрипта.


  Выложил, скачать бесплатно можно отсюда: https://кбс.онлайн/soft.html#as10

Есть такая CNN, сверточная сеть то бишь. На вход ей подаются картинки, на которых она учится отличать собачек от кошечек.  Меня это, относительно применения на фондовой бирже всегда привлекало.  

Сначала определимся какие рисунки подносим CNN. В качестве рисунков мы можем подать:

1. Сырые ряды: цены, обьемы, индикаторы
2. Индикаторы. То есть для каждого значения подсчитать набор тех.индикаторов и красиво оформить их в матрицу. Ведь что такое рисунок? Это всего лишь набор пикселей, каждый пиксель это значение какого то техиндикатора, чем он больше тем пиксель темней. Тут есть даже практическая реализация которой я частично и воспользовался. https://github.com/nayash/stock_cnn_blog_pub
3. Представить сырые временные ряды в другой системе координат. Например GramianAngularField, где как пишут авторы больше информации. Так блин и пишут. Набиваете в гугле GramianAngularField и выпадает куча ссылок, но мне лично больше понравилась работа иранских товарищей https://arxiv.org/pdf/1810.08923.pdf

( Читать дальше )

Добрый день всем. Хочу сделать анализ свечей за период, конкретно интересует статистика поведения каждого часа в течении дня. Где это можно сделать и как? (похоже все мы движемся в сторону алготрейтинга ) 
Смотрел в трейдингвью, ничего подобного не нашел.
Заранее благодарен за ответы.