алготрейдинг

Программа трянсляции
 

• 11:00 Приветственное слово 
• Бондарь Дмитрий, Школа трейдинга А-Лаб<
• 11:20 Алготрейдеры и биржа — новый уровень сотрудничества 
• Маслов Юрий, ММВБ-РТС
• 11:50 Как зарабатывать на рыночных рекомендациях 
• Андрей Верников, Церих Кэпитал
• 12:20 Украинская биржа, новые возможности на привычных технологиях 
• Юрий Копанчук, Украинская биржа
• 13:00 Робот, который зарабатывает 
• 14:00 Круглый стол 
• Алготрейдеры и техподдержка биржи. Лицом к лицу

Смотрим, задаем свои вопросы
 

Дешевый и доступный каждому алготрейдинг. Негативные моменты.

Брокерам, их клиентам и разработчикам всякого рода софта, предназначеного для автоматизации анализа, принятия решения и торговли посвящается.

ИМХО нормальные люди врядли будут пользовать всякого рода специальные программки для реализации своих робото-трейдиногвых (идей)… по разным причинам. Укаждого они свои. Моя скромная персона предприняла попытку изложить общие для всех приложений негативные моменты. Пока что хватило терпения на четыре основных (крупных) негатива: привязка к брокеру, ограничения по доступным площадкам и инструментам, дороговизна и (или) недоступность всей программки с потрохами, а так же слабенькая реализация работы с внешними данными.

пока что черновой релиз поста закинул сюды>> … очень извиняюсь за неудобства (понимаю, что лишний клик мышкой равносилен вставанию с дивана, как говорится), но это обусловлено тем, что материальчег (контент) предполагается дополнить и частично переработать, а здесь это будет сделать проблемно…

( Читать дальше )

Хм, в очередной раз позабавил «местный гуру»,  видать самолюбие сильно затронуло  Обиделся. Возмущения и т.д, как же так? Убрали с главной? Да и писать-то некому в ответах и еле-еле  + набралось...
По существу:
— информации 0, никакой смысловой нагрузки;
— работа с программой, в которой создаются стратегии. Но, млять кого интересует работа с самой программой?;
— Код стратегии от гуру? Кто-нибудь видел? Даже мельком? Не?
— Василий Олейник, как всегда прав;
— теперь на закуску  «Короче, писать про алготрейдинг сюда больше не буду.» — это самое интересное, потому что про алготрейдинг, этот  гуру ничего толком не написал за всю историю смартлаба. А те, кто действительно занимаются алготрейдингом, по 100 постов в день не строчат. На это, просто нет времени;
— Возмущаемся почему убрали с главной? Потому что, гладиолус???
— Есть люди, которые действительно несут в своих постах что-то полезное, а именно приводят код стратегии, анализ и прочее:
  — mirovan;
  — Дмитрий Власов;

( Читать дальше )

Опыт - это самое важное в любом деле. Потраченное время, ошибки и гора набитых шишок... Пойти по своему пути или перенять опыт? Посмотрел видео с Александром Муханчиковым. The best. Думаю это первый кандидат. Далее А.Г. (Александр Горчаков) Что думаете? Кого стоит еще добавить?

Шурик, в своем видеоинтервью Верникову, с некоторой иронией говорит о роботах, построенных на индикаторах. Мол, не работают. Любую вешь нужно уметь готовить. Взять классический осцилятор, главная задача трейдинга — купить относительно дешево и продать относительно дорого, и об этом любой RSI или стохастик будет нас исправно информировать. Мне возразят, мол на аптренде, осциляторы всегда будут показывать перекупленность — верно. Как обойти это явление? Думайте. Знаю людей, торгующих вполне успешно по индикаторам, или имеющих советники, на них основанных. Из ЖЖ, у Шлакоблока, робот Гоги давал годные сигналы, базируется, насколько я понимаю, на использовании подобных принципов. Свой советник я делал как комбинацию паттернов и индикаторов, но паттерны сейчас имеют скорее рекомендательный характер. Подозреваю, что кто-нибудь, сейчас достанет засаленую мантру типа: «Я б… я тру-трейдер, торгую только цену, а индикаторы основываются на истории». Так все наши действия уже история, и даже на мысль эту, пришедшую в вашу голову, вы среагировали с задержкой. Луну мы видим такой, какой она была 1 секунду назад, а Солнце — 8 минут. Кому-нибудь это мешает? Ни один трейдер, «торгующий цену», если он только не ясновидящий или астральный путешественник, не скажет, где будет ее значение через мгновение, и что он видит сейчас — пробой, или просто вынос стопов. Индюки — важная и полезная составляющая, и призыв отказаться от этих инструментов, равноценен призыву пересесть с современного комфортабельного автомобиля на видавшие виды «шаху».

www.youtube.com/watch?v=AXVh_r3-BxI&list=UUlZEvF5R_myBUQN03i4UyxA&index=1&feature=plcp

Добрый день, уважаемые смартлабовцы!

Хочу поделиться с вами новостями о грядущих изменениях в QuikOrdersDOM и подходах к разработке новых программ ttools.ru 

В настоящее время QuikOrdersDOM — это программа для быстрого ввода заявок для терминала Quik (скальперский привод). Корме того, QuikOrdersDOM — это платформа для торговых автоматов (модулей автотрейдинга), которые могут быть реализованы любым независимым разработчиком. Также уже реализованы торговые автоматы и индикаторы в виде модулей автотрейдинга. Пришло время сделать следующий логический шаг в эволюции средств автоматизации биржевой торговли ttools.ru: QuikOrdersDOM будет разделен на платформу для модулей автотрейдинга и скальперский привод, реализованный, как модуль автотрейдинга. Кроме того, платформа (точка подключения) станет заменяемым модулем, который также может быть реализован любым разработчиком по описанным правилам реализации. Для любого способа подключения к биржевым торгам (терминалам, протоколу Plaza2, FIX, и другим) будет возможно реализовать (и будет реализовано) платформу, с которой будет работать QuikOrdersDOM и другие модули автотрейдинга. Дистрибутивы и документация будут доступны в ближайшее время.

( Читать дальше )

язык: английский

главный форум: http://www.algotradinggroup.com

литература по алго-трейдингу:
http://www.algotradinggroup.com/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1214230287
 
дальше сами копайте. удачи!

Система из моего предыдущего поста претерпела существенные, качественные изменения.  Новая и главная особенность — никаких стоп-лосов.

Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 4,98%
Среднегодовая доходность — 103%
Общая доходность за весь период — 1489%
Шарп — 4,08!
Профит фактор — 2,17
Рекавери фактор — 30,74
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,79%, что на 0.08% больше чем в предыдущей версии. 

Эквити (без плеч)




Результаты (так же без плеч)





Бонусом та же система но с использованием плеч (немного космоса)

Собсно, может кому пригодится. Простенькое, но довольно таки качественное приближение кумулятивной функции нормального распределения на qpil-е. Аналог НОРМРАСП(x;0;1;1) в MS Excel. Подробнее см. Abramowitz & Stegun (1964). Скрипт тута >>