алготрейдинг

( Читать дальше )

Всем привет. Продолжаем вести дневник итогов нашей алготорговли.
Напомню, что результат  я привожу в пунктах на 1 контракт по инструменту. 

Начало тут: https://smart-lab.ru/blog/680388.php

РИ
По итогам марта РИ остался примерно там, где и был. Но, было хорошее движение на 155 и потом такой же хороший откат в район 143-145. 
Основной робот отработал лучше всех. Почти 20000 пп прибыли. До 18 марта эквити росла (пока были движения), потом до конца месяца топчется на месте. 17ого я перешел на новый контракт, поэтому убыточного лонга в 2000пп (с 16 на 17 марта) нет. Был кеш и с утра был открыт шорт по 152610 в новом контракте. 

Робот 2 заработал 8200 пп.
Робот 3 заработал 14500 пп.
Робот 4 заработал 5200 пп.
Робот 5 заработал 5500 пп.

По ГМК тоже были очень хорошие движения. Робот заработал неплохие на первый взгляд 3500пп, но видно по графику, что можно было сделать раза в 2 больше. Часто выбивало на вечерке из позиции, а утром с гэпом несли дальше(

( Читать дальше )

Приветствуем. 

Иногда ну очень сложно придумать заголовок статьи… потому сильно не ругайтесь)

Основная идея заключается в том — что при работе с объемами, или размером бара, при составлении паттерна — часто используется фиксированная константа. ну например размер бара должен превышать 200пунктов, дельта должна быть больше 900, а объем не меньше 9000 — иначе не входить. Конечно же это все работает с периодичностью, но рынки меняются в любом случае, и такие строгие условия могут хорошо работать сейчас, а завтра или вчера уже не так хорошо.
Вот пример линии, которая строится при определенных условиях от константы


Снизу это объемы, и заметно что до 15года они были больше, чем после, и горизонтальная линия которая строилась по условиям объема — менялась чаще в тот период, а в текущем же времени меняется крайне реже, что говорит о том — что данные условия просто-напросто — не выполняются. Учитывайте сильно сжатый график) то есть последнее время целый год могут не складываться условия, которые каждую неделю случались в 11м году.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Нашёл тестовое задание на разработчика в один фонд. Само задание можно посмотреть в файле. Нужно написать робота для крипто биржи Deribit. Из требований:
1. Написать на python 3
2. Нужно использовать asyncio так как API Deribit работает через websockets
3. Для управления зависимостями использовать poetry
4. Запуск робота через docker и docker compose
5. Написать пару тройку юнит тестов
6. Данные по сделкам сохранять в mysql базу данных.

Не долго думая решил его закодить, потренироваться лишний раз в программировании, заодно разобраться в API Deribit.

Базу данных использовал sqlite. Юнит тесты пока не делал.

Бот можно использовать как пример работы с API Deribit. Код работает как есть без всяких гарантий.

Ссылку на гитхаб можно найти у меня в телеграме: t.me/zenoftrading/68

Общеизвестно, что чем чаще торговая система совершает сделки, тем хуже её результат: транзакционные издержки (спред, проскальзывание, комиссии) съедают всю прибыль, да и рынок не успевает её дать. Но небольшая величина средней сделки — это ещё не повод отказываться от рабочей идеи, на мой взгляд.

Я приведу результаты бэктеста одной из своих перспективных стратегий, которую считаю отличной возможностью разогнать депозит. Длина тестового периода — 12 лет фьючерса RTS (т.е. склеены 48 квартальных контрактов).

Среднегодовая прибыль — 83%
Среднегодовая max[просадка] — 8.3%
Среднее количество сделок в день — 5.7
Средняя прибыль на сделку — 0.058%
Среднее время в позиции — 1.4 часа

Эффективность использования капитала (т.е. средняя процентная прибыль за 24 торговых часа удержания позиции) — почти 1%. Линейность графика доходности высокая как по шкале сделок, так и по шкале времени (в том числе и в силу хорошей частоты сделок, которая после введения ранних торгов станет ещё выше).

( Читать дальше )

10 место в топе тут
Вторая попытка тут

Проблемой всех предыдущих попыток было появление «чёрного лебедя», который моментально обнулял результат, это событие было вызвано проблемами с риск-менеджментом и пришлось потратить довольно много времени, чтобы их обнаружить. Представьте, что вы долгое время успешно торгуете и вам доверяют деньги, но в какой-то момент наступает 2008 год и вы понимаете, что проиграли консервативным инвесторам, которые вообще не создают никаких торговых систем. Такое событие растянуто во времени и это усложняет поиск решения.

Если торговая система работает, то почему не побит прошлый рекорд?

От обновления рекорда отделили две сделки, в которых правила системы были нарушены и это вызвало превышение допустимого уровня риска:



Разберу их подробнее:

В первой сделке я ждал продолжение боковика, но появились плохие сигналы и нужно было закрыть позицию в том месте, где указано маркером:

( Читать дальше )

Lvg

Уважаемые коллеги алготрейдеры, очень интересно ваше экспертное мнение.

Так как я регулярно наблюдаю за успехами коллег на сайте Comon, то не могу не отметить аномальные просадки ботов по Си в этом году у большинства трейдеров. Плюс к этому аналогичная ситуация на некоторых моих алгоритмах — просадка давно уже перевалила за максимальную историческую с 2009 года. Я сам гоняю ботов недавно — всего 5-й год, поэтому не могу припомнить такого поведения Си за этот период времени. Даже в 2019 году ситуация была совсем не такая — долгий боковик с минимальными просадками, но никак не стабильный уход в яму по эквити.
Так вот вопрос: помнит кто-либо подобную ситуацию по Си из своей практики? Что-то делали/меняли в своей торговле? Или просто отключались до лучших времен? Мое очко, конечно, уже закалилось в боях за хорошие % доходности, но закаленный металл уж больно хрупкий…