алготрейдинг

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой № 58 ( Весь пролив взять не удалось... ) на торт нефтяного профита  

   Рынок сегодня в течение первых часов работы «переваривал» вчерашние вечерние события и двигался в боковике. Но после 14.00 фьючерс на доллар-рубль возобновил движение вверх, а фьючерс на акции Сбербанка отправился вниз.
   Большинство ТС, которые участвуют в Полигоне, смогли воспользоваться этими движениям и открыли ряд успешных (пока) позиций.
   По результатам первых трех дней работы Полигона в тройку лидеров вошли: ТС «Саула» (+5.51%), ТС «Паутина» (+3.28%) и ТС «Уголек» (+1.94%).
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

   Фьючерс на доллар-рубль сегодня после небольшой утренней коррекции продолжил движение вверх. Фьючерс на акции Сбербанка, который обычно находится в отрицательной корреляции к Si, сегодня также двигался вверх.
   Большинство ТС, которые участвуют в Полигоне, еще вчера открыли длинные позиции по фьючерсу на доллар-рубль. Поэтому сегодняшнее движение Si им было на руку.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php

Решили провести небольшой тест — на примере простейшей стратегии проверить, какие будут результаты, если заниматься “тупой” подгонкой стратегии. Стратегия — пересечение 2 скользящих средних(SMA). Метод анализа/тестирования — Walk Forward Analysis, чтобы долго не расписывать, что это такое, посмотрите короткое видео — https://www.youtube.com/watch?v=f_7LKRfVpng&t=1s. Мы несколько лет используем именно этот метод анализа стратегий. Инструмент на котором будем тестировать — наш любимый фьючерс Si.

Исходные данные:
— исторические данные фьючерса на курс рубль/доллар;
— трендследящая стратегия на двух простых скользящих средних(лонг при пересечении быстрой скользящей медленную снизу вверх, переворот в противоположном случае); Таймфрейм стратегии — 5 мин, стартовый депозит — 1 млн рублей, вход по рынку,  объем лота для входа в сделку — на весь депозит без плеча, комиссия 10р на круг на контракт. 
— TSLab 1.2
Пример сделок:

Но особенно приятно, когда ТС удается взять большой профит внутри дня более 100 шагов (пунктов, центов).

И поэтому вишенкой № 57 ( Весело пару дней в нефти! ) на торт нефтяного профита  ТС будет демонстрация графика со сделками за вторник, когда 

   Фьючерс на доллар-рубль был весьма волатильным сегодня. Он то рос, то падал, но в целом закрылся выше открытия. Движение фьючерса на акции Сбербанка было более спокойным. Если бы не рост в конце дня, то можно было бы сказать, что сегодня SR двигался в боковике.
   ТС, которые участвуют в Полигоне, постепенно расторговываются. У большинства из них на конец сегодняшней дневной сессии были открыты длинные позиции по Si.
   Более подробно см. прилагаемое видео.
   Про то, что такое Полигон, можно узнать здесь smart-lab.ru/blog/360646.php