алготрейдинг

Так дела не делаются.
Взял и поместил меня в ЧС. Нахуа???
Разложим тему объективно.
Да, алготрейдеры создают ликвидность, делают спреды узкими, делают размазывание на входе по рынку меньше.
Но почему ничего не получится?
а) Большинство участников 90% сливают и лудоманят, а трейдинг для них всего лишь хобби и развлечение и вопрос стоит всего лишь в отборе игрушки у них. А за игрушку митинговать не ходят.
б) Кому выгоден лёгкий доступ к торгам на мос бирже? Это выгодно алготрейдерам высокочастотникам, потому что именно они получают доход с трейдинга на новом мясе.
в) Сколько алготрейдеров высокчастотников создают 80% оборот всего срочного рынка? И их всего 20 человек. Кто из них поднял голову для протеста? Только один. Секрет переписывает коды роботов и по этому даже в ЛЧИ не участвует.
г) Вы хотите за свои утерянные на торгах деньги митинговать за чужую прибыль? Я не хочу.
д) Кто ещё теряет на действиях биржи и регулятора? Теряет смартлаб, так как здесь всё заточено под аудиторию торгующую мос биржу и по этому может быть этот пост снесут куда нибудь:)

( Читать дальше )

Хватит быть безмолвно-аморфной массой, из которой хотят выдавить последние соки! Нужно сплотиться и показать свою единую позицию!

У меня уже не хватает сил смотреть на то, как некомпетентность биржевых чиновников убивает наш финансовый рынок!

И самое обидное в том, что в последнее время меня все чаще стала посещать мысль, что это умышленное и целенаправленное вредительство.

Сколько я не пытался донести до биржи свою точку зрения, всегда слышал нелепые высказывания, что «вот посмотрите обороты-то выросли”, “прибыль биржи растет” и типа ты лох, а мы в белом и Д'артаньяны. Биржа ни разу на моей памяти не призналась в своих ошибочных решениях! Хотя если немного подумать, то даже школьник поймет, что обороты выросли из-за того, что рубль отпустили в свободное плавание, а не из-за того, что эти бюрократы что-то сделали толковое.

 Они не понимают, что у большинства торговых алгоритмов отношение чистой прибыли к биржевой комиссии составляет в лучшем случае 1, а то и вовсе 0.5 и поднятие комиссии в 2 раза просто убьет этих роботов. Это заставит Алготрейдеров  выключить их, что приведет к выводу денежных средств с биржи и постепенному снижению оборотов. Это все будет происходить постепенно и потребуется как минимум 12 месяцев, чтобы оценить окончательные результаты данных изменений на рынок. Как это происходило после увеличения вдвое шага на фьючерсе на Индекс РТС (рис.1).

А тем временем нынешнее руководство срочного рынка уже уйдет работать куда-нибудь в Сбербанк, получив свою премию, а мы все останемся у разбитого корыта!

Увеличение комиссии в два раза будет иметь куда более негативные последствия для рынка, чем увеличение шага цены актива в два раза!
Биржевые бюрократы не понимают, что создание и перенастройка алгоритмов это не ежеминутное дело и потребуется достаточно много времени, чтобы приспособиться к измененной ситуации, а некоторые алгоритмы просто перестанут существовать, хотя они работали уже многие годы!
Постоянное закручивание гаек в виде увеличения комисcии, увеличения шагов цены инструмента, искусственное ограничение минимального торгуемого лота, уменьшения выплат маркет-мейкерам — это зло не только для алготрейдинга, но и для обычных участников рынка, которые несут потери в связи с увеличением среднего спреда. Не говоря уже об общем снижении ликвидности и привлекательности данных инструментов.
Для тех кому этого мало сообщаю, что биржа и дальше намерена поднимать тарифы за коллокацию, за логины прямого доступа дабы повысить свою прибыль.
Все это приведет к тому что с рынка уйдет большая часть алгоритмов, которые стабилизируют ценовые колебания. Это создаст благоприятную почву для ценовых манипуляций с меньшими денежными затратами со стороны манипулятора, а это немного не безопасно с точки зрения финансовой стабильности нашего государства.

И далее, как следствие, часть алготрейдеров вообще уйдут с Московской биржи, выведя свои средства, с которых биржа ежедневно получает доход в виде овернайта.

Это послание направлено не только Алготрейдерам, Маркет-мейкерам, Арбитражерам и другим HFT участникам рынка, которые в последнее время столкнулись со значительным уменьшением доходов, но и также простым Трейдерам.  Присоединяйтесь к данной акции! Чем больше будет участников, тем больше снизятся обороты в данный день, тем с большей вероятностью мы будем услышаны!
Что необходимо от участников, присоединившихся к данной акции?

1. Необходимо максимально снизить обороты по всем торгуемым инструментам, если возможно, то полностью не торговать в этот день.

2. Разослать  ссылку на эту публикацию всем своим знакомым, чтобы привлечь к данной акции как можно больше участников.

 

Я в свою очередь полностью отключу все свои торговые системы, даже те, которые попадают под маркет-мейкерскую программу биржи и постараюсь привлечь к этой акции максимальное число человек.

 Цели данной акции: 

1. Заявить о сплоченности Алготрейдерского сообщества.

2. Показать руководству биржи к чему может привести дальнейшее закручивание гаек.

 

В дальнейшем можно вести конструктивный диалог с Биржей и добиваться:

1. Отмены увеличения биржевой комиссии на всех инструментах, на которых она была увеличена с момента объединения биржи.

2. Уменьшения шагов цены для всех активов, на которых они были увеличены начиная с даты изменения шага цены на фьючерсе на Индекс РТС (осень 2012 года).

1. Вхождения ведущих Российских Алготрейдеров в различные биржевые комитеты. В текущих комитетах находятся только представители Банков и Брокеров, большинство из которых вообще мало что понимают в функционировании рынка. Текущее предложение по повышению тарифов на срочном рынке было одобрено большинством Брокеров из-за того, что им показали бублик в виде 25% отката с комиссии с BRENT-mm.yy и GOLD-mm.yy, но забыли предупредить, что от этого бублика скоро останется лишь дырка.

С Уважением ко всему трейдерскому сообществу,

Кулешов Вадим

Для тех кто со мной не знаком небольшая справка:

На фондовый рынок пришел в начале 2006 года

Профессионально занимаюсь алготрейдингом с конца 2008 года.

Принимал участие в создания таких систем как :

robot_Lorap   ЛЧИ 2009 года (незаслуженно дисквалифицирован с первого места в номинации „Трейдер — миллионер“)

robot_HalfBe ЛЧИ 2010 года  2-е место в общем зачете по доходу в %

robot_TestV1.1 ЛЧИ 2014 года  1-е место в номинации  »Лучший активный трейдер"

 

P.S. Для того чтобы злые люди победили, добрым всего лишь нужно просто ничего не делать!

  

P.P.S. И в конце хочу поделиться рецептом как можно Московской бирже увеличить свои доходы, не прибегая к насильственный действиям, направленных против активных участников торгов.

Данный рецепт неоднократно мной предлагался руководству биржи. Но меня так они и не услышали, как будто они там все заговоренные, блин!
Бирже необходимо заниматься тем делом, для чего она в первую очередь предназначена, а именно создавать больше возможностей для торговли.

Например, вводить в обращение дополнительные торговые инструменты.

Мой рецепт состоит во введении в обращение так называемых “Больших” и “Малых” контрактов. Для примера можно взять фьючерсные контракты MIX-mm.yy и MXI-mm.yy. С введением MXI-mm.yy относительный общий оборот по этим двум контрактам значительно вырос (Рис.2). Под новые арбитражные и маркет-мейкерские алгоритмы были заведены новые деньги на биржу (не забываем, что главный доход биржи — это процентный доход с тех средств, которые размещены на наших с вами счетах). Не произошло никакого размытия ликвидности, как утверждали некоторые биржевые функционеры! Обороты по старому контракту долгое время оставались на прежнем уровне лишь увеличение комиссии надломило эту тенденцию (Рис.3). А в это время обороты по MXI-mm.yy увеличивались. 

Введение  “Больших” и “Малых” контрактов убьет сразу кучу зайцев. “Большой”  контракт даст Крупным Игрокам торговать практически в статичном стакане, большим лотом с такими же крупными игроками как они сами и никто у них не будет симофорить перед глазами, мелкие спекулянты буду резвится в «живом» стакане “Малого” контракта, Арбитражеры получат новые возможности для арбитража, а биржа получит свой так сильно желаемый доход практически без усилий. Плюс ко всему этому у торгового сообщества появится глоток свежего воздуха, так нужный всем в это непростое время.

 Успехов вам во всём. Если ты согласен присоединиться к этой Акции пиши “Я присоединяюсь!” в комментариях.

Всем привет. Есть кто работает с SmartCom сейчас? Как там по стабильности?

Вместе с возрастанием популярности алгоритмической торговли возникает много вопросов и сомнений в целесообразности её использования. Причины такой боязни торговых роботов разные, но главная проблема в том, что трейдеры не понимают до конца, что такое автоматизированная торговля.

О том, что такое алготрейдинг рассказано в нашем курсе обучения более подробно, поэтому я пройдусь по этому вопросу вскользь. В этой статье я проведу сравнительный анализ и отвечу на вопрос касательного того, что лучше использовать в своей торговле: торговых роботов или собственные руки.

собственные руки.

Эта картинка невероятно точно описывает суть торгового робота: здесь он имитирует торговлю реального человека. То есть, торговый советник – это программа, которая торгует вместо человека по заранее заданному алгоритму.

Например, очень популярная стратегия на разных форумах для новичков – торговля на индикаторе «Аллигатор». Когда «губа» стала выше чем «зубы», а «челюсть» и «зубы» выше, чем «челюсть», тогда и открываем сделку на покупку. Эта стратегия очень легко раскладывается на пошаговую инструкцию, типа «что делать – если?». Это и есть алгоритм, на основании которого можно создать торгового робота.

( Читать дальше )

Приветствую!!

Продолжаю обучение по программе. В новом ролике разобрал работу с графиком и его возможные виды построений, продемонстрировал не стандартные бары, по объему и шагу цены.
Особо текстом ничего нового не опишу, смотрите видео кому это интересно.

( Читать дальше )

Идет мужик по рынку. У всех курица по 100 рублей, а у одного 10 000. 
— Почему у вас 10 000 то? 
— Да просто очень деньги нужны. На четверть просел рынок ФОРТС после повышения комиссий в октябре. http://smart-lab.ru/blog/360308.php

Будет еще хуже, потому что в октябре многие еще пытались выплыть с дополнительными гирями, которые повесила на них дорогая Московская биржа. Но есть вероятность, что это не гирьки, а тазики с цементом.

Я не против бизнеса Московской Биржи, но идею на затухающем рынке повысить в два раза комиссию иначе, как бредовой не могу назвать. При этом, на поверхности лежало отличное решение, повысить комиссию для рыночных заявок, а лимитные маркетмейкерские не трогать. Но где то там внутри затесались вредители, для которых краткосрочный KPI до декабря оказался важней здравого смысла.

Повышение комиссий — это повышенный порог входа для новых участников и играет на руку самым крупным, то есть делает рынок более узким. А чтобы рынок развивался, на нем должно быть много небольших игроков. Сейчас многие, кто зарабатывал свои 150-200 т в месяц свернут бизнес на ФОРТС и если вы думаете, что от этого станет лучше обычным трейдерам, то ошибаетесь. Станет хуже.
А с учетом бардака, который продолжает творится с протоколами все становится еще печальней.

Я считаю, что несмотря на то, что Московская биржа — частный бизнес, он имеет еще и крайне важное значение для развития страны. Пока нет конкуренции, нельзя произвольно ради краткосрочной выгоды убивать рынок на перспективу. Делать из него дойную корову с лозунгом, «а после нас хоть потоп» неправильно .

Репост из фейсбука Александра Жаворонкова

     Доброго времени суток.
     Мы команда разработчиков торговой платформы FortsSoft Terminal  для прямого доступа на срочный рынок. Опрос нашей компании показал, что торговать на Plaza 2 хотят многие, а информации по данному вопросу катастрофически мало. В виду этого, мы решили запустить серию статей по данной теме.
И так.

Что такое шлюз Plaza 2.
     Шлюз Plaza II — Программное обеспечение, обеспечивающее обмен данными между Серверной частью ПО – Торговой и клиринговой системы Срочного рынка (Торговой системой SPECTRA) и сертифицированной брокерской системой по протоколу Plaza II.
Такое определение дает Московская биржа.
Если простыми словами, то Plaza 2 позволяет получать данные, отправлять заявки миную инфраструктуру брокера.

Преимущества.
Преимуществ у данного способа подключения очень много. На мой взгляд основные:

1. Увеличить скорость обмена данными за счет упрощения инфраструктуры.
2. Обеспечение равных возможностей, как для частных инвесторов, так и для  профессиональных участников фондового рынка.
3. Возможность получать полный анонимизированный ордерлог всех заявок торговой сессии.
4. Возможность разработки собственных торговых роботов.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 02.11.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

Многим из нас знакомо чувство эйфории, когда наконец мы создали свою торговую систему. Проанализированы прошлые данные, получены положительные результаты, и мы готовы начать работать с этой системой на реальном счету. Готовы зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать. Однако, немногие осознают, что создание системы – лишь полдела. Вторая половина – следование сигналам.

Многим кажется, что нет ничего проще. Будет сигнал на покупку – купим, будет на продажу – продадим. И мы недооцениваем свое психологическое состояние в торговые моменты. Когда мы начинаем торговать, мы спокойны. Однако, как только наш счет изменился на рубль, это начинает влиять на нас. Влиять на наши эмоции при ожидании следующего сигнала. На его исполнение. Или на включение и отключение торгового робота, который следует сигналам нашего алгоритма.

В этом посте хотелось бы описать возможные психологические ошибки трейдера, совершенные в моменты, когда эмоции зашкаливают. А именно: на просадке управления и на его пике. Те правила, следуя которым мы сможем избежать ошибок при управлении нашими деньгами в эти моменты.

( Читать дальше )