алготрейдинг

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

В то время пока Morgan Stanley прогнозирует повышение цен на нефть, Россия уже планирует не продлять сделку дальше Июня и дать послабления нефтедобывающим компаниям с Июля; как быстро все меняется. Учитывая противоречащие друг другу сообщения в СМИ, стоит понимать, что начинаются активные обсуждения перед следующим заседанием OPEC+. Тем временем S&P уже восстановился больше чем на половину с момента падения; в Гонконге усиливаются протесты, пока активных действий властей не было, но все помнят какая волатильность была на рынке в прошлый протестный период.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

В новостном поле Россия сегодня продолжила солировать внутри дня. РФ считает, что сделка OPEC+ совершенно точно эффективна и помогла избежать негативного сценария на рынке. Более того, Россия рассматривает возможность продления сделки, а также увеличение сокращения. Основное действие на рынке нефти перенеслось на его физическую часть, именно там сейчас идет борьба за поставки. Качество Urals позволяет быть ему конкурентоспособным, поэтому пока Арабы вновь не дадут скидки, почему бы и не создать дефицит. На картинке представлена продолжающая падение стоимость танкерных перевозок — возвращается в норму. Результат работы алгоритма за сегодня:

∙BRMO — +0,57$

Ниже торговый журнал сделок за сегодня по контракту BRMO.

После написания топика «Quik, DDE, Excel» [1], где была поставлена задача вывода данных доски опционов не непосредственно в Excel, что является очень неудобным для конкретных приложений, а в свой DDE-сервер. Свой DDE-Сервер обладает тем преимуществом, что данные из него можно направлять куда угодно, и как угодно.

С тех пор прошло 3 дня. Черновая болванка программы уже написана, отлажена, работает, и выполняет все возложенные на нее задачи. Как я опрометчиво обещал, проект DDE-Сервера будет предоставлен всем желающим [2](см. список ссылок). Проект выполнен на C++ в среде VS2017. DDE-Сервер на данном этапе выполнен в виде консольного приложения, и все что он делает, это выводит получаемые из Quik по DDE данные на консоль. В принципе, он должен работать с любой таблицей Quik, но делался под вывод доски опционов.

Я этот проект бросаю в таком виде, и уже начинаю на его основе делать приложение для решения своих конкретных задач. На этом наши пути расходятся. Проект поставляется в виде — как есть, и никакие изменения в него мною вносится уже не будут. Теперь это уже ваша задача. Вы можете модифицировать проект под решение ваших конкретных задач.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

Пока словесные перепалки про Гонконг и намеренное распространение вируса утихли, Новак решил словесно поддержать нефть. Еще даже не закончился Май, а производители во всем мире уже сократили добычу на 14-15 млн/б в сутки. По словам министра энергетики РФ спрос восстановился на 20% по сравнению с Апрелем. Страхи о переизбытке нефти спадают, есть мнение, что дальнейшее движение цены снова ограничено только геополитическим риском.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

Сначала все активно обсуждали, что же случится со сланцем при таких низких ценах. Будут ли американцы сокращать, пойдет ли Техас на это. Прошло меньше месяца — народ бьет тревогу, переживая как же сланец будет восстанавливаться. Сегодня на рынке было очень мало ликвидности, но, не смотря на то, что выходной был в Америке, именно в вечернюю торговую сессию было движение на нефти. Результат работы алгоритма за сегодня:

∙BRMO — +0,32$

Ниже торговый журнал сделок за сегодня по контракту BRMO.

Каждый день я торгую Brent на срочном рынке ММВБ при помощи собственной стратегии, которую переложил на алгоритм. Веду небольшой канал с отчетами и информацией по рынку. Буду рад комментариям и обсуждениям.

• Рассказал про стратегию на Smart-Lab'e 
• Поговорили с VC о том, зачем это все нужно
• Канал с отчетами, информацией о рынке и ссылкой на алгоритм

С фундаментальной точки зрения за выходные ничего не поменялось. В основном люди на рынке продолжили обсуждать информацию в статье FT о существенном снижении добычи в США. Загрузка НПЗ на минимумах за последние 30 лет; многие крупные нефтяные трейдеры до сих пор хранят купленные объемы в танкерах, надеясь в будущем получить выгоду от контанго. Учитывая, что стоимость хранения в танкерах выше чем в хранилищах на земле, можно догадаться, что на земле мест под хранение просто нет. Остаётся следить за оживлением спроса на нефтепродукты чтобы понять, когда увеличится загрузка НПЗ и начнёт реализовываться нефть из запасов и танкеров.

Уважаемый(с сомнением), господин Смирнов.
Ваши радикальные словесные экзерсисы выдают низкий уровень системности мышления.

Что ж, проведу краткий курс ликбеза.
Весь процесс познания(наука) состоит из абстракций, очень отдалённо имеющих отношение к реальности.
Не существует ни времени, ни пространства, ни гравитации.
Представляете ?
Есть лишь то, что мы договорились называть подобными терминами и придали им некие свойства.
Из этих кирпичиков строятся гипотезы, которые с разным уровнем достоверности описывают те или иные процессы и явления.
Со временем гипотеза превращается в теорию(факт) или опровергается посредством единственного критерия: наблюдений и измерений в реальности.
Иными словами, критерием истины является практика.
В отношении гипотезы – это её прогностические свойства.

Так вот, уважаемый… то же самое и в трейдинге.
Существует масса системных подходов с разной достоверностью описывающих поведение цены.
И оценить их можно лишь одним способом: продолжительной торговлей на живых деньгах.
Вы можете сколь угодно долго представлять себя Д’Артаньяном в белом, познавшим скрытую суть мироздания, но объективная реальность кричит об обратном.
У ваших оппонентов есть длительный и весьма неплохой стейтмент, а у вас лишь красивые сказки про треугольники.
Вкупе с неадекватной агрессией к альтернативному мнению и попыткой продать кота в мешке за 25000$ имеем вполне ясную клиническую картину.
Не хочу обидеть, но ваша корона не пролезает в двери и смешно оттопыривает уши.
Возвращайтесь к изысканиям, формализуйте, автоматизируйте, тестируйте, торгуйте не менее года и возвращайтесь с результатами.
До этих пор вы в разных(параллельных) весовых категория с практиками.

Эффективность математики только в поиске закономерности рыночного движения — паттернов которые способны реально материализовать вашу прибыль.