алготрейдинг

Разработал алгоритм, все тесты (бэк и форвард) радуют глаз. Ищу вменяемого инвестора на несколько млн. рублей.
Оформление на инвестора, дележ 30/70 раз в квартал.
Доходность получалась 100 годовых при максимальной исторической просадке 50%. Профит фактор 4.
Комиссия 20 пунктов за вход и столько же за выход.
Общение только в личке без всеобщего обсуждения. (нет ладно оставлю общение, очень интересно что мне тут насоветуют, надеюсь на конструктивность, а не понос).
За плюсы (чтобы висело на главной) спасибо.
Вечером будут графики, хотя эти детали все равно собирался обсуждать с риалмэном, а не тут. Ну будут графики, будут…

Виталий Курбаковский – «академик трейдинга», алготрейдер, разработчик торговых алгоритмов, призер ЛЧИ-2010 (>4000%), сооснователь «Математики Финансов». Факты биографии.
 
Его конёк, его гениальность – умение придумывать простые и эффективные системы. О последней и любимой он расскажет на НОК-8. Ниже привожу записи по следам нашего обсуждения предстоящего доклада.

ВИТАЛИЙ КУРБАКОВСКИЙ: 
 
«Мой способ расчета исторической волатильности (historical value – НV) базового актива – объективный. Обычно как? Первый параметр: период свечки. Второй параметр: сколько свечек берется – 10, 100, 300. Есть еще третий параметр, четвертый… Значение исторической волатильности будет отличаться, в зависимости от параметров. И вот чтобы избежать этой путаницы, нужен некий универсальный способ, который бы не вызывал споров. Примерно это я и предлагаю – договориться. Метод основан на том, как себя рынок ведет в течение дня.

 


( Читать дальше )

Приветствую!
 
        Немного расскажу про адаптацию роботов к рынку. 
Часть роботов (по крайней мере моих) сильно зависят от рынка, от текущей волатильности и направленности рынка (боковик/тренд). 
99% роботов имеют свои настройки/параметры, меняя которые можно улучшать доходность. Единственная загвостка заключается в сложности выбора момента, при котором стоит изменить параметры. 

Ниже будет описанно несколько шагов оптимизации:


1 Мы используем Н-количество роботов с различными параметрами (их можно отладить на истории, но все же лучше смотреть на рынок не так глубоко, достаточно последний квартал проанализировать)
2 Все эти роботы запускаются с разным количеством денег (наименее рискованный робот получает большее количество денег и далее по мене повышения риска снижаем количество доверяемых денег)
3 Каждый робот ограничивается своим уровнем deadline убытка, после которого его торговля ограничивается меньшим количеством денег или окончательной остановкой. 


( Читать дальше )

У кого есть опыт, подскажите, в чём плюсы-минусы этих двух терминалов, как в общем, так и в разрезе программирования ботов?
Желательно прямо по пунктам. Я просто давно Quik не пользовал, всё больше Транзак и TSLab. А МТ5 вообще не юзал, только исходники много смотрел.
Quik сейчас привлекает появлением встроенного языка LUA. Легко кодить вроде.
MT5 язык имеет встроенный, С#-подобный, наверное будет не очень сложно освоить. Но у него какие-то другие ограничения, насколько я слышал, для нашего рынка.
Если знаете только минусы по какому-то терминалу — тоже welcome с мнением.

Хотелось бы основательно выяснить.

    В этой статье будет показано, как вывести свечи из Quik в Excel. Кроме того я представлю генератор скрипта для создания таблиц свечей в Quik, с открытым кодом на C#. Он нужен чтобы не разбирать Qple, при выводе свечек из Quik. А это основной затык, в этой простейшей связке. Опишу процесс работы с QuikTableScriptGenerator (далее «генератор скриптов») и дальнейший процесс вывода свечей по DDE в Excel. Всё в картинках и очень подробно. Думается, что всё вместе это поможет хоть немного алгоритмизироваться огромному множеству трейдеров.
 
plan:
1) Введение;
2) Как создать таблицу со свечками в Quik при помощи «генератора скриптов»;
3) Как вывести таблицу из Quik в Excel;
4) Программисту;
5)...;
6) profit.


( Читать дальше )

Всем, кто тестирует бета-версию пробойного робота, предлагаю скачать обновленную сборку. В сборке были заменены все механизмы фиксации прибыли и убытка по пунктам, и сегодня в течение дня робот бесперебойно и безостановочно сливал тестовый счет торговал, не забывая при любой ситуации закрывать позиции по стопу и в профит. Скриншот по состоянию «на вечер» прилагается.


P.S. На очереди исправление ситуации с пропаданием торговых данных от брокера, и жду ваших новых сообщений о найденных глюках и сбоях.

Добрый день. 


        Хотелось бы немного дискусс устроить, в виде обратной связи по курсу. В данный момент имеется программа обучения расчитанная на 7 занятий. Сейчас ее немного модернезирую и план занятий остается тот же, но количество занятий сожмется до 5 +2-3 индивидуальных занятий по скайпу, при необходимости. Цена скорее всего останется такой же, начало 14-го октября.

Хотелось бы получить комментарии и пожелания к курсу, чем дополнить и тд. 

        Для тех кто не знает, курс по построению роботов в визуальном редакторе, предназначен для людей, которые хотели бы попробовать себя в алготрейдинге тем самым, диверсифицируя свою торговлю и не обладающих знаниями программирования. Работа ведется в программе тслаб, скачать и посмотреть ее можно в свободном доступе. 
        Стоит оговориться:
 не раздаю граалей,
 не обучаю трейдингу (в классическом понимании данного выражения) 
            Кто следит за трансляцие сигналов моего древнеробота, будьте аккуратны в период экспирации, а лучше повременить со сделками.

 Начало статьи: http://smart-lab.ru/blog/202392.php
 
5 Роботостроение
 
    Инструмент, при помощи которого алготрейдер создаёт своих роботов.
 
 
 
    Рис.12 Способы создания МТС
 
 


( Читать дальше )

     Этот пост написан в попытке систематизировать области знания необходимые к изучению трейдеру, алготрейдеру и для того, чтобы люди понимали масштаб задачи, прежде чем решат вступить на этот путь.
 
    Это пост является органичным развитием и эволюцией  идей описанных в этой (http://smart-lab.ru/blog/155908.php) и этой(http://smart-lab.ru/blog/159151.php) статьях, хоть и несёт в себе законченную мысль.
   
    Все области знаний описанные ниже не обязательны к изучению. Из комбинации этих знаний и их качества и складывается успешный трейдер, а потом и алготрейдер. И, конечно же, количество знаний влияет на итоговую equityтрейдера, но, к сожалению, зависимость эта вовсе не линейна.
   
    Структура статьи:


( Читать дальше )

Пишу книгу, главу про информацию.
Решил поделиться простой штучкой, которую может кто-то сочтет полезной:)