алготрейдинг

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 77,50; стоп на куплю  на  77,45
.
Пила правит бал! Но, надеюсь, перед хорошим «движняком»! Что характерно, руками помогая ТС можно и было вчера неплохо заработать! Так после входа по ТС цена проходила +67,+2,+39,+32. То есть только один классический стопосъём был, а три других захода по ТС давали ущипнуть профит! Надо быстрее тейк-модуль к ТС доделать! )))
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала сентября.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 78,12; стоп на куплю  на  78,39
.
Вечером был ненужный трейд… А так — всё неплохо!
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) с начала сентября:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Можете это итоговое значение (в шагах на один контракт) умножить на стоимость шага (сейчас 6,83 рубля) и умножить на количество торгуемых Вами контрактов. Получите Вашу сумму профита в случае Вашей торговли по ТС с начала сентября.
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Недавно я проводил тесты как статистика запросов в гугл влияет на котировки smart-lab.ru/blog/491202.php
в тестах было 2 изьяна: данные лишь с 13 года и недельки, и я не получил удовлетворительных результатов.
Вся надежда была на дневки и более полные данные, которые было не просто получить, сейчас я их получил, и с 2008 года.
выкладываю файлики для тслаба yadi.sk/d/i0DG6vUI4rF80Q


( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 78,01; стоп на куплю  на  78,30
.
Предыдущий день торговли нефтью с FullCup
.
Торгуем нефтью вместе с FullCup
.
P.S. Интересует полная и оперативная трансляция сигналов ТС — пишем в «личку».
Для справки: «личка» — это такой конвертик вверху справа страницы, слева от настроек профиля. И когда в нём есть сообщения, он становится желтым. Жмем по нему — и есть контакт!!! Прошу знающих ПРОСТО УЛЫБНУТЬСЯ!!! ))

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за август (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/485053.php). В августе рынок вопреки всем страхам прекратил предкризисную динамику предыдущих месяцев и показал типичную динамику, характерную для роста. Модель же в прошлом месяце ушла в глухую оборону, и как следствие — снова отстала от SPY и своего основного бенчмарка EQW (равновзвешенный портфель торгуемых тикеров). Вот веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

weight monthly.ret
XLY 0.138 5.10
XLP 0.155 0.39
XLE 0.097 -3.48
XLF 0.200 1.36
XLV 0.000 4.33
XLI 0.000 0.23
XLB 0.000 -0.77
XLK 0.000 6.60
XLU 0.075 1.29
IYZ 0.000 7.46
VNQ 0.099 2.58
SHY 0.000 0.35
TLT 0.236 1.31
GLD 0.000 -2.14

Корреляция между весами и ретурнами отрицательная — (-0.11), вследствие чего модель отстала от своих бенчмарков: +1.36% LQI vs +3.19% SPY vs. +1.76% EQW. Отставание вызвано тем, что модель не вложилась в «выстрелившие» тикеры XLV & XLK и внезапно очнувшийся от многомесячной спячки телеком (IYZ). Тем не менее, 1.4% за месяц — вполне меня, как total return инвестора, устраивают. Все-таки это захэджированные позы, и держать их гораздо комфортнее чем гольный индекс СнП. В терминах максимальной просадки в течение месяца модель чуть лучше SPY и EQW: 0.9% LQI vs. 1.35% SPY vs. 1.1% EQW.

( Читать дальше )

В августе месяце вступили в силу очередные антироссийские санкции со стороны США, отток капитала с развивающих рынков и из нашей страны спровоцировали хорошие движения на долларе и акциях Сбербанка. Все это позволило моим торговым роботам заработать в августе 21,4% на фьючерсах и плюс 1,3% на акциях. По итогам 5 лет публичного управления капиталом доходность портфеля торговых роботов составила +304,5% с учетом реинвестирования по статистике comon.ru. С начала года доходность по срочному рынку +31,4%.  

Стратегия на фьючерсах:

 

Стратегия на акциях:

( Читать дальше )

Благополучного дня!
ТС в шортах  по 77,61; стоп на куплю  на  77,88
.
Мда… В пятницу сильно пилило и всю квазивишенку спилило...
Наверно, правы те, кто не рекомендует торговать на экспирацию. По крайней мере, второй месяц так...
А это Эквити в шагах (пунктах, центах) за август:
(По абсциссе — номер срабатывания сигнала ТС,
по ординате — результат в шагах (пунктах, центах) на один контракт.)

Конечно, можно разместить Эквити с начала 2018 года за 8 полных месяцев:


( Читать дальше )

Всех с первым днем осени!

Треть из запланированных скриптов готова и вчера вечером,  имеющие скрипты решила  проверить на «совместимость», т.е. как бы они отработали  совместно. 
В частности интересовал один момент как повлияет макс.просадка каждого скрипта на совместную просадку. По  теории если скрипты заколерированы между собой, то итоговая просадка должна приближаться к суммарной просадке по всем скриптам.
(все скрипты в профиле)
Для этого я использовала сервис статистики. Для анализа я использовала сделки форвард теста по 2017 году (2017й при подготовке скриптов в тестах не участвовал). 4 скрипта по фьючерсу сбера и один скрипт по си (подробнее можно посмотреть в профиле). 
Скрин ниже без комиссий, но в сервис я загружала с комиссией в 4 руб на круг, что в принципе то же самое если б задала комиссию в тслаб. Так получилось, что скрины из тслаб сняла без учета комиссии, забыла про это, обратно переделывать было лень.
Если сложить всю макспросадку по всем скриптам, то она будет 6859 руб (без комиссии). Самая большая макспросадка по си, на скрине п.2.

( Читать дальше )

 Что дает алгоритмическая торговля (кроме денег)?

 Джейсон активно занимался разработкой торговых роботов и алгоритмическим трейдингом около шести лет — примерно с 1999 по 2004. В 2008 году, по его собственным словам, он не сумел заработать гигантского состояния и добиться значительных успехов на этом поприще. 

 Тем не менее предприниматель и разработчик говорит, что за время занятий трейдингом смог узнать больше о самом себе, работе на рынке и многому научился — например, написанию надежного кода в ситуации, когда ошибки очень дорого стоят.

 Для тех, кто как и он в свое время, хочет попробовать себя в работе на бирже, экс-трейдер рассказал, чего им стоит ожидать. 

 Придётся потратить много денег, времени и сил.

 Автоматизированный трейдинг требует большого количества ресурсов — сюда относятся и деньги, которые нужно внести на счет, инвестиции в софт и железо, время на разработку, тестирование стратегий, а также написание и отладку кода торговой системы. По мнению Робертса, разработка веб- и мобильных приложений — куда менее ресурсозатратное занятие. 
 Робертс отмечает и возможные сложности, которые могут возникнуть, если незнакомый с финансовым рынком разработчик решит объединиться в команду с опытным трейдером, помогая тому программировать торговые стратегии. В его случае этот подход не сработал — создаваемые таким образом торговые стратегии не работали, даже несмотря на то, что партнер Робертса был действительно успешным инвестором. 

 Как правило, ситуация складывалась таким образом, что Робертсу приходилось тратить много времени (до года и больше) на разработку современной торговой платформы, а ожидаемой прибыли она впоследствии не приносила. И к этому нужно быть готовым, поскольку в трейдинге никто не дает гарантий.

 С точки зрения Робертса, гораздо проще создать что-то, за что кто-нибудь готов заплатить сразу, а не пытаться запрограммировать продукт, который возможно принесет прибыль в будущем. Победить на рынке можно, просто это удается не всем, считает Робертс.

 Наработки из сферы онлайн-трейдинга трудно применить где-то еще.

( Читать дальше )