алготрейдинг

Коллеги, подскажите, какие есть нарекания по 1)финамовским 2) MT5 из открывашки тиковым данным ? 
Есть ли периуды когда они недостоверны(скажем с минутками все понятно — день экспираций после экспирации там шум)? Есть ли дыры ? 
Спасибо 

Свершилось парни, нескончаемый апгрейд/изменение/доработка входов/выходов и т.д. наконец-то перевели лайнер (тестовый счет, правда реальный) из положения пике в горизонтальное. надолго ли...

Вот что бывает, если все пишется под себя без С++ и кубиков. Это же бывает когда тесты идут на реальном счете, а не в бэктесте. Сразу скажу — бектестом не пользуюсь и не буду пользоваться, в реальном мире полно неожиданностей и их нужно знать в лицо...
Например, арендовал виртуальный сервер, ради интереса, запустился на нем. Так из квика в БД стали приходить данные с задержками. Вот как-то так бывает, кто-бы знал в чем причина, или это у всех так было в четверг-пятницу?
Это долгий-долгий процесс совершенствования.
— Мы уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— Уже приехали?
— Нет.
— А теперь?
— Да.
— Честно?
— НЕТ!
© Шрек 2


Пост субботний, так что никаких технических подробностей. Прошу тех, кто сам себе заказчик (не пользуется ни одной известной на рынке платформой) выложить главные интерфейсы своих творений (если там, конечно, нет ноу-хау).

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 10.02.2017
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Ниже адская копипаста с Хабра, сам материал находится по ссылке habrahabr.ru/company/moex/blog/321280/ блога Московской биржи, этот же пост предназначен для комментариев. Погнали...




В этом хабе мы расскажем вам о своем уникальном опыте разработки высокоскоростного интерфейса TWIME для Московской биржи, объясним, почему нам так важна низкая latency (время отклика) и как ее сократить. Надеемся, в заключении вам станет немного понятнее, почему Московская биржа более технологична в некоторых областях, чем, к примеру, такие гиганты High Load как Nginx, VK или MailRu.
Чтобы объяснить, что такое высокоскоростной интерфейс TWIME, придется начать издалека. То, чем торгуют на бирже называется торговым инструментом — у него есть цена и его можно купить или продать. Торговым инструментом может быть, например, баррель нефти, акция Сбербанка или пара валют. Срочный рынок — это сегмент Московской биржи, на котором торгуют производными инструментами (деривативами) – фьючерсами и опционами.

( Читать дальше )

Как-то очень давно, года 2-3 назад, я уже начинал здесь подобные изыскания. По разным причинам пришлось уйти на время в другую область, но теперь вернулся обратно. И изыскания решил продолжить. В детстве, когда в школе я не мог решить какое-то задание и долго над ним сидел, либо решал неверно, папа всегда меня заставлял закрыть лист. Далее мне следовало открыть чистый лист и начать все делать заново. Абсолютно заново. С чистого листа. Без подглядываний. Подобные действия имели под собой основания. Ты просто снимаешь шоры. Отряхиваешься от засевших у тебя в голове образов и направлений. Ведь, возможно, они неверны. Убрав их и начав с нуля, возможно, ты пойдешь другим путем и не допустишь тех ошибок. Через это ты придешь к верному решению.

Сейчас я решил поступить также. Открыл график с нуля. И с нуля же начал писать условия системы. Но для начала нам надо посмотреть, на чем мы остановились в прошлый раз. Нет, не условия. А результат. А он примерно такой:



( Читать дальше )

Судя по набранным лайкам мне надо меньше писать про опционы, а больше про простую торговлю. Что я и хочу сделать в рамках опционной теории. Так вот о простой торговле. Глядя на статистику и содержание топиков на СЛ меня мучает постоянный вопрос. Как люди пытаются выработать в себе навыки трейдера думая, что это навыки сверх человека. Дисциплина, психотерапевт, тильт, прогнозирование по звездам и линиям горизонта, экстрасенсорика. В то же время я знаю и понимаю, что биржа это индустрия, такой глобальный завод, куда принимают людей с улицы и по объявлениям. То есть, где то в Пенсильвании в пенсионный фонд приходит молодой чертила трейдер, который закончил профтехучилище по специальности трейдер-махинатор и начинает работать. И с учетом того что он не дисциплинированный, психованный, очень азартный и суеверный человек и даже не может предсказать когда будет обед,  у него все получается и экви фонда растет, а простые бабушки получают пенсию. По каким таким торговым системам он работает? Более того, если он заболеет или забухает, то на его место с легкость можно посадить Аню Маркидонову  и ничего. Давайте рассмотрим их методы торговли.

( Читать дальше )