алготрейдинг

Приветствую.

В предыдущих обращениях просили уровни. 
Смысл такой. Если от уровня, верхнего или нижнего, цена на 2000 (параметризируемое значение) отскочила — то уровень «значимый»
На самом деле делается не сложно. Вначале просто запоминаем уровни любые. Далее придаем им уже значимость.

получится так: 

Так мы получаем «вечные уровни самой высокой и низкой цены. и на истории у нас в итоге зажмется цена например по ртс между 50000 и 220000. Естественно для работы не получится их использовать. И далее уже добавляем логику.
1 уровни если раздетелись между собой больше заданного (например более 8000) то уже нужно искать новые уровни так как сильный размах цен. 
2 кроме этого, можно смотреть так же если например мы растем, то верхние значения будут меняться, а нижние нет. и например если несколько дней, верх меняется, а низ нет, то искать новый нижний уровень
Далее получим ситуацию, когда цена зажмется между двумя „значимыми“ неизменными уровнями (эт наш некий боковик). Дальше как обычно — полет фантазии. можно применить это как фильтры, можно торговать от уровней итд. 

( Читать дальше )

Недавно я познакомился с Ильнуром Tatarin.
Это очень позитивный человек и трейдер, которого каждый обязан послушать. Позитивный от слова С-совсем, таких очень мало людей по жизни. 

Не угадалось конечно про предущий понедельник. Там не был однозначный лонг по модельке. я не закончив торги в пятницу определил. Мой косяк сорри. (я держу лонг). 
Вот сейчас торги закончились. Могу сказать, что можно и сейчас было бы войти но я торгую ФОРТС и он не работает. С переходом на летнее время весной вернусь к прогнозам 23-30, а сейчас прогнозы будут после 0-30 и для только на открытие понедельника.

Лонг, лонг и те кто держит держите, кто спекулянт в 17-30 понедельника можно продать и откупить чуть дешевле, но вся неделя смотрится лонговой

В команду алгоритмического трейдинга требуется бизнес-аналитик с техническим бэкграундом и отличными навыками написания документации и изложения информации в письменном виде, основной задачей которого будет участие в разработке торговых стратегий, инфраструктуры и проекте маржинального кредитования, документирование и составление диаграмм и моделей разрабатываемого функционала.

Ищу себе коллегу. Если вы узнали в описании себя, дайте мне знать.

Читая комментарии на предыдущие наши посты (ссылка здесь) относительно работы и функционала тестера jBot , мы получили несколько критических высказываний: 

• «Толку ювелирно подогнать параметры тс под кривую графика на одном участке»
• «Эффективный в прошлом период может дать отличный убыток в будущем...»
• «Подгон на истории — это, конечно, хорошо»

Сегодня мы проведем работу по подбору торговых алгоритмов, на основе технического анализа на валютной паре USDRUB с января 2019 по июнь 2019 (6 мес) и посмотрим как лучшие отобранные стратегии вели себя с июля 2019 по декабрь 2019 (6 мес)

Шаг №1. Открываем jBot выбираем данные с января 2019 по июнь 2019 и запускаем перебор стратегий:


Шаг №2. После того как результаты тестов сформированы открываем таблицу и анализируем их. Разброс по доходности от +24% годовых до — 18% годовых. Фильтруем по лучшей доходности и ТОП 5 результатов запускаем в торговлю. В ИТОГЕ лучшее результаты нам показали стратегии 10, 59,3,20,9.



( Читать дальше )

Сегодня мы с помощью бесплатного тестера стратегий jBot протестируем 9 тысяч разных стратегий на валютной паре USDRUB. Для анализа возьмем данные с января 2019 года по сегодняшний день, таймфрейм 60m

Для удобства ниже публикуем не большой отрезок видео ролика, как работает тестер во время тестирования



( Читать дальше )

Многие слышали про парный трейдинг и арбитраж. Мы в свое время опубликовали большое кол-во статей на эту тему (можете посмотреть у нас в блоге ). Сегодня речь пойдет о том, как новичку сделать свои первые шаги в парном трейдинге.

Основная идея парного трейдинга, это найти связанные активы (акции из одного сектора, товары из одного сектора экономики, обыкновенные акции — префы) и построить на основе двух найденных инструментов, синтетическую пару которая будет двигаться в боковике и торговать данную синтетику с помощью контр трендовых стратегий.

1 шаг, грузим бесплатный тестер jBot, открываем его и выбираем пункт «Синтетич.инструм.» в открывшемся окне выбираем инструмент SBER c множителем 1 и инструмент SBERP c множителем SBERP и нажимаем закрыть.  



( Читать дальше )

Приветствтую!

В предыдущей статье, просили в комментах дивергенцию реализовать по MACD. Казалось довольно понятная и простая ситуация (нет)
Процесс формализации довольно сложный оказался. Для начала я пошел таким путем — нашел на графике типичную ситуацию, и попытался ее обьяснить «роботу». По сути надо было найти две «впадинки» на графике, одна ниже другой, и две «холма» по индикатору. 

А по сути получилось так, что 100% совпадать точки не будут (крайне редко могут совпасть) Это натолкнуло на мысль искать сценарий, при котором я оцениваю ситуацию, с другой стороны. Смотрю на то что в среднем график снижается, а индикатор растет. И тут оказалось тоже засада. 
В общей картине индикатор растет, но на самом деле, в момент образования второй впадинки на графике, макд в 90% случаев начинает так же снижаться. Как итог, получилось так, что долгим упорным методом формализации, я смог обьяснить роботу — только частный пример (такие были повторяющиеся примеры на истории, но довольно мало.

( Читать дальше )

Всем привет!

Январь отторговали. Ну как отторговали — так… поигрались чуток — отработали всего две недели. Но прирост депо есть и мы все ближе к удвоению на Рыбачке и Циркуле. Также из нового — открытие еврового счета — на нем запущены три робота с интересным ММом и чуток по «иному» чем на мастер счете зафильтрованы. 



Собственно, добавить к скриншоту с кривульками по счетам нашего робот-портфеля больше нечего — разве что выложить скрин с мониторинга Мастер счета — именно к этому счету с сентября подключены наши трейдеры-автоследователи. Как видите — кривая идет в гору, настроение ребят тоже. В моменте Рыбачок борется с фунт ауд и фунт новозелом — они на коронавирусе рванули неплохо. Так что все идет своим путем, привет Февраль :)



( Читать дальше )