алготрейдинг

Как то давно у меня появилась идея сравнить птиц и трейдеров по выраженым чертам.
Попробую сделать это, ну уж Вы оцениваете и подправляйте.

• Скальпер — Воробей

                                
Главная цель воробья схватить крошку с тротуара и больше там не появляться. Основной профит – мелкие крошки, но бывает получается унести булочку весом в четверть своего веса. Крошки удается собирать почти постоянно, т.к. воробей очень быстр и хитер. 

• Интрадейщик — Голубь 

                          

( Читать дальше )

Попытка предсказать утренний гэп на РИ

График за 2 года, 1 параметр оптимизации, стопов и тейков нет (какие могут быть стопы в гэпе?:)) 



Пилите, Шура, пилите! 

 
 Швейцарские философы (может кто-то уже постил)


Выступление НАСИМА ТАЛЕБА


http://www.youtube.com/watch?v=jLBp5opPJSo

Здравствуйте
Разработал одну стратегию для Форекса, тестирование 1 Год Таймфрем часовик, не мартингейл, безиндикаторная, без оптимизации.

Но не нравиться в конце теста вот такая плямба на пол 6го =)
Хотя при закрытие всех ордеров остаюсь в хорошем плюсе но все равно ненравиться =(.
Кто может что посаветовать как в течении торгов можно нивилировать.

 

На определенном периоде проводилась оптимизация, далее система тестировалась на внеоптимизационных данных с заданными параметрами. 

Фьючерс Ri, часовики. Гепы учтены. 1 контракт, без реинвестирования. Комиссия не учтена. 

Картинки 1-2: период оптимизации (01.01.2009-31.12.2010)


( Читать дальше )

Хотела бы немного поговорить о том, что такое алготрейдинг.
Навеяло мне комментарием SMA:
 
Коллеги, всё же хотела поставить чёткую грань между понятием «Наука» и «Алготрейдинг». Да спору нет, база у них схожая, алго — это поиск закономерностей.
 
НО если у Вас есть система рабочая ручная и Вы можете её формализовать – это значит, что Вы можете сделать алгоритм. И наука тут вовсе не причём.
 
(с) «рулит алгоритм и наука» — алгоритм рулит, спора нет, но научный подход вовсе не обязательно!!!
 
(с) «все кто этого не знает и не понимает, наверно скоро придется с рынка уйти» — на мой взгляд это в корне не верно, т.к. трейдер с ручной НО формализованной стратегией ничем по сути не отличается от трейдера, который по такой же системе торгует роботом!


( Читать дальше )

«Good news, everyone!» (С)

«StockSharp торговые роботы» - расширяет количество терминалов, к которым можно подключиться и, поскольку нами уже реализованы все терминалы, действующие в РФ, мы переходим на Америку :)
На данном этапе нам требуется Ваша помощь. Как вы, наверное, знаете, терминалов в США не в пример больше по сравнению с Россией. Следовательно, нужно определить, какой же терминал самый популярный у нас в стране. К этому терминалу мы и напишем коннектор.
Основное обсуждение коннекторов  идет на нашем форуме — будет здорово, если вы найдете время и проголосуете именно там. Так нам будет проще оценить общую картину.

Специально для SmartLab’а создаем отдельный опросник. Принимайте участие!

начало тут http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/91386.php Если хотите добавить свой вариант - напишите в комментарии. Кто захочет проголосовать за ваш вариант, ставит + комментарию.