алготрейдинг

Всем огромный привет!

     Потратил 2 года жизни на исследования различных подходов в построении торговых систем, алгоритмов… и вот наконец дошел до некоторого предела… лучше уже не сделать…  Грааль готов!   

Итог: стабильный алгоритм со средней доходностью около 200% в год, при максимальной просадке на всём периоде тестирования не более 25% от счета. 

Эквити выглядит так (за более чем 5 лет ):



Саму программу выложил в открытый доступ для скачивания — интересно узнать ваше мнение.
Ссылка для скачивания: скачать

Записал видео демонстрацию, с объяснением алгоритма и примененных подходах к построению системы,

( Читать дальше )

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 



( Читать дальше )

Ищу человека в команду для разработки алгоритмов. Требования: знание C#, R, Python (хотя бы 2 языка из списка), понимание инфраструктуры американского рынка, опыт разработки своих ТС (даже неуспешных), готовность работать на результат. Что нужно будет делать в команде: реализовывать алгоритмы по ТЗ в коде, тривиальные задачи по бектестингу и оценке систем (опционально). Условия обсудим лично. Пишите в личку, все подробности там) Идей и исследований очень много, для этого и нужна команда. 

Работать нужно будет на результат!  

P.S. Плюсы помогут донести информацию до нужных людей)

Доходность могла бы быть положительной, если бы не два фейла:
1) 2-го июня не хватило свободной маржи на проливе фьючерса ртс (робот был в лонге). Пришел дядя Коля. После этого я уменьшил загрузку депозита.
2) 16-го июня произвелась поставка фьючерсного контракта на акции сбербанка, лол. После этого, поговорив с брокером, я сменил категорию риска в ФР секции на "100% предварительное депонирование (без использования «плеча»)", вроде теперь автоматической поставки быть не должно.



Прикрутил к счету мониторинг — www.myfxbook.com/members/funky_dennis/forts-max/937730

Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости



На чемпионате мира по программированию среди студентов ACM ICPC (ACM International Collegiate Programming Contest) победила команда из России, сообщает официальный сайт Минкомсвязи. Первое место досталось Санкт-Петербургскому государственному университету.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял второе место. Третьим стал Пекинский университет, а четвертым — Национальный университет Тайваня. Вся первая четверка получает золотые медали. Также в десятку вошли команды Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО) и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Команда, занявшая первое место, объявляется чемпионом и получает Кубок чемпиона мира и вознаграждение в размере 12 тысяч долларов. Каждая из трех других команд, завоевавших золотые медали, получит по шесть тысяч. Команды, ставшие серебряными медалистами, получат вознаграждение в размере трех тысяч. Награда бронзовых призеров – полторы тысячи.


( Читать дальше )

По мотивам поста  smart-lab.ru/blog/190065.php

 
Без коментариев)

Доброго вам времени суток, Друзья!

Когда начал заниматься трейдингом(если можно так называть что я делаю), то конечно же скопировал все что есть у друга касаемо рынка и скопировал кучу статей сохраненных с ЖЖ Игоря Чечета... 
Кто если не в курсе http://chechet.org (Теперь все его статьи тут.)

Очень много всего интересного, кроме того. Очень понравилась его книга «Биржевые ловушки». Рекомендую ВСЕМ! особенно новичкам!И сливающим. Рекомендую как первую книгу по трейдингу.

НО вот интересный момент, подписался, я зарегистрировался и понеслось… Каждый день приходит рассылка с предложением купить его вэбинары и т.д...
Я понимаю, что человеку свойственно стремление поделиться опытом, тем более за деньги. Но когда все переходит на такой конвейер… становится подозрительно.... Кто-нибудь проходил курсы у Чечета? Каие отзывы?

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/190050.php в добавок к этому
Собственно пока эти полосочки не развернутся ни какого шорта не будет.
Индикатор мой собственный, zerolag + ко всему учтена вся инфаормация о эмитенте которая предоставляется биржей, а так же и сама цена, ни каких производных. Сделка открыта вирутальная

   Комментарии тут неуместны)

Приветствую трейдеров.
Решился. По мотивам  smart-lab.ru/blog/187927.php

Забросил 100$. Это старый реальный счет. Когда-то бота там тестил. Теперь эксперимент продолжится.

С сегодняшнего дня. От 100$ к 1000000$ за 360 шагов(сделок).

Вот мониторинг

www.myfxbook.com/members/oossaa/happyner/862943

Предполагаемая длительность эксперимента — 1 год

Возможно, при благоприятном течении, буду разбрасывать заработанные на счету средства на несколько счетов.
Для меньшего внимания со стороны ДЦ. На новых счетах будет тот же бот. 

Зачем публичность? Для контроля. Хочу посмотреть на себя, на каком этапе моя жадность победит мою глупость.