бРОКЕРЫ

    В понедельник российский рубль вновь немного отвоевал позиции и сумел укрепиться в пределах 1% к американскому доллару.  На фоне роста цен на нефть и падения самого доллара на международном рынке форекс, российская валюта уверенно закрепилась в диапазоне 58-60 в паре с американской валютой.  Дополнительную временную поддержку рублю оказывает период налоговых выплат, а также зажим рублёвой ликвидности со стороны Банка России.

     Стоит отметить и ещё один важный среднесрочный фактор для рубля.  Закачивается март, месяц, в котором были большие погашения по внешним долгам.  В апреле ситуация будет иная. Больших погашений в следующем месяце не предвидится, а значит сильного спроса на валюту уже не будет. На текущий момент, у российских экспортёров итак скопилось довольно много валютной ликвидности, которую они в любой момент могут начать продавать.  Пока риски геополитики по-прежнему высоки, а цены на нефть ещё не нащупали дно, вряд ли российские компании станут массово скидывать доллара, но если повод для этого появится, то мы можем запросто, в течение одного месяца, увидеть укрепление рубля вплоть до отметки 50 в паре с долларом.  Если в прошлом году мы наблюдали валютную панику, то в этом году, запросто, можем увидеть рублёвую панику и государство в ней вновь сыграет решающую роль.

( Читать дальше )

    

     После 4-х недель снижения на российском фондовом рынке хоть и наметилась стабилизация, но активных покупок мы так и не увидели, значит время для новых инвестиций пока не пришло. Прошлую неделю российский рублёвый индекс ММВБ хоть и закрыл нейтральной динамикой, а  валютный индекс РТС прибавил в пределах 2%, но в корне, техническую картину это не меняет. Ранее открытые цели снижения на апрель пока остаются в силе. По индексу ММВБ – это диапазон 1500-1520 пунктов, по валютному индексу РТС ближайшая цель коррекции переносится с отметки 800 на отметку  750 пунктов.

     С технической точки зрения, российский рублёвый индекс ММВБ достиг важного и сильного диапазона поддержки 1620-1640 пунктов, в котором провёл всю прошедшую неделю. Ранее мы писали, с первого раза такие уровни не проходятся вниз, нужно время для набора топлива. Спустя неделю, топлива уже почти набралось. Можем вполне ещё увидеть один ложный заход вверх на 2-3%, но им лучше воспользоваться для закрытия длинных позиций, если они имеются, и для открытия или наращивания коротких позиций.

( Читать дальше )

История такая. Вчера писал что стратегически вижу S&P500 ниже. Индекс стоял на 2100, фьючерс — чуть ниже. Решил зашортать со стопом 2150 через какую-нибудь кухню.

Что хорошо в кухнях?

1. почти моментально можно завести деньги. 
2. используя плечо 1:500 тебе достаточно завести столько денег, сколько составит твой стоп-лосс и больше ни о чем не паришься.

Итак я завел в одну кухню деньжат с карты. При этом с меня эвайринг/кухня взяли 2.5%.
Конвертнул рубли в баксы по курсу на 1,5 рубля выше чем рынок:)
Открыл позу по CFD на мартовсктй фуч. Я в курсе что сегодня экспирация, но июньского у них не было. Я планировал открыться через март а сегодня роллировать шорт в июнь.

Сегодня в рандомное время этот CFD просто встал, а на сайте компании появилась объява: извините, мы закрываем торговлю всеми CFD, потому что они не востребованы. Ахаахахахахаха!!! Блин, в этой конторе CFD торговались много много лет. Стоило мне открыть позу, их тут же закрывают! Вот это прикол ваще. Пришлось закрывать счет и выводить бабки обратно (Я же не псих их форекс торговать!:)

Посмотрел условия на CFD в других кухнях — это конечно жесть. На коротке тебя завалят спредом (0.75-1 пункт по индексу S&P500), а на долгосроке тебя еще валят и гигантскими свопами.

Запись вчерашнего эфира.

СМЕ очень привлекательный рынок, как торговая площадка
— большой выбор активов
— низкая комисся 
— депозит и доход в твердой валюте
— высокая ликвидность
Но, как говориться, есть один нюанс ...

Рассмотрим конкретно торговлю внутри дня -

1) минимальный риск на сделку на СМЕ это 25-50 долларов, это самый минимум исходя из стоимости тика 5-10 долларов, реально это ювелирная работа
2) внутри дневная маржа на основные активы 400-500 долл ( все валюты и индексы) и 1000 долл ( нефть, золото, евробонды)
На минутку, любителям рассуждать про плечи Форекса, СМЕ брокеры дают 200е плечо внутри дня!
По сути получается ситуация при которой для торговли 1 лота Сипи или Доу  достаточно иметь на депозите минимально возможную сумму в 1000 уе
НО
При минимальном риске в 25-50 долл на сделку, мы рискуем 2,5-5% депозита на каждый вход, исходя из того, что интрадей подразумевает некоторое количество входов, то наш потенциальный дневной риск может составить 100-200 долл, а это уже 10-20% депозита, что ни как не вкладывается в понятие о рисках.

Идем дальше и ответим на вопрос, как бы от обратного, какой нужен депозит, что бы вприсываться в понятие о рисках и комфортно принимать потери в день 100-200 уе на 1 лот
Возможно эта сумма будет в районе 5000-10 000 уе...


Сразу возникает вопрос — если внутри дневная маржа 500, депозит 5000, то по сути все сумма не используемая, как маржинальный залог идет на риск, по большому счету имея на счету комфортные 5000 уе на лот, открывая позицию в 1 лот, мы начинаем торговать с самим собой, потому что все зависит от нашей дисциплины, так как оставшиеся 4500 это наш потенциальный риск .
Вариантов много, просто решить «посидеть, так как должно пойти» либо усреднить, что бы по быстрому свалить ( я недавно так залетел, в моменте, понятно что дурак и с моим опытом такие ошибки не допустимы, но это ни как не тешит, так что помутнение рассудка надо закладывать по любому) Напомню, что при марже в 500 уе, на оставшиеся 4500 можно залететь еще 7- 8 лот и тик будет в районе 100 уе и любое движение в 40 пп оставит от депозита пустое место, понятно что брокер вырубит по маржин колу раньше, но процентов 50 можно оставить легко.

Получается, что сумма для депозита нужна только для нашего псевдо спокойствия и рано или поздно это может сработать против нас.

Если рассмотреть ситуацию со стороны планируемой прибыли, то  возникает вопрос — какую сумму в  нужно зарабатывать в день, что бы она с одной стороны была адекватной, а с другой стороны вписывалась в понятие о рисках.

Если поставить цель зарабатывать в день 100 уе на лот, то при положительном исходе потенциально можно рассчитывать на 1500-2000 уе в месяц, что 30-40% от депозита в 5000 и не реальные 150-200% от минимально возможного депозита в 1000 уе.

Получается, что 100 уе в день на лот, что соответствует 20-8 пунктов движения цены, цель вполне  реальная и находиться на грани адекватной доходности.
С трудом можно представить, что можно будет делать 100-200% на депозит долгое время.

Но с точки зрения минимально возможного риска на сделку 25-50 уе ( 25 даст только пару инструментов YM 5$/ ZF 7.8$ тик, все остальное стоит 10-12,5 $за тик) план в 100 уе маловат, так как он находится в пределах дневного риска ,1-2 не удачные сделки и мы  теряем уже столько, сколько хотим заработать, дневная прибыль будет скорей всего быть результатом суммарных потерь в 100-300 уе и прибылей в 200-400 уе, то есть оперируемые суммы выше нашего дневного плана, что уже показывает отрицательное мат ожидание и любой сбой  может серьезно подрезать наш счет . 
Торговля будет в обстановке постоянного страха потерять деньги .

Я молчу про торговлю золотом, с его волатильностью и тиком в 10 уе  , оно дает самую большую вероятность потерять депозит ( туда же ДАКС, Рассел, можно и нефть записать)

( Читать дальше )

Друзья, подскажите, пожалуйста, западных брокеров, через которых можно купить евробонды российских корпоратов.

Пользоваться услугами российских брокеров не хочу по следующим причинам:

• Риски — хочется вывести деньги из России, плюс не попадать на риск российских брокеров
• Налоги — хочется иметь некую опциональность в оплате налогов ;) Штатовские брокеры это все позволяют, а вот по поводу европейских — не уверен
• Налоги!!! — попадание на налоги из-за валютной переоценки даже в случае получения долларового убытка — был кейс на смартлабе, если интересно могу найти линк

Рассматривал варианты:

• InteractiveBrokers — вроде бы заявляли возможность торговли российскими корпоративными облигами, но, видимо, после санкций лавочку прикрыли. Сейчас говорят, что нет и не планируется
• Другие штатовские брокеры — аналогично (проверил еще на всякий случай OptionsHouse и TradeStation)

( Читать дальше )

     Помимо рисков коррекции на развитых площадках,  в ближайшие недели, дополнительное давление на российский фондовый рынок и российскую валюту могут оказать цены на нефть. Несмотря на стремительное сокращение буровых установок в США добыча нефти продолжает расти.  Практически под завязку в США и не только, забиты складские мощности.  Если перелом текущей тенденции в ближайшие недели не случится, то  излишнее предложение пойдёт на открытый рынок по любым ценам, что приведёт к очередному снижению нефтяных котировок.  Пока, вероятность такого исхода, эксперты компании «Ай Ти Инвест» оценивают как высокую.  Если власти США примут закон о снятии всех ограничений на экспорт нефти, которые действуют более 40 лет, то это также окажет существенное давление на котировки нефти марки Brent и российской марки Urals.  

     Ещё один негативный фактор для рынка нефти может прийти со стороны Ирана. Уже во второй половине текущего месяца с Ирана могут снять санкции, и он сможет нарастить добычу и выйти на рынок с новым предложением в размере 1-1.5 млн. баррелей в сутки, при том, что уже есть избыток в мировом потреблении более 1 млн. баррелей в сутки.  Как мы видим, пока негативные факторы для рынка нефти перевешивают позитивные, и только лишь новые риски геополитики и напряжённость на Ближнем Востоке могут на время оказать позитивный эффект для нефтяных цен.  Если краткосрочные и среднесрочные перспективы рынка нефти выглядят пока в негативном ключе, то прогнозы на третий и четвёртый квартала становятся всё более оптимистичными. Мы не исключаем, что ближе к концу года, котировки марки Brent достигнут уровней 80-90 долларов за баррель.

( Читать дальше )

Ну не дают мне полный SWIFT код банка кореспондента для перевода денег.
Продолжаю искать брокера, требования к брокеру-валюта в качестве ГО на фортсе и доступ к валютной секции, хотелось бы чтоб брокер знал полный SWIFT код американского подразделения Дойче Банка( корреспондентские счета в долларах в основном в нем)
Если есть идеи какой это может быть брокер то с удовольствием приму совет.

Бывало, что редко я ставил «дурак тейки» на вечерке на которой робот не торгует. а вдруг прилетит случайно. Сейчас думаю — ага, прилетит, а потом и еще от какого нибудь… прилетит, что средства заморозят. На фик надо? И вообще лимитки нонче опасная штука :)

 Из материалов уголовного дела: «Расставлял произвольно лимитные заявки по предварительному сговору с брокером...»

     Эйфория на европейских площадках пока продолжается, при этом оптимизм на фондовых рынках США постепенно угасает.  Стремительное падение европейской валюты на руку европейским инвесторам, а вот крепкий доллар уже в ближайшие недели и месяцы начнёт негативно сказываться на американской экономике.  Первые опережающие экономические показатели уже сигнализирую об этом.  Риски коррекции на развитых площадках сейчас очень быстро растут с каждой неделей, и если она начнётся, то её продолжительность может быть несколько месяцев. Пока речь не идёт про обвал, повода для него нет, а вот здоровая коррекция на 10-15% по развитым рынкам явно бы не помешала.  Рост волатильности по американским и европейским индексам вблизи максимальных исторических отметок – это уже первый сигнал на частичную разгрузку длинных позиций.  Что послужит спусковым крючком пока не понятно, но не всегда для обычной коррекции нужен повод.

     Российский фондовый рынок после очередного “чёрного вторника” вновь показал слабость и даже не смог продемонстрировать хоть небольшой технический отскок.  Более низкие цели коррекции по российским индексам сейчас полностью открыты, поэтому март и апрель для инвесторов могут оказаться провальными.  Ближайшие цели коррекции по рублёвому индексу ММВБ на ближайшие два месяца находятся в диапазоне 1500-1520 и мы их пока не пересматриваем.

( Читать дальше )