алготрейдинг

Я смотрю на стратегию, от которой отказался 2-3 года назад, но вспомнил и провёл бектест.

Какую часть движения нормально брать, когда торгуешь тренд?
С одной стороны, у нас есть амбициозная цель максимизировать прибыль, захватив львиную долю тренда. С другой, разумный трейдер осознаёт риски переоптимизации и потери всего капитала из-за чрезмерной уверенности в себе.

Тренды будущего похожи на тренды прошлого, однако ВСЕГДА отличаются (иногда неуловимо, иногда – кардинально).

На практике, даже 70-80% чистого движения сложно взять большинству трендовых систем (сейчас и ниже речь о регулярных и системных, а не разовых взятиях). Без дополнительных рисков и плечей взять 1/2 роста это уже очень круто. Так, взятие от 1/3 до 1/4 движения является оптимальным для легендарной стратегии «Путь черепах».
Но хочется-то 100%! Или, на худой конец, 90%)) Как уравновесить хотелки и суровую реальность?

1. Принципы Оптимиста:
Амбиция: Стремление к идеальному захвату 100% тренда.
Риск: Готовность к большому количеству ложных сигналов ради единичного идеального входа и выхода.

2. Принципы Реалиста:

На YouTube канале FINAM ИНВЕСТИЦИИ вышло видео диалога про алгоритмическую торговлю. Илья Подсветов, Александр Горчаков, Илья Гадаскин и я поговорили об алгоритмах, торговых роботах, и какой путь нужно пройти, чтобы стать алготрейдером.

Затронули такие вопросы, как:

• механизмы и подходы, применяемые в алготорговле
• как ведут себя системы во время нестабильности рынка
• крахе АлгоКапитала

Конечно, мы не могли не упомянуть а нашей алгостратегии на COMMON ABIGTRUST, чем она отличается от нашей болееполной стратегии реализуемой для VIP, и о других наших алгоритмах, о которых я недавно написал большой пост.

Бэктесты на неликвидах.

А кто-то бэктестит на таком? Как исполнение организовано? Ещё бы конечно хотелось динамически исполнение подстраивать (речь всё ещё про бэктест) в зависимости от текущей оценки ликвидности, а не постфактум оценки какой-то.

Я на свечах тещщу всё.

У меня сейчас 2 вида исполнения в бэктестах – для ликвида и неликвида. Хочется более интеллектуально и адаптивно это делать. Может у кого-то опыт есть, какие-то лайфхаки.

Отличия в исполнении, например: если ты стоишь лимиткой под ценой, а потом раз и дневка открылась ниже цены заявки,  в ликвиде – тебе дадут на аукционе по цене открытия, а в неликвиде это скорее всего просто прострел и дай бог чтобы ликвидности хватило в твою-то заявку налить… по цене заявки, ясно.


Можно смотреть на проторгованные объемы, но это надо как-то инфляцию учесть, а-то ж это в разы или может десятки раз разница стоимости денег будет в разные периоды.

Можно по свечам оценивать, например, для внутридня что-то типа отношение на скользящем окне среднего abs(close текущей – open следующей) к ATR. Типа если дохрена оупен новой свечи от клоуза предыдущей улетает часто – видимо спреды запредельные. Да, наверно, что-то такое можно, с доп. подстраховкой через фильтр по деньгам или типа того.

Криптовалюта отличается от других активов тем, что она позволяет всем желающим просматривать информацию о денежных потоках. Благодаря публичности блокчейна можно получить дополнительные сведенья для анализа, и оценить настроение толпы в конкретный период времени. На основании этой информации индикатор SOPR отображает важные психологические моменты и дает возможность предсказывать изменения рыночной тенденции.

Что такое индикатор SOPR

Это индикатор от компании Glassnode, которая дала ему следующее описание:

Индикатор SOPR (Spent Output Profit Ratio) показывает уровень реализованной прибыли для всех монет, перемещенных в блоечейне. Он дает представление о прибылях и убытках, полученных за определенный промежуток времени, а также позволяет определить настроение на глобальном рынке.

Это так называемый «ончейн-индикатор», то есть он работает на основании информации, полученной из блокчейна, и рассчитывается на базе данных об UTXO.

Unspent Transaction Output переводится как выход неизрасходованных транзакций в блочейне.

Писал "Секреты алготрейдинга. Вступление", где рассуждал об упрощении предсказания поведения любой системы, если она вошла в область экстремальных, не типичных для себя значений (при отсутствии общего форс-мажора на рынке).

Всего таких «секретов» я использую 5-6.  Здесь расскажу о самом первом, а чуть позже ещё о нескольких. Дальше, если вызовет у публики интерес, об остальных)

Итак, секрет №1: торговля только после виртуальных убытков.

Виртуальными я называю убытки, которые произошли бы системно, но попали на наш период ожидания (когда трейдер «на заборе»). Период ожидания длится до тех пор, пока стратегия не сгенерирует определённое количество убыточных сигналов подряд. После этого можно и нужно вступать в реальные торги. Мат.ожидание уже начало работать в пользу трейдера.

Проиллюстрирую сперва на бектесте. После чего подкреплю теоретическим обоснованием.

Айтишник на всю голову, ударившийся в трейдинг — пожалуй, самое ёмкое описание этого блога.

— Нафига? Нафига тратить время на увеличение мировой энтропии, заводя какой-то блог? — задаю себе вопрос.

— Андрей, ты же решил заняться трейдингом, а блог — это возможность не то чтобы себя показать, скорее с другими пообщаться, внять чужому опыту! — краткий ответ.

Пусть этот пост будет приветствием и пояснением, куда вы попали.

Вкратце о себе: программист и руководитель небольшого учебного центра, решивший, что пора свои навыки прикрутить к миру трейдинга, в котором разбираюсь не больше, чем в женской логике.

Буду изучать и автоматизировать для себя мир трейдинга. Ключевое слово и текущая цель — автоматизировать. Зачем тратить нервы, пусть лучше натасканный бот переживает на темы вроде «куда рванёт OZON после внезапно случившегося утреннего гэпа».

Здесь буду делиться процессом по построению своих стратегий и разработке робота. Да помогут они тем, кто пойдёт по моим стопам. И да помогут мне советами те, кто уже станцевал на граблях, разбросанных на этой тропинке.