алготрейдинг

Если вам интересно, создам торговый алгоритм на python или проведу тестирование торговых идей

Опыт python/c++, все дела, ml и прочее
Большой опыт в создании алгоритмов разной направленности

Сразу
Не пишу на mql/c#/lua
Почему? Потому что python-а хватит за глаза для огромного числа задач, особенно в data science 
mql/lua это понято ерунда, а c# уже для этого не используют

Сегодня чуть более детально рассмотрим движение цены BTCUSDT в терминале TSLab.

Развивая тему хотелось бы обозначить ряд элементов, на которые обращаем внимание при анализе ситуации на бумаге.

В нашем примере, гистограммы показывают распределение объема торгов, но так же можно смотреть и количество сделок по уровням, дельту или отдельно покупки и продажи. В  последующих постах режимы гистограммы могут переключаться, о чем  мы будем обязательно сообщать.


Небольшая ремарка: любой анализ, любые прогнозы легко перечеркивают новости, потому не забываем следить в том числе и за новостями.

К примеру, колебание цен на скрине выше в канале от 11300 до 11500 было бы вполне закономерно. Не резкими движениями, а вялым движением рынка в боковике в этих пределах. Это объясняется тем, что на этом уровне был проторгован большой объем, а значит будет попытка удержать цену. Уровень 11350-11400 прям хорошо залит, потому его сложно сразу перешагнуть. Уровень 11450 с меньшими объемами, и к нему просто выстрелила цена, где ее и остановили. Это не говорит о том, что расти не будем или упадем — нет. В данный момент можно только наверняка понимать, что цена пока что здесь колеблется.

( Читать дальше )

Приветствуем всех!

Многие слышали про тслаб, многие пользовались и продолжают пользоваться нашей разработкой. Но, если вы впервые сталкиваетесь с нами, то в двух словах — мы делаем софт, с помощью которого можно торговать на многих биржах, как в ручную, так и роботами или полуавтоматическими системами.
При этом, знания в программировании не требуются, так как мы разработали визуальный редактор, с помощью которого любой человек может собрать свой алгоритм. Но, если все же вы умеете программировать — то можно конечно и с помощью кода писать. Правда порой, даже программисты, выбирают визуальный редактор, так как проще и быстрее набросать необходимое))
Наш блог, предназначен, для того чтобы помочь всем желающим — освоиться в нашей программе. Мы покажем много примеров, и если у вас есть свои пожелания, то вы можете написать нам и мы разберем, сделаем и покажем пример вашего алгоритма. Основной же акцент, сделаем на полуавтоматические системы. Мы сделаем примеры, как можно собрать себе торговые модули, которые упростят вам работу на рынке ценных бумаг.

( Читать дальше )

Несколько месяцев я торговал BRENT на MOEX с помощью собственного алгоритма и публиковал результаты под постами с названием «Рынок нефти и его переменные» .

Летом я занимался разработкой кода для перехода на международные площадки. На данный момент торговый робот подключается к рынкам через API брокера EXANTE. Сейчас алгоритм торгует несколько инструментов: ES/FDXM/BRENT. В своем телеграмм канале я публикую результаты торговых дней и показываю реальные брокерские отчеты. 

Расскажу как есть.

12.10.2020 все пользователи алгоритма торговали DAX. Это был первый раз, когда мы пробовали конкретно этот инструмент на реальных аккаунтах, до этого тестировали код на демо, искали ошибки. Ошибки на реальном аккаунте начались с самого начала: сигнал на первую сделку появился в 10:00, однако, алгоритм в сделку не вошел.

Когда я переходил Quik+lua на EXANTE+API_python я не думал, что будет возникать столько ошибок и потребуется огромное количество времени для теста и отладки кода. Вчерашние торги позволили внести последние изменения, которые касаются способа входа в позицию, а также способа выхода. Так что дальше остается следить только за результатами.

( Читать дальше )

Несколько месяцев я торговал BRENT на MOEX с помощью собственного алгоритма и публиковал результаты под постами с названием «Рынок нефти и его переменные» .

Летом я занимался разработкой кода для перехода на международные площадки. На данный момент торговый робот подключается к рынкам через API брокера EXANTE. Сейчас алгоритм торгует несколько инструментов: ES/FDXM/BRENT. В своем телеграмм канале я публикую результаты торговых дней и показываю реальные брокерские отчеты.

На площадке S-L меня часто называли мошенником. Ради эксперимента, с определенной периодичностью, я буду публиковать здесь реальные торговые отчеты. 

Сегодня в США Columbus Day, официально закрыт рынок облигаций, однако, потенциально объём может снизиться на всех американских площадках. 

В связи с этим, большинство клиентов сегодня для торгов выбрали FDXM – Mini DAX Futures. На живом аккаунте этот инструмент ещё никто не торговал, так что это будет даже эксперимент – посмотрим вечером на результат.

Если есть личный опыт использования нескольких вариантов ДЛЯ MOEX, было бы здорово получить комментарий.

Привет ребята, я обещал выложить свои результаты если со мной поделятся данными
smart-lab.ru/blog/646157.php
данными поделились, я не сразу понял что по ссылке именно то что мне нужно, поэтому с запозданием пост написал.
Если коротко то когда сильно повышают ГО то прибыльность торговли увеличивается раза в полтора+ по сравнению с тем когда среднее ГО.




( Читать дальше )

Привет! 

Весной и летом я каждый день писал посты, рассказывая о торговле Brent с помощью алгоритма BRENTALGO, а также, пытался рассказать про рынок нефти и его переменные. Все посты можно посмотреть под теми же названиями. 

Я написал алгоритм, который работал на базе QUIK и торговал BRENT на MOEX. Здесь было знакомство со Smart-Lab, вот тут я рассказывал о себе на VC.ru. Ну и еще вел телеграмм канал с отчетами. Основная идея была в том чтобы дать физическим лицам реальный инструмент для получения дохода на срочном рынке. Как легко догадаться, я столкнулся с волной критики и предположениями о том, что я мошенник. Но основная проблема была все-таки в том, что с мая месяца OI (open-interest) в нефти стал сильно падать и моей стратегии не хватало ликвидности чтобы поддерживать прежний уровень доходности.

Мне было необходимо искать новые инструменты. Прошедшие два месяца я занимался разработкой алгоритма и переводил работу с MOEX на иностранные биржи: CME/ICE/EUREX/LIFFE. Теперь можно торговать любой инструмент, который есть на международных биржах. Помимо этого, объемы, которые торгуются на этих биржах, значительно выше чем на MOEX, что позволяет использовать больший капитал. У вас, также как и раньше, есть возможность подключиться к работе данной алгоритмизированной стратегии. 

( Читать дальше )

           Сразу оговорюсь: ничего нового, заповеди для новичков, в самой простой для усвоения форме. Почему, скорее всего, не получится — и с чем бороться, чтобы получилось.

         1). Грех гордыни. Как известно, рынок — это место, где все собрались быть умнее всех. Очевидно, что более половины уверенных заблуждается. Даже если «читают отчеты компаний», «обладают торговой системой» и т.д. Но есть некий Х, который заставляет теряющего деньги терять их дальше. Режим самооправдания. «Если бы не эти мажоры», «если бы не твиты Трампа» и прочее, миллион причин, почему не сложилось в этот раз. Лишь бы не «я дурак». Хотя есть простой способ быть достаточно-умным-на-рынке. Сто раз признать себя дураком, обычно хватает.  

         2). Суетность.

         Пассивный инвестор, активный, трейдер – неважно кто, в любом случае у вас должна быть система.

( Читать дальше )