алготрейдинг

Всем добрый вечер. Сегодня выходной день о торговле  и поэтому решил написать о своих достижениях в разработке торговых алгоритмов.

( Читать дальше )

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. 

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях. 

Прочитал заметочку по поводу алготрейдинга.
Загорелся написать о своем опыте, но энтузиазм как-то угас… Тема больно широкая и неподъемная. Осталась только замечательная фраза, которую сказал мне в далеком прошлом мой декан и заведующий кафедрой радиофизики член-корреспондент АН БССР профессор А.М. Широков: — «Не сделать может любой, ты сделай!» Я не помню, по какому поводу это было сказано, но запомнилось навсегда.

Проблемы есть. Главная — велика роль случая.
И работающие стратегии есть, как учитывающие динамику рынка, так и вообще ничего не учитывающие, работающие на чистой статистике.
Но оставь надежду всяк, кто мечтает включить робот и заниматься всякими хорошими делами и безобразиями, к которым расположена его душа.
Вам все равно придется думать и работать, правда это будет немного другая работа, меньше нервов и рутины. И денег тоже не густо. Потому что густо — когда есть 100% гарантия. А ее нет.

( Читать дальше )

Навеяно одним депрессивным постом...

Ребят, не в тех местах ковыряетесь! Или неправильные у вас знакомые.

Алготрейдинг — это реально просто, и оно работает. Этот путь лучше и проще, чем торговля руками. Он лучше и проще уже потому, что нет постоянных сомнений и психологического давления. Вы один раз протестировали робота и просто уверены в нем. А он железный, ему все равно. Нервничать не умеет.

Как вам доказать, что оно работает? Я двумя разными способами пытался. И сейчас пребываю в уверенности, что вопрос только в лени человеческой. Никто даже не попробует… Это и курьезно, и печально одновременно. Люди, наверно, вымрут только из-за своей лени или из-за того, что основные инстинкты выживания утрачены. Цунами на горизонте? Бежать бы, куда повыше, но никто же вокруг не бежит. Все селфи делают, и я тоже щелкнусь… А потом обсудим с окружающими, цунами до нас дойдет или не дойдет. А если дойдет, то насколько это вообще опасно? Ща в интернете узнаем… Ах, у этого пижона мнение другое? Он на другом сайте по-другому прочитал? В рукопашную с ним на берегу! Какое еще цунами?! Подождите! У нас тут спор серьезный, аж до драки дошло!

( Читать дальше )

Здравствуйте!

У нас сегодня ключевой момент в сериале. Или главного героя убьют или сериал продлят еще на сезон. Вам решать.

Нудное предисловие, можно пропустить до первого скриншота...

Как мы будем разыгрывать ценный приз и что он из себя представляет? А ценный приз не один. По экземпляру может получить каждый желающий. Вот вообще все! А можно ли два в одни руки? А можно! Сколько найдете — все ваши! А можно не искать, а сразу получить? А это просто смысла не имеет. Вам нужно научиться пользоваться Тестером самостоятельно. Вам это просто жизненно необходимо. Ценный приз — это те реально прибыльные роботы, которые по какому-то недосмотру включены в сборку OsEngine. На момент написания статьи их еще не удалили. Но такие риски есть! Не тормозите!

Вчера, когда решался вопрос о моем бане на СмартЛабе, сильные мира сего определились, что похвалить бесплатное и свободно лежащее где-то — это не реклама. Так вот вам нереклама: OsEngine прекрасен! Он прекрасен многим и, по факту, просто задает стандарты качества для индустрии. В следующий раз, когда вам будут впаривать робота или даже он вам бесплатно достанется, первый вопрос, который должен у вас возникнуть — как он тестировался и оптимизировался. Потому что робот без тестов — это как купленный на рынке саженец элитной алычи. В течение следующих лет пяти вы будете озадачены, почему сиё дерево ни разу не плодоносило, а его листья подозрительно смахивают на березовые. В итоге придется выкорчевывать, сожалея о бесцельно прожитых годах. Где того продавца искать и что ему можно предъявить, если чудом найдете?

( Читать дальше )

Уже чуть больше года я ковыряю алготрейдинг. В трейдинге руками я разочаровался с самого начала, так как все идеи которые продвигают ручные трейдеры невозможно проверить из-за субъективности и вариативности этих идей. А как завещал дедушка Поппер, эмпирическая проверяемость это важный критерий научного знания.

Пока я всё это ковыряю, я познакомился с несколькими людьми, кто тоже топит за алготрейдинг. Спасибо что пишете и открыто обо всём говорите! Это очень ценно для меня.

Первый написал больше 100 роботов на заказ. Для разных людей. Он говорит следущее: работает только торговля по тренду. Все остальное приводит к потере денег. Опыт больше 5 лет. Но к его словам тоже нужно относиться с острожностью, так как он продолжает зарабатывает на разработке роботов.

Второй написал больше 300 роботов на заказ. Тоже для разных людей. Так вот из этих 300 штук работает полтора и то основанных не на техническом анализе, а на рекции людей на какие-то события. Опыт разработки 6 лет. Сейчас он не пишет роботов на заказ. Но всё равно продолжает ковырять алготрейдинг.

( Читать дальше )

Друзья, я тут предупреждение получил и, возможно, не буду больше писать на эту тему, чтобы не раздражать модераторов СмартЛаба.



Могу только сообщить, что «мой продукт» — это не мой продукт. Я ни строчки кода туда не написал, в этой компании не работаю, никаких денег за продвижение-непродвижение не получаю. Просто скачал и сам пользуюсь. Однажды в кабаке видел автора и довольно близко к нему сидел. Виноват.

Проблема 2. Надуманная. Крайний вчерашний пост лайкнул и добавил к себе в избранное некий А.Г. А это не абы кто, а Александр Горчаков, руководитель направления алгоритмической торговли АО Финам — одного из наиболее махровых брокеров России. Это их замечательный сервер данных в статье вчера упоминался и использовался. Финам — тоже не мой продукт. Тоже просто нашел и сам пользуюсь.

Так вот. Очень сомневаюсь, что уважаемому А.Г. нужны мои роботы или инструкция по скачиванию данных с их собственного сервера. У него уже точно всё есть :-) Может, интерес в том, как бы мы не нагенерили много «лишней» нагрузки на их инфраструктуру. Не факт, что будет работать всегда. Ограничения ранее вводились.

( Читать дальше )

Для тех, кто пока не в теме: у нас тут сериал, и это не первая серия.
Качать будем не робота, а данные для него. Для них. Для всех.

Что мы делали до этого?
1. Скачали и запустили платформу OsEngine
2. Познакомились с главными разделами, почитали доки

3. Скачиваем исторические данные

Напомню, зачем нам исторические данные. Они нам нужны для тестов и оптимизации. Умные люди роботов никогда не запускают сразу в «боевом» режиме для управления настоящими деньгами. Сначала нужно проверить, смог бы робот что-то заработать со своим алгоритмом на каких-то предыдущих периодах времени. Мы скармливаем роботу историю давно прошедших торгов, он пытается торговать, будто идут настоящие торги, и выдает нам какой-то результат. Есть заработок — хороший робот. Нет заработка — тоже наверняка хороший ;-) Но для чего-то другого, а не для заработка.

На всякий случай сообщу еще одну очевидную вещь, которая может оказаться не такой уж очевидной для новичков. Когда робот торгует по-боевому в реальном времени, одна минута проходит за одну минуту, а год проходит за один настоящий календарный год. Когда мы тестируем робота, мы можем подсовывать ему данные гораздо быстрее. Переварил робот свечку — сразу даем ему следующую. И 600 минутных свечек (10 часов реального времени) робот может обработать за несколько миллисекунд или секунд. Таким образом, за считанные минуты мы можем протестировать месяцы или годы предыдущих торгов.

( Читать дальше )

Проголосовали за то что посложнее.
Давайте посмотрим.

Тест делается на списке Russel3000 за много лет. 

Берем бумаги дороже 20долл, с средним обьемом выше 200000 и торгующиеся выше МА200 на дневке. 
Правила очень простые — бумага упала, ставим лимитку на завтра ниже сегодняшнего лоя на К денежных единиц. К вычисляется адаптивно.

Выходим по стопу, либо через 5 ней либо по тейку. Возможен так же интрадей вариант с выходом в день входа в конце дня. 
Вариант интрадей и вариант с переносом отличаются и по доходности и по просадке.

Входы так же 10к в акцию. 

Вариант с переносом вот такой получается



Большие палки чуть левее середины не смотрим, видимо обратный сплит попался.

Средний трейд что-то вроде 0.7%, желающие могут все проверить самостоятельно. 


Практика показывает, что если у вас 50 сигналов за день, то нужно отбирать первые 5-10 по силе сигнала. Силу сигнала можно определять различно.

( Читать дальше )

На этом сайте много статей про торговлю роботами, есть специальный раздел по алгоритмической торговле. Регулярно выкладываются какие-то программы на каких-то языках, графики с какими-то тестами и какая-то статистика по каким-то событиям. Мой предыдущий пост показал, что существует огромная армия людей, которые хотели бы познакомиться с темой алготорговли, но вообще не знают, с какой стороны к ней подойти. Первую статью я постарался написать весело и, конечно, рассчитывал, что будет какой-то отклик, но совершенно не ожидал, что аж 33 человека посчитают пост исключительно полезным и добавят его к себе в Избранное. Для просто веселенького чтива многовато.

Еще более удивительно то, что в статье не было вообще ничего сколь-нибудь по-настоящему ценного. Если убрать беллетристику, то я всего лишь указал, где скачать «программку» и как ее запустить. В общем, очевидно, что нужно рассказывать людям простыми словами самые базовые вещи, оттягивая, насколько возможно, время перехода к программированию. Некоторое погружение позволит сомневающимся лучше понять, стоит в эту алгоритмическую торговлю вообще соваться или нет.

( Читать дальше )