алготрейдинг

В экономике кризис и турбулентность, финансовые торнадо сносят дома и уносят депозиты в страну Дураков! На выборах победят республиканцы — рубль на 140!

Самое время обсудить косты на торговлю и содержание роботов. В фокусе три технологии алгоТорговли: ТсЛаб / СтокШарп / Самописные роботы на ЛУА или СиШарп. Что дешевле в содержании и исполнении?

ТсЛаб

Первый по популярности в России способ создания роботов. Плюсов его не счесть: красивый визуальный редактор и мощнейший оптимизатор. Хороший форум и уйма готовых решений, НО! С недавних пор месяц работы ТсЛаб стоит ЧЕТЫРЕ тысячи рублей. В год выходит аж 48 тысяч рублей!

СтокШарп 

Второй по популярности способ делать роботов. Это очень сложный  и продвинутый способ создания роботов. Те, кто смог писать на СтокШарп — прекрасные программисты и алготрейдеры. Однако интересен СтокШарп в основном тем, кто хочет делать быстрые алгоритмы. ХФТ. А ХФТ коннектор у СтокШарп стоит от 59 тысяч рублей в год! 

( Читать дальше )

Хотелось бы прояснить одну щекотливую ситуацию… Есть такой трейдер-Дмитрий Михнов, разумеется хороший трейдер), НО… вот не пойму только одного, зачем ему курс другого трейдера перепродавать, накручивая его стоимость в 2 раза)?


( Читать дальше )

Нормодень +1% выполнен, но очень недовольна собой. Цель участия в конкурсе — полный переход на автоторговлю. Сегодня снова перевернула позицию бота (шорт Брент от 45.96) и начала вручную подбирать лонг. Повезло, что вынесли в +. Сейчас проанализировала, бот бы принес +2.5%.
Есть, правда, маленькое оправдание. Вчера Транзак Финама подвисал, и при перевороте позиции старые СЛ и ТП не убирались, а новые не выставлялись. Приходилось быстро руками все исправлять. Видимо, сегодня я струхнула. Надеюсь, на след. неделе будем двигаться на автопилоте.

Всем удачи и успехов!

Доброе утро, коллеги! 
Прямая трансляция торговли на сегодня: 16.09.2016
Начало проекта тут.


( Читать дальше )

В общем по результатам двух месяцев пилотной работы летом на реале о которой писал ранее были внесены коррективы, добавлена диверсификация по инструментам и режимам волатильности. К тому же был добавлен еще один робот над которым работа велась с марта месяца. Теперь ожидаем, что в течении пары месяцев будет наработана достаточно репрезентативная статистика (100+ сделок) чтобы можно было увидеть как робот справляется с разными рыночными режимами, просадками, и к этому времени будет наработана аналитика для системы ренкинга и сформированы инвестпродукты. Пока мы запустились на двух брокерах под два рынка: западный и русскоязычный — Darwinex и Gerchik&Co. Однако работаем над открытием корпоративного счета и предоставим все алгоритмы так же на Alpari через счет типа ECNpro.

Запустились только вчера но сегодняшние новости нас порадовали первой существенной прибылью.


( Читать дальше )

… Многие об этом пишут, вот и я решил провести свое исследование)

Ниже два графика эквити одного из моих роботов. В левом варианте представлен чистый робот, который смотрит на цену-время-объем только в Si. Ко второму варианту (справа) приклеил модуль определения направленности-объема-волатильности жижи.

Вот что получилось:



Ну что… рублик входит в новую эру?))

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

Высокочастотные торговые алгоритмы (HFT), которые изначально пришли с рынка акций, теперь наступают на валютный рынок. А куда им ещё идти?

За последние 3 года объем алгоритмических операций на forex вырос почти в 3 раза, — подсчитала бостонская группа Aite Group. Причём традиционные участники этого рынка, уолл-стритовские банки, сдают свои позиции. «Новые» маркет-мейкеры делают объём почти $200 млрд в день.

Вы только задумайтесь над цифрами! Весь объем фондового рынка США составляет сейчас около $270 млрд! А один только алготрейдинг на FX уже 200! И это капля в море, ведь валютный рынок — самый широкий и глубокий рынок, его объем составляет $5.1 трлн в день! Есть чем поживиться и куда расти! И алгосы этим пользуются.



Citadel Securities LLC увеличила объем на 83% в 1-м полугодии 2016.
Global Trading Systems LLC только после Brexit в июле 2016 нарастила объем в 3 раза.
Jump Trading LLC планирует расширить свой прямой маркет-мейкинг.

( Читать дальше )

ЗАВТРА В БОЙ!!!

А многие молодые квикеры-бойцы до сих пор пользуются стандартными индикаторами, машками, болинджерами и параболиками, а некоторые и вообще ничем не пользуются.

И в глазах опытных «охотников» за депозитами:



экипировка молодого бойца выглядят так:


( Читать дальше )

   В своих планах на 2016 год мы ставили цель: начать торговлю на американском рынке. И мы сделали первый шаг в эту сторону!

   «We have completed certification.» — это начало письма, полученного нами от специалистов американского брокера LEK.