Постов с тегом "алготрейдинг": 4547

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Алгоритм для торговли Brent

Всем привет!

Ранее я рассказывал о себе и своей торговой системе здесь, теперь хочу немого поделиться результатами тестового периода и задать всем вопрос.

С помощью предыдущего поста мне удалось набрать небольшую группу людей, которая тестировала алгоритм вместе со мной две недели. За это время произошло несколько дополнений:
  • Существенно поменяли систему стопов. Стопы стали более гибкими, что существенно помогло увеличить доходность по сделкам. Раньше средний стоп был 7-13 пунктов, а тейк 29 пунктов. Теперь средний стоп ходит от 7 до 20 пунктов, но это стало позволять брать тейки свыше 100 пунктов
  • Полностью алгоритмизировали работу системы. На данный момент пользователи могут просто включить скрипт утром и больше ничего не делать. С 10:00 до 21:00 алгоритм торгует сам, спокойно переходя через все клиры и управляя сделками. 
Я рассказал про себя и алгоритм на vc. Понятно, многие сочтут, что очередной шарлатан пытается заработать денег на пустышке. На самом деле нет, если бы у меня были ресурсы я бы хотел сделать что-то вроде

( Читать дальше )

Моделирование Торговых Систем на Python. 2.

    • 12 мая 2020, 10:29
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Тем, кто не читал предыдущий топик этой темы, рекомендую для начала ознакомиться с ним [1].

В комментариях к предыдущему топику меня критиковали за неоптимальность кода Python. Однако, текст читают люди с совершенно разной подготовкой — от почти не знающих Python или знающих другие языки программирования, до продвинутых пользователей. Последние легко могут обнаружить неоптимальность кода и заменить его своим. Тем не менее, код должен быть доступен и новичкам, возможно не обладающим знанием пакетов и продвинутых методов. Поэтому, в коде я буду, по возможности, использовать только базовые конструкции Python, не требующие глубоких знаний, и которые могут легко читаться людьми, программирующими на других языках. Вместе с тем, по мере изложения, без фанатизма, буду вводить и новые элементы Python.
Если вы хотите как-то улучшить или оптимизировать код, приводите его в комментариях — это только расширит и улучшит изложенный материал.

Ну, а сейчас мы займемся разработкой и тестированием индикаторов. Для начала нам нужна простейшая стратегия с использованием МА — его и построим. Самой лучшей по характеристикам МА является ЕМА. Формула ЕМА:



( Читать дальше )

По следам "Грааль, который вы так долго искали". Но пока что не нашли.

Нам сообщили, что "Простейшая трендследящая система уверенно обходит по доходности фондовые индексы США". smart-lab.ru/blog/620479.php
И далее «Будет ли работать система на отдельных акциях? Нет. Компании рождаются и умирают, проходя через естественные… бизнес-циклы. Индексы же — «вечны».
Понимаем так, что надо играть в индексы. На ММВБ есть индекс ММВБ, а чтобы его продавать и покупать фьючерс MIX.
Чтобы не заморачиваться отдельными 3-х-месячными контрактами, используем историю торгов „склеенного“ фьючерса — 98 месяцев с сентября 2011 по октябрь 2019  .
Комиссия брокера 4 руб на сделку, проскальзывание 0.01% от объёма сделки. Покупаем и продаём всегда 1 контракт.
Код C# в WealthLab'е действительно прост.
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.Drawing;

namespace WealthLab.Strategies
{
public class TurnOnClose: WealthScript {
  protected override void Execute()    {
    for (int bar = 1; bar < Bars.Count; bar++) {
      if (Close[bar] > Close[bar-1]) {
        if (IsLastPositionActive &&
            LastPosition.PositionType != PositionType.Long)
          ExitAtClose (bar, LastPosition);
        if (! IsLastPositionActive)
          BuyAtClose (bar);
      } else if (Close[bar] < Close[bar-1]) {
        if (IsLastPositionActive &&
            LastPosition.PositionType != PositionType.Short)
          ExitAtClose (bar, LastPosition);
        if (! IsLastPositionActive)
          ShortAtClose (bar);
      }
    } // for (int bar
  } // Execute()
} // class TurnOnClose
} // namespace WealthLab.Strategies
Но график прибыли разочаровывает

( Читать дальше )

⚡️LIVE эксперимент собственного алгоритма ч.2⚡️

    • 10 мая 2020, 22:32
    • |
    • Henos
  • Еще
В личку пришло много сообщений от интересующихся пользователей, поэтому продолжаю тему о поведении бота на разных участках рынка.
Период 21.04.2020-10.05.2020

Синяя отметка — точка запуска алгоритма
Красная отметка — исполненный ордер на продажу BTC (long)
Зеленая отметка — исполненный ордер на покупку BTC (short)
⚡️LIVE эксперимент собственного алгоритма ч.2⚡️
⚡️LIVE эксперимент собственного алгоритма ч.2⚡️

( Читать дальше )

Робот для Квика на Луа.

Здравствуйте. Нужен робот, тех.задание готово.  Робот без наворотов, простой, два индикатора +стандартный набор функций (стоп, трейл, выбор позиции и т.д). Цена фиксированная ( адекватная), по возможности-укажите Ваши ценовые предпочтения(почасовую оплату не предлагать). Все предложения в личку или на мыло.Спасибо.
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Моделирование Торговых Систем на Python. 1.

    • 09 мая 2020, 19:31
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Для моделирование ТС на Python, прежде всего нужен сам Python. Pythonы бывают очень разные.

Самый большой и длинный Python — Anaconda (https://anaconda.org/). Скачать дистрибутив Anaconda можно здесь — Индивидуальное издание -https://www.anaconda.com/products/individual.
Я работаю именно с Anaconda. Установив Anaconda мы получаем сам Python, уже установленные значительную часть нужных и ненужных пакетов с библиотеками Python, и несколько сред разработки. И все это сразу готово к работе, и нам, по большей части, уже не придется дополнительно устанавливать пакеты и среды.

Самый маленький Python последней версии 3.8.2. скачивается с сайта самого Python — https://www.python.org/. Это, практически, только сам язык, компилятор и минимальный набор пакетов. Сделать с ним практически ничего невозможно, и для работы придется постоянно устанавливать нужные пакеты. Среду разработки придется также устанавливать самостоятельно.
Этот Python больше подходит для запуска и работы с уже отлаженными законченными программами.



( Читать дальше )

Имеет ли смысл писать о моделировании ТС на Python?

    • 08 мая 2020, 21:01
    • |
    • 3Qu
  • Еще

Имеет ли смысл писать о моделировании ТС на Python?

Имеет смысл
Не интересно
Всего проголосовало: 213
Стоит ли посвятить несколько топиков моделированию стратегий на Python? Не о программировании на Python — это в книгах можно прочесть, а именно о методах моделирования и тестирования стратегий.
Можно начать, скажем с двух ЕМА. Стратегия изначально дохлая, но может послужить шаблоном для разработки ваших собственных стратегий. Для этого потребуется несколько топиков. Если интереса не будет, то и заморачиваться не имеет смысла. Может вы и сами с усами.)

Бэктест фактора Size или корзина энергосбытов против ММВБ-10

Бэктест фактора Size или корзина энергосбытов против ММВБ-10

Привет, новая неделя – новый бэктест. Картинка на превью толсто намекает, что тестировать мы сегодня будем фактор Size. Из всей линейки факторов, малая капитализация – это самая понятная материя, на которой можно заработать выше рынка. X5 Retail сложнее быстро вырасти в 2 раза по сравнению с небольшой палаткой на рынке, ведь эта компания уже большая.

Отдельное спасибо смартлабовцу wrmngr за качественную критику:
Бэктест фактора Size или корзина энергосбытов против ММВБ-10



( Читать дальше )

Критерии качества робота

После реализации кучи алгоритмов торговли (фьючами на мосбирже), сформулировал для себя такие критерии качества робота:

1. бэктест за предыдущие 36 месяцев должен давать ежемесячный профит
2. внутри месяцев разрешены просадки
3. финрез каждой сделки вычитает комиссии и усредненное проскальзывание
4. профит за каждый год должен быть больше ГО на начало года

Тестирую новые алгоритмы на предмет соответствия этим критериям. Как показала практика, создать алгоритм, генерирующий за 3 года акуенный профит (например, 10 ГО) — не сложно. Но реальная работа такого робота будет крайне некомфортной. Гораздо сложнее создать алгоритм, генерирующий за 3 года ежемесячный профит. В реале такой робот не поразит доходностью. Доход за год будет меньше ГО из-за всякой херни на рынке, включая сквизы, изменение ГО и т.п… Но регулярный небольшой профит (например 5% от ГО в месяц) — это супер-пупер-турбо-мега-кайф.

А у вас какие критерии, друзья?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн