алготрейдинг

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 24.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Речь пойдет о том, насколько одинаково (с точки зрения приращений) ведут себя пары базовый актив и фьючерсный контракт на московской бирже (например, RTSI-фРТС или SBER-FUTSBER и пр.). На первый взгляд кажется, что в этом плане всё довольно тривиально, поскольку, если открыть графики таких пар, то мы увидим, что каждой черной свечке базы соответствует черная свечка фьючерса, белой — белая. Видимые на глаз отличия мы увидим на утренних гэпах, когда фьючерсные свечки больше по размаху, но такие же по направлению.

Откуда растут ноги данного исследования? Имеется следующая система:

Верхний график — кривая доходности по сделкам. Нижний — по дням. Основные показатели системы:
sum — итоговая сумма системы в процентах;
count — количество сделок (дней);
mean — средняя сделка (день) в процентах;
pf — профит-фактор всех сделок (дней);
wl — отношение кол-ва прибыльных к кол-ву убыточных сделок (дней);
mindd — наихудшее значение просадки по сделкам (дням) в процентах
meandd — средняя просадка по сделкам (дням) в процентам;
mindec — сумма наихудшей десятой части сделок (дней) в процентах;
maxdec — сумма наилучшей десятой части сделок (дней) в процентах;
q — качество системы как отношение средней сделки (дня) к средней просадке, этот показатель характеризует время восстановления (в сделках и в днях) счета.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 22.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги

проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку 
имхо очень даже хороший резалт

2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее

число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход

мораль в том...

1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...

2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых... 

3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...

4 т.е на российской бирже для меня гейм овер

пичаль

 Это просто скрипт из прошлого поста про оптимизацию
Скрипт на скользяшках с фиксированным стопом
Это просто набор кубиков
Не стоит искать здесь сакральный смысл
Кубики расставлены в случайном порядке
Остальное совпадение и ваша фантазия
Можете банить
 

( Читать дальше )

По итогам дня убыток около 1%. Итого Т1 выходит в антилидеры, U1 (уровни) несмотря на убыток знаю, что работоспособна, что и попробую доказать.

Делаю вывод, что использование токсичности ордеров само по себе не панацея.
В течение сессии записываются в БД все расчетные параметры, которые потом анализируются.  Также происходит и со сделками, от входа до выхода вижу как менялся рынок, что помогает понимать (или думать, что понимаю) движения.
Контр-трендовая Т1 отправляется на свалку. Ее заменят 2 тренд-следующие стратегии, использующие новый индикатор. Единственное отличие, один на основе 5 мин, другой на основе 15 мин. Может показаться что он похож на МАКД, но он состоит из 3 компонент и не использует цену в расчетах. По 15 мин — Ккорр 20.02.2016 = 0,776

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 20.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!

Фильтры стали менее строгими, что сразу сказалось на количестве сделок, но не на результате.
Снова минус, наслаждайтесь)


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 19.02.2016
Начало проекта тут.




Удачного дня!