алготрейдинг

Еще находятся камрады, которые стройным хором голосов говорят: «Бу-у-удущего никто-о-о не зна-а-ает», «Ры-ы-ынок – это ха-а-аос».

Будущее здесь в том смысле, куда пойдет цена выбранного инструмента.

Это  естественно, т.к. нет знаний о принципах построения моделей предвидения  и соотношений хаотичности и детерминированности,  в общем -  сумбур вместо музыки.

Вот  пример  прогнозирования реакции рынка  на недавние события – удара по Сирии.

На рис. показан график фьючерса RTS-6.18  с 6.04 по 16.04. Это  фрагмент интерфейса алгоритмической системы поддержки принятия решений (АСППР).

В нижней части рисунка – управляющие сигналы АСППР в стандартном варианте (ниже) и повышенной точности.

Хорошо видно, что  математико-кибернетический подход к оптимальному управлению позициями является эффективным для прогноза реакции рынка.

Заметим, что   ядром  АСППР  является адекватная  математическая динамическая модель рынка, реагирующая на внутренние и внешние драйвера движения  цен (включая «черных лебедей»).

На основе приобретенного опыта попытаюсь ответить на вопрос — как получать стабильный доход от трейдинга? Или немного иначе: может ли биржевая торговля стать основным источником дохода? Как знают мои постоянные читатели, я занимаюсь в основном высокочастотным трейдингом, поэтому дальнейшие рассуждения отражают мое мнение исключительно с точки зрения  активной торговли.

Для начала необходимо принять базовые принципы, которые для меня являются аксиомой:

1. Будущее предсказать невозможно. Считаю это фундаментальным свойством нашей реальности. Отсюда, если вы пытаетесь на основе прошлых событий предсказать будущие, то это бесперспективное занятие. Применительно к трейдингу это означает, что любые выводы, основанные, например на ценах прошлых сделок (то есть по историческому ценовому графику) не имеют никакой практической ценности. Соответственно, теханализ не работает от слова совсем. Почему же тогда в истории трейдинга есть период, когда люди годами зарабатывали на всех этих бесмысленных индикаторах? Попробую ответить ниже.
2. Будущие события можно уложить в несколько значимых (в смысле влияния на прибыль) исходов, каждый из которых имеет определенную статистическую вероятность. Нет ли здесь противоречия с предыдущим пунктом? В данном случае мы не пытаемся что-то предсказывать, а четко определяем вероятности и планируем свои действия в соответствии с их величиной. Проблема здесь в том, что вычислить эти величины довольно сложно, в связи с тем, что присутствует влияние множества факторов, которые должны быть учтены в определении вероятностей. Количество этих факторов постоянно растет с ростом популярности трейдинга, с ускорением технического прогресса, появлением новых инструментов и т.п.
3. Верный расчет вероятностей исходов возможен только на коротких промежутках времени. Этот вывод следует из простой логики — чем больше временной горизонт вычислений, тем больше факторов необходимо принимать во внимание. Например, новостные события, несомненно, оказывают сильное влияние на баланс спроса и предложения на рынке. И их довольно трудно учесть в математических формулах в связи со случайным характером самого этого фактора. Однако, на временном промежутке, скажем в 5 минут, это влияние на порядки меньше, чем на интервале в 24 часа.

Сегодня дописал и покрыл тестами последний блок программки по управлению портфелем, а тут такой денек — волатильность подросла, и куча хороших акций продается со скидками. Последний раз система давала сигнал о необходимости торговли перед Новым годом, после чего 4 месяца ничего не менял. Но сегодня система видит большой потенциал для оптимизации портфеля — 11 СКО давненько не бывало. Завтра день будет занят, но если будет возможность продам MRSB и куплю SNGSP.



В плане дальнейшей работы над программой стоит оптимизация: изначально один расчёт  занимал около 100 секунд, и достаточно просто его удалось сократить до 10 секунд. Цель снизить время исполнения до 1 секунды.

Хотя для инвестиционной торговли это не принципиально, но для дальнейшей поддержки и развития программы лучше причесать и оптимизировать код.

Всем привет).

В процессе углубления знаний языка C# пришла такая мысль, хочется получить обратную связь на предмет незамеченных подводных камней и аналогичного — буду благодарен.

Собственно: богатый арсенал языков программирования, а в частности C# — в т.ч. наследование и прочее, позволяют реализовать торгующий модуль какой угодно архитектуры, структуры, с нужными названиями классов, полей и методов. Посему, предположительно, можно написать такой проторговщик, который будет принимать код стратегий из Wealth-Lab как родной, без необходимости его менять, подгонять, править, дебажить, искать ошибки переноса и прочее. Все что я написал после слов «без необходимости» — как бы известные плюсы использования одного кода для тестов и торговли (наверняка, не все плюсы даже перечислил). Т.е. тут один раз качественно убеждаемся, что код интерпретируется полностью аналогично и всё — дальше Ctrl + C, Ctrl + V.

Или если можешь написать такой проторговщик, то проще и Велс свой написать и не иметь мозг?))

Что думаете? :)

UPD.: как это часто бывает, комментарии достаточно волатильно отходят от непосредственно затрагиваемого вопроса)), но все равно есть интересные мысли.