Постов с тегом "алготрейдинг": 4547

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Рабочий алгоритм управлением позицией

    • 24 февраля 2020, 12:19
    • |
    • Serg_V
  • Еще

Приветствую!))

                Появилось немного времени….решил поднять свои прошлые и текущие наработки. Подгрузил в ТС лаб и глянул что как по факту отработало на текущем рынке.

                Одна из не новых идей работы на прорыв волатильности. Сейчас использую ее для управления позицией в опционных конструкциях. Так же она стоит в портфеле алгоритмов

Ниже моя динамика работы опционами + данный алгоритм управление позицией (не путать с дельта хеджированием)

http://ranking.moex.com/strategy/opcionnaya-strategiya
Рабочий алгоритм управлением позицией

                Конечная просадка связана чист с технической невозможностью закрытия позиции из за повышения ГО биржи. И она восстановлена за 2,5 мес, но Мосбиржа перестала вести трансляцию данного счета (видимо из за большой волатильности счета).  Что бы не повторять моих ошибок советую ГО открывать не более 50%.



( Читать дальше )

Бариста, Трейдер и Машина.

Бариста, Трейдер и Машина.



Приветствую, уважаемые трейдеры!

Я любитель кофе, у меня почти наркотическая зависимость…. Знаю все кофейни, где готовят хороший кофе. Знаю где не очень. А вот дома себе нормальный кофе не организовал… Китайская кофеварка и готовка на скорую руку. Сорта подбираю на вкус и крепость. В общем любитель во всех смыслах…
Появилась мысль обновить кофеварку. Хочу наслаждаться ароматом и вкусом каждый раз, а не только в «правильной» кофейне. Ну ОК. Полез в интернет. Начал с подбора бренда, потом отзывы, обзоры, топы…… О Господи – голова кругом! Все друг друга хвалят и хают одновременно! (Ну прям как на СЛ))) Кому верить? Начинаю погружаться в детали. Нашёл отличный сайт – где человек реально разбирается в устройстве всех кофемашин и кофеварок, нюансах вкуса и послевкусия, что на что влияет, и как всё это правильно готовить! Отлично! Вникаю дальше… разобрался в устройстве чудо машин, выбрал себе аппарат! Победа! Осталось купить! И тут постскриптум: «пока вы не натренируетесь готовить кофе правильно – можете не покупать себе никакую дорогую кофеварку. Смысла НЕ будет. Тааак. Думаю, а ведь действительно, бариста – это ведь профессия. Значит там много нюансов и деталей. А дьявол у нас кроется где? Ищу у него же на сайте – как правильно готовить мой любимый напиток. Нахожу. Готовлю точно по инструкции – и вуаля! Вот он аромат и вкус, за который я вешаю «мишленовские звезды» на кофейни в своём городе. И всё это с той же самой, китайской кофеваркой. Повторяю процесс по инструкции – результат такой же(как у профи)!

( Читать дальше )

Нейронные сети и ученье о данных


Когда вы занимаетесь искусственным интеллектом, то вам и в голову не приходит использовать нейронные сети! Да… такова их внутренняя сущность — к интеллекту они не имеют ровным счётом никакого отношения. В своё время NN (нейронные сети, Neural Networks) прочно ассоциировались со спиновыми стёклами — аналогом магнитной плёнки — на которую при желании можно записать ту или иную информацию. Да… в то время ещё не было ученых… как бы это правильнее перевести… ученых по данным… и в литературе часто можно было встретить выражение «образец, хранящийся в памяти сети». Другими словами, с самого своего рождения нейронные сети ассоциировались совершенно не с интеллектом, а с обычным хранилищем, своеобразной библиотекой.


Всё «обучение» нейронной сети, в те времена, сводилось к тому, чтобы загрузить в её память наиболее репрезентативную выборку образцов, чтобы с ней, в конце-концов, не случилось конфуза и она не смогла бы с завидной регулярностью идентифицировать афроамериканцев как горилл, как это случилось у Data Scientist'ов из Google Photos. Поэтому, помимо школьной  алгебры мы, как квалифицированные специалисты, изучали ещё и прикладной предмет, чтобы в любой момент, когда практика не согласовывалась бы с теорией, отметать… практику.

( Читать дальше )

Шорт Брент сейчас с целью еще 1 доллар во вторник

Переждем выходные на Мосбирже в шорте.
Цель 57,5 скорее всего это средняя для расчета экспирации по опционам брент 25 февраля. Цели еще ниже, но они все для отскока  57,25 и 57,07 и 56,7.

Шорт Брент по текущим с целью 1 доллар завтра

Цель 58,4 и ниже. При взятии цели в дневную сессию, все закрываемся и идем отдыхать. А если не взяли цель, то выходим и тоже идем отдыхать)

Может ли стратегия работать 10 лет?

Сегодня мы разберем 32 стандартные стратегии технического анализа на акциях Газпрома. 

Горизонт анализа с января 2010 по февраль 2020 года

За этот период акции дали доходность 21% ( без учета дивидендов) рост c 194 рублей, до 235 рублей.

Может ли стратегия работать 10 лет?




Загрузим дневные котировки в jBot и посмотрим какая стратегия дала самый лучший результат на интервале 10 лет. Отфильтруем по годовой доходности и получим что стратегия LS+10 продемонстрировала годовую доходность на протяжение 10 лет в 15% годовых или 150% за весь срок. С максимальной просадкой в 45%. Полный файл можно скачать здесь

Может ли стратегия работать 10 лет?

( Читать дальше )

Long BTC/USD & Long ETH/USD

Были открыты новые сделки:

🤖 Robot: #BR_1_Bitfinex_BTC_USD_8h

-------
Position: p_9

Entry: BUY ⬆️ (Long ✳️)
Entry Date: 2020-02-19 17:26 UTC
Entry Price: 10250$

🤖 Robot: #BR_2_Bitfinex_ETH_USD_8h

-------
Position: p_2

Entry: BUY ⬆️ (Long ✳️)
Entry Date: 2020-02-19 17:29 UTC
Entry Price: 285.88$

Покупка на текущих BTC/USD (10250) и ETH/USD (285).
Long BTC/USD & Long ETH/USD

Long BTC/USD & Long ETH/USD

( Читать дальше )

Binance: архив котировок по всем BTC парам

Собственно все в заголовке поста:)

Архив (17Gb) можно скачать с kaggle https://www.kaggle.com/jorijnsmit/binance-full-history

Имхо, неплохой подгон. Можно, конечно, самому выкачать, но это очень трудозатрано по времени.

ну и секунда самопиара — моя телега, пишу редко. Больше по алготрейдингу, коду, ссылочки полезные, ну и так мысли иногда разные. Ничего не продаю, не обучаю, просто для души.


Торговая стратегия.

Помогите стратегию потестить.Есть идея, а вот со всякими алгоритмами проблема.
Надо выставить всего пару ордеров и закрыть по профиту.

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн