аномалия

Коллеги рынок работает в субботу! Не могу поверить свои глазам! Откройте терминал! Срочка.

Кто нибудь анализировал динамику показателя Хёрста для RTS? Я попробовал… (тайм фрейм — Д, период показателя Хёрста — 120) И получил результат, что RTS, последние полгода находится в редком для себя состоянии — АНТИПЕРСИСТЕНТНОСТЬ!

Т.е. происходит так называемый «возврат к среднему»: если индекс растет в какой-то период, то в следующий период надо ожидать спада. Если вчера шло снижение цен, то завтра надо ждать их повышения. Чем ближе показатель Хёрста к нулю, тем устойчивее эти колебания. Но таких процессов в реальности очень мало...

Мы зависли… Мы в самом сильном Флете/Консолидации за всю историю RTS!

И видимо выход из этого Флета также должен быть Эпическим?!




( Читать дальше )

С 16 августа наблюдается негативная аномалия в USD/RUB

Вроде бы никаких предпосылок и нефть на максимумах, но при регрессии USD/RUB через нефть — уровень должен быть порядка 64 при фактических 65,2 (1,2 рубля или ~ 1,8%) на сегодняшний день.

При этом данная бэквордация (или контанго (кому как удобно)) планомерно нарастает.




( Читать дальше )

При низких объемах все фишки валятся, как будто война началась

И в целом рынок сразу несколько уровней сопротивления плавно и легко преодолел


( Читать дальше )

Ситуация: наш любимый ФОРТС. Сегодня истекают контракты
и у них есть «Расчетная цена». Все столпились вокруг нее тысячными бидами и офферами.
Ну это и так все знают, и я тоже туда влез своим тысячным бидом. Итого нас там таких
умных около 6000. И вот кто-то из камрадов, снимает свой 4000 бид и
по сути, пропускает меня вперед. Сейчас мне наливают, на клиринге рассчитают
по цене которая уже известна и выше той, по которой мне наливают.
Так вот зачем тот джентельмен снял свой бид и тутже выставил обратно? Он же очередь потерял…

Сегодня нетипичный для последних недель день:

• Рубль -2%
• Индекс ММВБ -1,5%

Последние три недели индекс ММВБ упорно рос на фоне падения рубля.
Была аномальная серия роста индекса >10 растущих дней подряд.
 
 

Вчерашний день, на мой взгляд был довольно медвежьим для ВТБ, и намекал на последующие потери. Тут вам и новый локальный low, и довольно красное закрытие и вполне достойный объем. Но сегодня утром объявился покупатель, который скупил четыре миллиона лотов за четыре минуты(я предполагаю что четыре, хоть сделок там пять миллионов).

 


 Это при том что за январь-февраль средний дневной объем был меньше. Да и сейчас он хоть и вырос, но это крупная доля от объема торгов всего дня.

( Читать дальше )

Собственно сейчас заметил такую заявку на покупку 5 путов по цене 0. Кто-то просто даром просит опциков. Пробовал выставить подобную заявку — не дает.
Как думаете, кому привелегия покупать на шару может быть доступна?

Коллеги, не поделитесь соображениям относительно причин сегодняшнего поведения цены?

В частности, интересуют XAUUSD, USDJPY. И какого лешего позитивные новости по Германии снизили курс EURUSD?

Записывал видео сегодняшней движухи по фьчу РТС. 
На кластере объёмов и дельты (слева) красным выделяет свыше 1500 контрактов. 
Снизу с правой стороны — рендж бид*аск 
С правой стороны сверху — сам 5М чарт. 





ОБЩИЙ ПЛАН