алготрейдинг

Добрый день.
Подскажите, плз, как решить задачку оптимальным образом.
Хочу сделать элементарный индикатор для стакана NYSE/NASDAQ. Работать должен в реальном времени во время торгов:

— Берет данные из level2 в реальном времени
— Выводит на экран N наибольших асков, M наибольших бидов с ценами по 4-м заранее заданным тикерам

Это для простоты понимания того что нужно. В реале вычисления будут чуть сложнее.

Есть ли софт, который позволяет написать свой индикатор такого типа?
Если такого софта нет — какой недорогой датафид можно использовать для получения данных и в какой среде лучше производить обработку данных? Навыки программирования небольшие, но есть готовность долго и упорно копать. Нужно направление куда смотреть вообще. 

Заранее спасибо.

Quantler — новая бесплатная облачная софтина для торговли на форекс.
Даже опенсорс, https://github.com/Quantler/Core   с#
Стратегии можно писать как на с#, есть темплейты, на вид легко, легче метатрейдера.
Но также есть и конструктор, позволяющий создать стратегию вообще ничего не кодируя.
Интересно, что по этому поводу скажет любезный представитель метаквотес, хотя… ок, на самом деле неинтересно, итак ясно что он скажет.
Присутствует бектестер, и можно запускать в торговлю советник из облачного сервиса.
Поддерживается 250 форекс брокеров через мт4\5.
Вроде всё основноё написал, кому интересно ссылка ниже.
blog.quantler.com/2016/09/01/quantler-overview/

Доброе утро, коллеги! Август закончил с рекордным минусом (Первый счет публичный, разгонный, где повышал риски регулярно. Второй счет повышение рисков увидел лишь один раз в 2015 году и то незначительно), особенно в последние несколько дней месяца! Надо бы впредь прислушиваться к дяде Пратрейдеру и вырубать ботов в последние две недели августа!)))
Прямая трансляция торговли на сегодня: 01.09.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

В БД не поступали на протяжении долгого времени trans_id сделок из квика. теряются 2-10 за день. В причинах разбираться можно, но надо ли. Логика была привязана к этому полю, потеря этой информации - робот «терял» позиции. Это послужило триггером изменений.
Пришло время рефакторинга, переписать алгоритм входа и выхода, немного поменять структуру БД.
Код писался с чистого листа — не оптимален. Сейчас активные позиции обрабатываются последовательно, т.е. 100 позиций (лотов) * 10 различных типов выходов = 1000 пробежек в цикле.
Конечно это неправильно, — переделываю на проверку «пакетами» и т.д., т.е. не 1000, а 10 проходов цикла. Вход по 1 лоту, так что это критично. Это касалось и входа. + убираю артефакты — поля БД и код - которых накопилось достаточно за 1,5 года и т.п.
К 15.09.2016 к ЛЧИ нужно закончить.
Далее — среднесрочные стратегии, и скальп.

Коллеги, дайте пожалуйста ссыль на форум где можно пообщаться на тему алготрейдинга
Чтоб написать в форум алго на сл нужно иметь статус алготрейдера — авторитета
А мне всегда не нравились авторитеты и прочая криминальная туса

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 29.08.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

День добрый Уважаемые коллеги смарт-лабовцы, нашел дату с NYSE для бумаг из индекса S&P500
Планирую торговать через TSLab (Interactive Brockers или Финам)

Кто знает как ее преобразовать?
расширение .txt

Формат Финама (fut RTS):

<TICKER>,<PER>,<DATE>,<TIME>,<OPEN>,<HIGH>,<LOW>,<CLOSE>,<VOL>
SPFB.RTS,1,20080109,103000,230000.0000000,230890.0000000,229510.0000000,230600.0000000,304
SPFB.RTS,1,20080109,103100,230890.0000000,232500.0000000,230890.0000000,232305.0000000,544
SPFB.RTS,1,20080109,103200,232305.0000000,232750.0000000,232300.0000000,232750.0000000,509

Формат в котором дата:
«Date»,«Time»,«Open»,«High»,«Low»,«Close»,«Volume»
12/30/2002,0930,0.96,0.96,0.96,0.96,81638
12/30/2002,0931,0.96,0.96,0.96,0.96,24400

Как переделать в формат Финама? Как сделать чтобы TSLab понял это? Как убрать\добавить столбец, при этом сделать это автоматически?
Чтобы в ручную 100500 строк не переписывать..

Заранее спасибо! С Уважением!

Добрый день!

Некоторое время назад я записался на недельный видео курс Александра Горчакова, который называется «Научный подход к алгоритмической торговле». Я торгую и работаю в области управления благосостоянием достаточно давно и у меня уже есть полностью сформирнованный подход, но я хотел прослушать этот курс еще несколько лет назад, но никак не получалось. Мне очень понравилось булгаковское название компании-организатора «Красный циркуль», последнее занятие они записали почему-то без звука, но это не проблемма. Я к соджалению не смог пройти курс в онлайне, т.к. поехал в коммандировку, но просмотрел лекции в записи. 

Сам курс на мой взгляд просто отличный и по сути уникальный, Вы нигде в мире не найдете подобного материала — максимум на что можете расчитывать это на разнообразный парный трейдинг или прайсинг опционов. Предложенный подход универсален и может быть применен к любому рынку. Разработанную подобным образом торговую систему нужно использовать только в рамках портфеля с облигациями или стратегией, зарабатывающей на низкой/снижающейся волатильности (А.Г. об этом писал). 

( Читать дальше )

всем привет.

возникла проблема со стопами. алгоритм простой, основан на ложным пробой. что то вроде черепах. пытаюсь исполнить два варианта выхода. сначала выход предполагался при закрытии цены выше (если шорт), чем максимум свечи, на которой был вход. скрипт просто не исполяется.



( Читать дальше )

Народ а может кто то написать на LUA один простой алгоритм (работающий в 7 квике) и передать заказчику его с открытым кодом за разумное вознаграждение ?
Если да то стукнитесь в личку
Спасибо