американский рынок

На 15 июня текущего года 99% компаний из индекса S&P 500 представили финансовые результаты за I квартал 2018 года. Из них 77% отчитались лучше ожиданий Уолл-стрит по чистой прибыли и 77% — по выручке, что является лучшим результатом за всю историю наблюдения. Американские компании, входящие в индекс S&P 500, продемонстрировали наибольшие темпы роста чистой прибыли с III квартала 2010 года: в среднем они составили 24,6% г/г при прогнозе роста в 17,1% г/г аналитиками на I квартал текущего года. Все 11 секторов показали положительные темпы роста чистой прибыли и выручки, а девять из них продемонстрировали двузначный результат по прибыли во главе с нефтегазовым сектором, IT, финансами.

В отчетах по продажам лучшими оказались сектора сырья, IT и энергетики. Аналитики прогнозируют продолжение двузначных темпов роста чистой прибыли в компаниях, которые являются лидерами по увеличению чистой прибыли по итогам I квартала 2018 года. При этом акции тех компаний, которые отчитались лучше ожиданий, росли в среднем на 0,2% в цене в промежутке за два дня до отчетности и два дня после отчетности. I квартал 2018 года также оказался примечателен тем, что это — пятый квартал подряд, когда компании из индекса отчитываются позитивно, но темпы роста их акций в данный промежуток ниже 5-летнего среднего значения, а во II и IV кварталах 2017 года реакция рынка на отчеты была и вовсе отрицательной. Основным драйвером положительных показателей американских компаний является влияние налоговой реформы нынешнего президента США.

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Aкции по категориям
  • Длительный аптренд (251 акций) 02.07.2018
  • Откат в аптренде (139 акций) 02.07.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (1027 акций) 02.07.2018
  • Пробой растущей 50МА (156 акций) 02.07.2018
  • Пробой падающей 50МА (79 акций) 02.07.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (164 акций) 02.07.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (69 акций) 02.07.2018
  • Слом растущей 50МА (90 акций) 02.07.2018
  • Слом падающей 50МА (56 акций) 02.07.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (163 акций) 02.07.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (153 акций) 02.07.2018
  • Консолидация под 50МА (491 акций) 02.07.2018
  • Отскок вниз от 50МА (134 акций) 02.07.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (57 акций) 02.07.2018
  • Консолидация под 200МА (501 акций) 02.07.2018
  • Отскок вниз от 200МА (72 акций) 02.07.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (92 акций) 02.07.2018
  • Консолидация на дне (676 акций) 02.07.2018
  • Подскок со дна (90 акций) 02.07.2018
  • Длительный даунтренд (309 акций) 02.07.2018
• Базирующиеся акции
  • В 15% от годового максимума (2347 акций) 02.07.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-07-02 Список

( Читать дальше )

Всем привет. 
Заглянул я в портфель в пятницу и приуныл. Июнь выдался откровенно говоря слабым. 
Портфель -3.41% (скрин ниже)
S&P  -0.01%
DJI  -1.1%

Портфель на июль готов, позиции набраны (Скрин ниже). 

В этом месяце набор получился совсем неординарный. Все потому что очень много бумаг из всех секторов находятся в нисходящем движении. 

По моим оценкам, в июле нас ждёт небольшой рост по америке (индекс s&p500), после чего начнётся сильная коррекция




( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Таблица по ликвидности
  • Длительный аптренд (141 акций) 29.06.2018
  • Откат в аптренде (381 акций) 29.06.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (966 акций) 29.06.2018
  • Пробой растущей 50МА (82 акций) 29.06.2018
  • Пробой падающей 50МА (75 акций) 29.06.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (79 акций) 29.06.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (58 акций) 29.06.2018
  • Слом растущей 50МА (93 акций) 29.06.2018
  • Слом падающей 50МА (50 акций) 29.06.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (334 акций) 29.06.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (316 акций) 29.06.2018
  • Консолидация под 50МА (318 акций) 29.06.2018
  • Отскок вниз от 50МА (219 акций) 29.06.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (33 акций) 29.06.2018
  • Консолидация под 200МА (456 акций) 29.06.2018
  • Отскок вниз от 200МА (138 акций) 29.06.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (105 акций) 29.06.2018
  • Консолидация на дне (522 акций) 29.06.2018
  • Подскок со дна (70 акций) 29.06.2018
  • Длительный даунтренд (355 акций) 29.06.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-06-29 Список

( Читать дальше )

Я так понял, особой популярностью на Смартлабе пользуются посты на тему «куда чего пойдёт и почему так», желательно, с подкреплением мнения каким-нибудь высокотехнологичным камланием в духе «зуб даю».
Попробуем тоже поиграть в эту игру :) Итак:

1) Нефть идёт (уже давно) вверх и будет туда идти (к 100 и выше), невзирая ни на длину тени от главной цистерны в Кушинге, ни на военные действия в Сирии, ни на встречи и расставания политиков;
2) Русский рынок (индекс РТС) идёт вверх (к 2000 и выше) и тоже независимо от футбола, арестов несогласных и встреч, перенесённых из Вены в Хельсинки.
3) Американский рынок (индекс SP500) будет корректировать минимум до 2400, а потом пойдёт штурмовать 3000;
4) AAPL будет падать, причём, не понятно как сильно, правда, с предварительным вероятным походом к 200. Уровень 140 или 120 мне кажется оправданным.
5) Биткоин будет прекрасной долгосрочной инвестицией от уровня 2000 (в идеале), но если до осени он туда не успеет упасть, то любой уровень оттуда будет выглядеть привлекательным для вложения в этот, как замечательно говорит Алексей Кириенко, «бессрочный опцион». 

( Читать дальше )

• Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция
• Таблица по ликвидности
  • Длительный аптренд (170 акций) 28.06.2018
  • Откат в аптренде (341 акций) 28.06.2018
  • Консолидация / потеря инерции в аптренде (895 акций) 28.06.2018
  • Пробой растущей 50МА (133 акций) 28.06.2018
  • Пробой падающей 50МА (72 акций) 28.06.2018
  • Недавний пробой растущей 50МА (123 акций) 28.06.2018
  • Недавний пробой падающей 50МА (59 акций) 28.06.2018
  • Слом растущей 50МА (87 акций) 28.06.2018
  • Слом падающей 50МА (49 акций) 28.06.2018
  • Недавний слом растущей 50МА (365 акций) 28.06.2018
  • Недавний слом падающей 50МА (285 акций) 28.06.2018
  • Консолидация под 50МА (329 акций) 28.06.2018
  • Отскок вниз от 50МА (187 акций) 28.06.2018
  • Подскок вверх от 200МА к 50МА (52 акций) 28.06.2018
  • Консолидация под 200МА (461 акций) 28.06.2018
  • Отскок вниз от 200МА (110 акций) 28.06.2018
  • Подскок вверх от 50МА к 200МА (95 акций) 28.06.2018
  • Консолидация на дне (530 акций) 28.06.2018
  • Подскок со дна (65 акций) 28.06.2018
  • Длительный даунтренд (380 акций) 28.06.2018

• Строка идентифицирует группу акций, 4 столбец с конца показывает какой процент рынка эта группа покрывает.
• Последний столбец показывает % акций из S&P500, входящих в данную группу.
• Акция грубо считается «лидирующей», если рейтинг относительной силы > 80, т.е. если рынок растёт, это акции, которые растут быстрее остальных, если весь рынок падает, то это будут акции, которые упали меньше остальных («на безрыбье и рак рыба»).
• Акция грубо считается «отстающей», если рейтинг относительной силы <20.
• Разбивка по отраслям производится по иерархии IBD из 197 отраслей
• Отрасли ранжируются по росту за последние 6 мес
• В таблицах оставлены только репрезентативные отрасли (в конкретный тикерлист входит не менее 3 акций отрасли)
• Из-за ограничения на размер поста краткое объяснение читайте здесь.

Таблица по лидерам/отстающим — относительная инерция

2018-06-28 Список

( Читать дальше )

С понедельника введён новый состав индексов Russell. PDF файлы с обновлённым составом индексов (в т.ч. для Russell 2000) лежат здесь
http://www.ftserussell.com/index-series/index-resources/russell-reconstitution

Актуально для тех, кто сам рассчитывает объём интрадей скажем для Russell 2000, есть небольшая разница в объёме с новым составом.

Сегодня было две сделки( вход на пробитие минимума/максимума дня в сторону локального тренда)
1. HTHT цель — 40.25
2. САН цель — 40.05, не пошел, выход по стопу.

Так-же можно смотреть сделки в вк, кому удобнее. сейчас провожу там конкурс vk.com/usstock





( Читать дальше )

Слушая рыночных зазывал, вы никогда не узнаете о том, что цены активов как реальных, так и финансовых, снова находятся на экстремальных уровнях относительно тренда развития экономики. Завышенные цены в сочетании с преобладающим, но ложным, “не о чем не волнуйтесь” рыночным нарративом сталкивают нас в еще один масштабный финансовый кризис.

Третий масштабный кризис за 20 лет? Но масштабный кризис случается только раз в каждые 100 или 1000 или 10 000 лет, как говорят нам знатоки математической экономики.

Рынки активов и рост ВВП

В приведенном ниже графике показано, что чистая стоимость домохозяйств, измеряемая суммой реальных и финансовых активов за вычетом обязательств и достигшая рекордного уровня на отметке около $102 трлн., в очередной раз полностью отдалилась от экономики. Обратите внимание, что одна из причин, по которой руководители монетарного регулятора США проспали последний финансовый кризис, состоит в том, что они слишком уж сосредоточились на этом показателе, который также достиг рекордного уровня в третьем квартале 2007 года.

( Читать дальше )