алготрейдинг

В предыдущих записях было показано (в статье), как использовался MT5-Тестер для нахождения рыночных закономерностей. Но совсем упущено описание исследовательской работы при написании ТС.

Будни алготрейдера

Как правило, пишется несколько экспериментальных ТС, которые сами по себе являются своего рода исследованиями. Они могут отличаться какими-то блоками друг от друга. Чаще всего, это не сами торговые блоки, а алгоритмы формирования торговых сигналов. Т.е. изменения содержатся в небольших, но определяющих частях.

( Читать дальше )

 Здесь я начинал пробовать контр-трендовые системы  smart-lab.ru/blog/554957.php

Что хочу сказать — потенциал, конечно есть!  Что то попытался сбацать, потестировать, вроде иногда не плохо.

Пришел  к интересному выводу — мне психологически тяжело воспринимать контр-тренд, так как я застал 2008 год и последующие кризисы и знаю, к чему такой контр-тренд может привести.  Хотя, тесты показывают иногда заманчивые проценты.

И я прекрасно знаю, что фильтры не всегда могут помочь — настолько стремительно могут меняться котировки на нашей бирже. 

 Что делать?

Нужна золотая середина!  Думаю открыть дополнительный счет — один для тренда, другой для контр-тренда!

Ну, а дальше, будем посмотреть.

Буду рад совету от алготрейдеров, можно в личку!

Предлагаю вашему вниманию, а так же в первую очередь людям, которые начинают интересоваться биржевой торговлей, попробовать свои навыки в составлении Торговых Систем без знания языка программирования.





Данное Программное обеспечение универсальное и называется TsLab. Его можно использовать как на акциях, фьючерсных, торгуемых на Мос.Бирже, а так же и на криптовалютных парах.  СКАЧАТЬ 

Основные преимущества сбора и тестирования алгоритмических систем в данной программе в том, что вы можете реализовать свои идеи, основанные как на индикаторах, так и на цене баров, свечей.

Уделив данному занятию несколько месяцев, человек начинает отчетливо понимать, что ТС и ее параметры устойчиво зарабатывают лишь в тех случаях, когда рынок идеален для них, при отклонениях (изменения вол-сти, ATR, смены тенденции рынка) система начинает показывать результаты убыточных сделок.  Данные выводы наводят на мысль, что одной системой на одном инструменте обойтись нельзя.

( Читать дальше )

При настройке ТС есть два подхода

1. Торговля постоянным объемом.
   
2. ММ, как часть от свободных средств (или баланса).

Первый случай хорош тем, что можно видеть величину мат. ожидания используемой закономерности. Казалось бы, что чем оно выше, тем лучше. Но когда речь заходит об реинвестировании робастой ТС с высоким потолком ликвидности, то может случиться так, что большее количество мелких сделок (в пипсах) выгоднее, чем меньшее количество сделок крупнее.

Например, в пипсах результат может быть одинаков у двух проходов. Но проход с бОльшим количеством сделок может стать предпочтительнее при реинвестировании.

 

Поэтому хорошо бы иметь критерий оптимизации для реинвестирования.

Взял такой: какая относительная прибыльность достигается при жестко заданной максимальной относительной просадке.

 

( Читать дальше )

Выявил закономерность. Еще в прошлом году. Но решил удостовериться еще период. 
Пока идет как надо.
В чем идея?
Сбербанк как брокер начал подключать своих клиентов массово на ЛЧИ с 2012 года. 
Прошло уже 8 лет, т.е исторически можно что-то прикинуть в уме и протестить на истории.
Пришло на ум, что главные люди в Сбербанке что-то знают чего не знают все остальные. Инсайд. Отталкиваясь от инсайда они подключают или не подключают клиентов Сбера к ЛЧИ.
По тестам на истории пришла такая идея- купить Сбер на старте ЛЧИ, продать на слозе ЛЧИ. Если тупо купить Сбер на старте и продать на финише получается так:
12 г 91-93 +
13 г 97,7-101,05 +
14 г 75,52-54,9 -
15г 75,3-101,26 +
16г 145,34-173,25 +
17г 193,33-225,2 +
18г 203,32-186,3 -
19г 227,71-...
Получается у менеджмента Сбербанка получился прокол только в 2014 году. Не знали? Крым? Надеялись? Похоже не думали, что будут санкции… Налаживались связи с Трампом может быть... 
Далее они регят клиентов банка исправно, когда знают точно, что на конец года Сбер будет выше.
В 18 и 19-м клиентов Сбера не гегят в ЛЧИ по необъяснимым причинам. Инсайд? 
Пользуйтесь, тестируйте, включайте мозги, зарабатывайте.)

По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

( Читать дальше )

К одной из восьми ТС прилетел черный лебедь. Ниже результат в пипсах и кажется, что немного.

Но за счет ММ в деньгах это выглядит обычной кочергой.

( Читать дальше )

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за сентябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/559544.php). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

    weight monthly.ret
XLY  0.111        1.28
XLP  0.113        1.75
XLE  0.000        3.93
XLF  0.000        4.55
XLV  0.083       -0.11
XLI  0.137        3.01
XLB  0.000        3.18
XLK  0.000        1.58
XLU  0.178        4.25
IYZ  0.000        3.40
VNQ  0.033        1.93
SHY  0.000       -0.13
TLT  0.246       -2.68
GLD  0.099       -3.39

В сентябре индекс S&P не без приключений вырос, и модель, имевшая большую аллокацию в защитных активах (TLT, GLD) и недоинвестировавшая в «секторы роста» (XLE, XLF, XLB), существенно от него отстала: SPY +1.95% vs. LQI +0.57%, модель также отстала и от другого бенчмарка — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров) +1.61%. При этом максимальная просадка у LQI оказалась на уровне индекса — 1.6%. Покупка защитного добра в этом месяце не оправдалась, но я уже совершенно потерялся в трэше последнего времени на рынках, поэтому жую попкорн и наблюдаю.

Вот позиции модели на начало октября (доли в итоговом портфеле). Если решите их торговать — лучше заходить в ближайшие 1-5 дней с даты публикации:
    weight
XLY  0.184
XLP  0.067
XLE  0.000
XLF  0.000
XLV  0.000
XLI  0.205
XLB  0.000
XLK  0.000
XLU  0.170
IYZ  0.000
VNQ  0.000
SHY  0.000
TLT  0.202
GLD  0.171

Рекомендуемая аллокация на следующий месяц получилась чуть менее консервативной, чем ранее: модель разместила примерно 60% капитала в защитных активах (XLP, XLU, TLT, GLD) и примерно 40% — в секторах, ориентированных на рост (XLY, XLI). Учитывая текущую неопределенность на рынках — не вижу причин, почему бы это не держать. Единственное, что смущает — это концентрация, фактически весь капитал оказался в 6-ти тикерах.

( Читать дальше )