алготрейдинг

До боли знакомый фьючерс РТС. Ну люблю я его))
Что может быть проще скользящих средних кинутых на график?
А что если мы возьмем 10 летнюю историю фьючерса и кинем SMA 85 и 330 ?
Да еще и сделки запилим на пересечении быстрой SMA более медленной. Пересекли сверху — шортаем, снизу- лонгуем. 
Что может быть проще?
Пакуем в контейнер и продаем! Цена 50 000 рублей, скидка! 10 000 руб.! :)))) Шутка.





( Читать дальше )

.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в нефти со вчера в лонгах  по 62,33; стоп на продажу  на  62,06
.
Опять пилит… Хотя запаса накопленного профита хватает!
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,48 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала июня.
 .
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

     Сезонность рынков – наверное, самая простая гипотеза. Действительно ли фондовые рынки падают в мае? Действительно ли растут с ноября по апрель? Растут ли в первый день месяца и в первую неделю? А понедельник и пятница – особые дни?

     Каждый этот вопрос исследован без меня и до меня. Обычно вердикт такой: «да, конечно, все работает». Можно было догадаться, что скажут — отрицательными результатами нет смысла делиться.

     Решил как-то проверить версию «первых дней месяца». Ну, знаете, как она звучит — «фондовые рынки растут в последний день месяца, а потом еще». Дальше версии разнятся, не то еще день, не то два, не то неделю. Обусловлено это действиями крупных фондов. То ли им по регламенту так положено, валить деньги в рынок немного неравномерно, то ли манипулируют они так.

    Проверил по тестам — ага, все работает. Чуть ли не 30% годовых получил. При том, что в рынке всего четверть времени — это ж прекрасно. Начал это дело практиковать небольшой денежкой. Я не помню точно, когда это было, скажем так — несколько лет назад. И в реале на эту страту накапало где-то 5% годовых. Может, год был какой-то проклятый. Еще несколько месяцев попробовал — примерно с тем же успехом. Потом плюнул: было что торговать и без этого, куда более интересное. И здесь риск, ибо в страте нет стоп-лосса, а за неделю рынок может сходить вниз и на 10%, и на 20-30%.

     Заметьте, я не говорю — «сезонность не работает». Вероятно, какая-то сезонность есть.

     Но сильная сезонность (очевидная неэффективность, дающая возможность зарабатывать много и долго) почти невозможна логически. Это опрокинуло бы рынок.

( Читать дальше )

.
❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в нефти с пятницы  в лонгах  по 63,14; стоп на продажу  на  63,29
.
То есть лонг уже в профите! А так пока всё спокойно и терпимо...
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,51 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала июня.
 .
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Когда то, когда это было давно и не правда, жил да был трейдер с навыками программирования.
И решил он сходить к синему морю черпнуть вдохновения, и сказало ему море — иди домой и напиши систему, которая затмит других своим не виданным профитом, которая поставит весь рынок на колени.
И создал трейдер такую ситему для рынка, но не знает еще кто из них двоих — рынок, аль ситема, поставит аппонента на колени.
И запускает он тест ее на просторе вселенной фьючерсов Московской бирже, дабы узнать ее истинные способности.

Рынок: ФОРТС — Московская биржа
Брокер: Открытие — БКС
Терминал: МТ5
Стратегия: Скальпинг в стакане по перевесу объемных плотностей

Краткое описание:
Торговая система Horror, вобрала в себя актуальные методы по анализу плотностей в стакане, анализу уровней поддержки и сопротивления, спроса и предложения, проторгованного объема в покупки — продажи за отсечку времени.

( Читать дальше )

         Прицепом к сериалу, про алготрейдинг, вот этому: smart-lab.ru/blog/533326.php (как делать торговую систему), smart-lab.ru/blog/535145.php (как оценить торговую систему), smart-lab.ru/blog/531726.php (трейдинг должен быть дедуктивным), smart-lab.ru/blog/532375.php (гипотезы надо не щадить), smart-lab.ru/blog/533056.php (за математикой желательна физика), smart-lab.ru/blog/535612.php (управление капиталом в сделках), smart-lab.ru/blog/536306.php (нюансы автоматизации). Пару слов про трендовость. Ничего особо нового — но новичкам, может, в чем-то поможет. По крайней мере будет одно простое правило — как тестировать инструменты на подходящие и остальные. И не мучить остальные на предмет того, чего в них нет...

         Трендовость существует, это главное. Не на всех инструментах – раз. Не на всех таймфреймах – два. Иногда по нескольку месяцев ее нет даже там, где она есть – три. Если «раз», «два», «три» не смущают, добро пожаловать в клуб. И самое главное. Если вы ее нашли, у вас нет никакой гарантии, что вы обнаружите ее там впоследствии.

( Читать дальше )

Momentum не носит в методике своего расчета модели усреднения, следовательно, он является синхронным с ценой индикатором, в некоторых случаях даже опережающим, но никак не запаздывающим. Индикатор Momentum изображается в форме ломаной линии с выделенными по умолчанию уровнями 0 и 100. Количество периодов для расчета Momentum изначально принимается равным 5, но при изменении данного периода свыше 20 Momentum способен являться указателем тренда.

Почему бы не придумать какого нибудь робота на обычном моментуме? Придумано — сделано)

Берем:
1. фьючерс РТС
2. Индикатор Моментум


Видим, что описание индикатора соответствует действительности. Далее..

3. Надо сделать более четкие точки для определения входа, гладим


( Читать дальше )

Предисловие: Если нравится читать про сливы, а успехи раздражают — занесите меня в ЧС. Но сегодня случилась очередная вишенка…
.
 ❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием!!!
.
Моя Торговая Система (ТС) – это «интрадейная» реверсивная система алгоритмической торговли на МБ фьючерсом нефти Brent. ТС – это не Грааль, но позволяет избегать больших убытков («лосей») и брать большие прибыли, т.к. ТС хорошо держит растущий профит от взятого «движняка».

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому очередной вишенкой (поторопилась ТС...) на торт нефтяного профита ТС будет демонстрация графика со сделками за четверг-пятницу, когда   

( Читать дальше )

  Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте. 
  
  Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами. 

Заранее всем спасибо.

❤  БЛАГОДАРЕН И ПРИЗНАТЕЛЕН МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ ЗА ПЛЮСЫ!
Пусть они вернутся Вам Удачей, Успехом и Благополучием !!!
.
Благополучного дня! 
ТС в лонгах  по 60,80; стоп на продажу  на  61,72
.
это Эквити робота ТС в шагах (пунктах, центах) с начала июня:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)
.

.
Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас  6,53 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по сигналам ТС с начала июня.
.
Автоследование
.
Для справки: «личка» на Смартлабе — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))