алготрейдинг

Книга рассказывает историю о становлении одной из самых стабильно прибыльных инвестиционных компаний, Medallion Fund, Джима Саймонса, среднегодовая доходность которой с 1988 по 2018 составляла 39.1% (и это после уплаты всех налогов и комиссионных,  то есть чистая доходность инвестора). Если брать в сравнение известных личностей, то цифры следующие:

— Джордж Сорос / Quantum Fund (1969-2000) = 32%
— Стивен Коэн / SAC (1992-2003) = 30%
— Питер Линч / Magellan Fund (1977-1990) = 29%
— Уоррен Баффет / Berkshire Hathaway (1965-2018) = 20.5%
— Рэй Далио / Pure Alpha (1991-2018) =12%

Чтобы не спойлерить, а наоборот оставить интерес к прочтению книги, я сделаю для вас краткий вывод: Никакой успех не приходит просто так, над алгоритмами работали лучшие математики, статисты, геометры и это дало свои плоды. Джим Саймонс — яркий пример человека, который идет к своей цели несмотря на трудности, непонимание партнеров, тяжелые периоды становления самой компании и имеет небывалую «чуйку» на результат, даже когда ничего не получается. 

После прочтения книги вы получите отличный стимул двигаться дальше, даже когда все из рук вон плохо и кажется, что свет в конце тоннеля это иллюзия. Ведь Джим Саймонс — это «человек, который разгадал рынок», самый высококонкурентный бизнес в мире. 

Несколько лет назад, прочитав “Антихрупкость” Талеба, описал видимые причины хрупкости, на рынке и в жизни.

Один из элементов этой хрупкости — сложность торгового/инвестиционного подхода. 

Сама по себе сложность имеет позитивный имидж в глазах большинства. Представьте, что человек потратил время, силы, разбираясь в мудреном инструменте, подходе, техническом решении. Это же как-то должно трансформироваться в улучшение показателя доходность/риск.

Проблема в том, что повышение уровня сложности зачастую добавляет риски. И самое опасное в этом — некоторые из этих рисков мы не можем оценить. В силу разных причин. Редкости некоторых событий, например. Или недостатка квалификации.

События последнего года дали пищу для размышлений. Опишу некоторые мысли. Пока разрозненные. 

Инвестор. Риск посредника

Кто-то инвестировал в российский рынок через самостоятельную покупку корзины ценных бумаг. А кто-то выбрал чуть более сложный, но удобный способ — инвестировать в рынок через покупку акций фонда-посредника. Финекса, например. 

Всем привет! Давно ничего не писал.

2021 год был тухлым – весь год просадка, которая доходила до -25%.

2022 – отбил все убытки и удвоил счет https://www.comon.ru/strategies/8255


На прошедших выходных прочитал новость о возможных санкциях против НКЦ и Мосбиржы со стороны США.
Я торгую только фьючерсами на доллар и евро Si и Eu.
Если они перестанут торговаться на бирже – придется торговать фьючерс на юань, по которому обороты понятное дело резко вырастут.

Т.к. торгую только роботами – нужны исторические данные, чтобы протестировать на истории.

Скачал с Финама котировки  CNYRUB_TOM. Свечки – шлак, а как известно – подашь на вход каку, на выходе каку и получишь.

Если за последний год свечки нормальные:


То всего год назад – явно не нормальные: