валюты

Сегодня Индекс МосБиржи в минусе на 0,8-1%. Диапазон: 2730-2740 пунктов. Американские фьючерсы падают на полпроцента, а европейские индексы на 1-1,5%. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль продолжает ослабление к другим валютам. Доллар: 65,5 руб. Евро: 71,4 руб.

Цена нефти марки Brent уходит ниже $60 за баррель. Текущее значение: $58,7 за баррель.

Корпоративные события:

• Ростех предложил 3 варианта «развития» Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), каждый из которых предполагает выделение 350 млрд государственных субсидий для погашения огромных долгов. Если это случится, то у ОАК останется еще 159 млрд руб. долга, 89 млрд руб. из которых потом также нужно будет реструктуризировать. По первому варианту «развития» компании, помимо субсидий, необходима масштабная очистка балансов предприятий от непрофильных активов. Согласно второму, предполагается существенное сокращение штата сотрудников. По третьему же, требуется государственная поддержка спроса на российские самолеты, путем создания на базе Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) новой авиакомпании, которая бы эксплуатировала только SSJ 100 и МС-21, а также обслуживала региональные перевозки. «Мы понимаем, что помощь государства обязывает нас вносить существенные изменения в операционную деятельность ОАК и, возможно, повлечет реформирование авиастроения в целом» — заявляет индустриальный директор авиакластера Ростеха Анатолий Сердюков.

• Лукойл объявляет о новой программе обратного выкупа объемом $3 млрд, которая будет действовать с 1 октября 2019 года по 30 декабря 2022 года. На этой новости вчера акции компании в моменте взлетели с 5450 руб. до 5750 руб.

• Газпромбанк считает, что GDR Etalon Group привлекательны для покупки из-за их недооцененности, а также высокой ожидаемой дивидендной доходности.

• «Яндекс.Облако» и корейская Naver Business Platform (NBM) будут вместе поддерживать и развивать облачные сервисы в России и южной Корее.

• Акционеры Новатэка одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 14,23 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 8 октября.

• Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился с главой Роснефти Игорем Сечиным. Сечин сообщил, что акционеры компании одобрили по итогам 1 полугодия 2019 года дивиденды суммой 162,6 млрд руб. Кроме того, он отметил, что Роснефть за 1 полугодие этого года перечислила свыше 1,8 трлн руб. налоговых платежей в бюджеты всех уровней.

• Главный бухгалтер ПАО «Нижнекамскнефтехим» с 25 по 30 сентября этого года сократил свою долю в компании с 0,0119% до 0,011%.

• Член совета директоров Татнефти Раис Хисаимов нарастил свою долю в компании с 0,018760% до 0,020341%.

• Альфа-банк снижает рекомендацию по акциям Мосбиржи до «держать», а также прогнозную оценку на 8% со 110 руб. до 101 руб.

• Акционеры Полюса одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 162,98 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 8 октября. Кроме того, одобрена допэмиссия по закрытой подписке около 0,5% от уставного капитала (700 тыс. акций) в пользу дочерней компании «Полюс Красноярск».

• За 9 месяцев 2019 года Газпром сократил экспорт на 3,1%. При этом, экспорт в сентябре вырос на 8,9%. На данный момент Газпром уложил уже 83% «Северного потока – 2» или 2042 км.

• Акционеры МТС одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 8,68 руб. на акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.

• Акционеры Алросы одобрили дивиденды за 1 полугодие 2019 года в размере 3,84 руб. на одну акцию. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.

• Генеральный директор Селигдара Сергей Татаринов в 3 квартале этого года увеличил долю в компании с 5,82% до 7,6%.

• По заверениям источника Интерфакса, вчера вечером сотрудники СКР и ФСБ проводили выемку документов в кабинете заместителя гендиректора Аэрофлота Владимира Александрова в рамках уголовного дела о мошенничестве.

( Читать дальше )

Сегодня Индекс МосБиржи в плюсе на 0,5%. Диапазон: 2755-2765 пунктов. Американские фьючерсы растут на полпроцента, а европейские индексы движутся разнонаправленно. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР.

Российский рубль умеренно слабеет к другим валютам. Доллар: 65,1 руб. Евро: 70,8 руб.

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $60 за баррель. Текущее значение: $59,5 за баррель. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман утверждает, что нефтяные цены могут вырасти до «невообразимо высоких цифр», если мир не объединится для сдерживания Ирана. Министр энергетики Саудовской Аравии должен посетить Россию в ближайшие дни. Fitch сохранило прогноз цены Brent на уровне $65 за баррель. В долгосрочной перспективе ожидается падение до $57,5 за баррель.

Корпоративные события:

• 30 сентября Магнит открыл собственный кондитерский завод «Кондитер Кубани» площадью 20 тыс. квадратных метров. По словам министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, который присутствовал на открытии, завод может поставлять продукцию не только в регионы РФ. «Мы рассчитываем, что новый комплекс будет обеспечивать не только Краснодарский край и Россию. Рассчитываем, что объем производства позволит отгружать на экспорт, — говорит Мантуров. Планируется выпускать около 20 видов кондитерских изделий, а мощность предприятия составит 55 тонн продукции в год.

• Etalon Group сообщает, что за 1 полугодие 2019 года компания получила 959 млн руб. чистой прибыли против убытка в 1,2 млрд руб. за тот же период прошлого года. Консолидированная выручка увеличилась на 60%, а EBITDA вырос на 2%.

• В ходе заседания апелляционной инстанции «Русал» сообщил, что отказывается от исковых требований к Юнипро о расторжении договора по предоставлению мощности.

• Роснефть открыла новое нефтяное месторождение на Восточно-Прибрежном лицензионном участке на шельфе Сахалина с запасами нефти около 2 млн тонн.

• На внеочередном собрании акционеров Ленты 22 октября будет рассмотрен вопрос о смене юрисдикции компании с Британских Виргинских островов на Кипр.

• С 19 по 25 сентября АФК Система купила акций на 198 млн руб. в рамках «buyback». Средняя цена покупки – 12,71 руб.

• ВТБ в августе этого года нарастил собственные запасы золота на 52,9 млрд руб. Общая стоимость золота банка на 1 сентября 2019 года составила 139,8 млрд руб. Закупки драгоценного металла в августе оказались рекордными среди всех банков РФ.

• Вице-президент Лукойла Евгений Хавкин продал акции компании на 26,96 млн руб. 27 сентября по 5392 руб. за бумагу. Доля Хавкина в компании снизилась с 0,011% до 0,01%.

( Читать дальше )

Индекс МосБиржи начал новую торговую неделю в умеренном минусе. Диапазон: 2745-2755 пунктов. Американские фьючерсы в плюсе на 0,3-0,5%, а европейские индексы не показывают явной динамики. С 1 по 7 октября китайский рынок будет закрыт из-за празднования дня образования КНР. Прочие азиатские рынки преимущественно находятся в «красной зоне».

Российский рубль стабилен к другим валютам. Доллар: 64,6 руб. Евро: 70,7 руб.

Цена нефти марки Brent продолжает постепенное снижение. Текущее значение: $60,8 за баррель. Саудовская Аравия полностью восстановила уровень добычи нефти после атаки на НПЗ 14 сентября.

Корпоративные события:

• Акционеры «Черкизово» одобрили дивиденды по итогам 1 квартала этого года в размере 48,79 руб. на одну обыкновенную акцию.

• Юристы сообщают, что миноритарии «Алросы-Нюрба» могут рассчитывать на оферту от Алросы только по доброй воле: никакой обязанности выкупать нет.

• В Альфа-банке считают, что акции ВТБ и Сбербанка будут опережать рынок в случае улучшения геополитической и макроэкономической ситуации.

• Газпром нефть сообщает, что интересуется синтезом алмазов из газа. ООО «Газпромнефть-НТЦ» начало конкурс на соответствующее научно-техническое исследование процессов и моделирование опытной установки.

• Акционеры НЛМК одобрили выплату дивидендов за 2 квартал 2019 года в размере 3,68 руб. Последний день для покупки акций с дивидендами – 10 октября.

• В «Яндекс.Дзен» появится возможность публикации видеороликов длительностью до 15 минут. Месячная аудитория платформы в августе этого года достигла 50 млн человек.

• Акционеры Норникеля одобрили выплату 883,93 руб. на акцию за 1 полугодие этого года. Последний день для покупки акций с дивидендами – 3 октября.

• Глава Вымпелкома Василь Лацанич считает возможным вхождение компании в совместное предприятие Мегафона и Ростелекома по 5G.

( Читать дальше )

Сегодня индекс МосБиржи в полупроцентном плюсе. Диапазон: 2770-2780 пунктов. Европейские индексы прибавляют 0,5-1%, в то время как американские фьючерсы движутся около уровней закрытия вчерашнего дня. Торги на азиатских площадках преимущественно проходят в отрицательной территории.

Российский рубль умеренно ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,3 руб. Евро: 70,3 руб.

Минфин РФ разместил ОФЗ 26229 на прошедшем аукционе на 17,36 млрд руб. Спрос превысил 84 млрд руб. ОФЗ 24020 продано на 15,05 млрд руб. Спрос оказался крайне высоким — более 165 млрд руб.

Цена нефти марки Brent сегодня колеблется слабо. Текущее значение: $62,2 за баррель. BBG сообщает, что Саудовская Аравия восстанавливает добычу нефти со значительным опережением графика. Кроме того, процесс IPO Saudi Aramco может быть начат уже в конце октября этого года

Корпоративные события:

• Совет директоров Алросы одобрил покупку завода «Кристалл».

• Источники Интерфакса сообщают, что в новом плане приватизации на 2020-2020 годы может быть предусмотрено обоюдное сокращение долей РФ и Якутии в Алросе до 29% плюс одна акция. Так, совокупная доля Якутии и РФ снизится на 8%, однако Якутия резко против данного решения.

• Агентство «Эксперт РА» повышает рейтинг АФК «Системы» до «ruA» с прошлого «ruA-» со стабильным прогнозом. Отмечается рост стоимости активов компании, рефинансирование долга, а также низкий уровень валютных рисков.

• Старший вице-президент Лукойла по добыче нефти и газа Азат Шамсуаров заявил, что компания будет наращивать инвестиции в добычу нефти и газа в России. По его словам, Лукойл готов увеличивать в этом году добычу углеводородов более чем на 1%, которые планировались ранее.

• Чистая прибыль ВТБ за 8 месяцев этого года выросла на 25,7% в сравнении с тем же периодом прошлого года, составив 126,5 млрд руб.

• X5 Retail объявляет о программе трансформации гипермаркетов. Так, будут закрыты 20 гипермаркетов Карусель, 34 переформатируют в Перекрестки, а по остальным 37 решение будет принято отдельно.

• Минюст США может начать новое антимонопольное расследование против Facebook. Кроме того, Oracle получил запрос по Google о нарушении антимонопольного законодательства.

• Председатель совета директоров Газпрома Виктор Зубков говорит, что потребление природного газа на транспорте выросло в 2,5 раза за последние 5 лет.

• Аркадий Ротенберг продаст крупнейшего подрядчика Газпрома – «Стройгазмонтаж» дочке газовой монополии за 75 млрд руб. Ротенберг создал «Стройгазмонтаж» в 2008 году из пяти строительных дочек Газпрома, которые были куплены за 8,3 млрд руб. при их суммарном обороте в 2007 году в 43,5 млрд руб. За 2014-2018 годы выручка этой структуры составила 1,5 трлн руб.

• Глава Россетей Павел Ливинский в интервью отметил, что по закону об инсайдерской информации он может воспользоваться возможностью приобретения акций только несколько раз в год. Именно это он и собирается сделать ближайшее время.

• Глава Северстали Алексей Мордашов передал двум своим сыновьям контроль над 65% золотодобывающей компанией Nordgold. Сам Мордашов сказал, что цель этого действия – преемственность и вхождение сыновей в курс бизнеса. По оценке аналитиков, 65% Nordgold могут стоить $850-975 млн.

( Читать дальше )

Сегодня индекс МосБиржи в полупроцентном минусе после вчерашнего падения на 1%. Диапазон: 2740-2750 пунктов. Американские фьючерсы в умеренной «красной зоне», а европейские индексы слабеют на 0,7-1%. Азиатские рынки также движутся в отрицательной территории.

Российский рубль ослабевает к другим валютам. Доллар: 64,2 руб. Евро: 70,6 руб. Эксперты инвестбанка Jefferies считают, что противостояние на выборах США 2020 года может привести к дальнейшему увеличению дефицита Штатов и ослаблению американской валюты. Уточняется, что «массированные ставки» будут делаться на того кандидата, который пообещает больше расходов, чем другие.

Цена нефти марки Brent падает на 1,5%. Текущее значение: $62,2 за баррель. В СМИ Саудовской Аравии утверждается, что нефтяная добыча должна быть полностью восстановлена к концу этого месяца.

Корпоративные события:

• Известия сообщают, что Ростелеком планирует запустить собственный аналог системы SWIFT, опасность отключения от которой существует для РФ из-за санкций. Для разработки будет создано совместное предприятие с компанией «Казначейские системы».

• Акционеры ТрансКонтейнера одобрили выплату дивидендов в размере 154,57 руб. на акцию за 1 полугодие 2019 года. Отсечка – 3 октября.

• Яндекс занял 24 место в списке самых быстрорастущих компаний по версии Fortune. Пять лет назад Яндекс занимал 65 место.

• Бывший технический директор «В контакте» Александр Константинов переходит работать в «Яндекс.Такси», где займется развитием фудтехсервисов.

• Генеральный директор Qiwi Сергей Солонин сообщил, что он не рассматривает возможность продажи контрольного пакета компании, о чем ранее писал Коммерсант со ссылкой на источники. По словам Солонина, он продолжит развивать бизнес и останется крупнейшим акционером компании.

• Fitch объявило о повышении рейтинга Аэрофлота до уровня «BB» со стабильным прогнозом.

• Новым президентом Башнефти стал Хасан Татриев вместо Андрея Шишкина, полномочия которого были прекращены досрочно.

• Роснефть снова подала жалобу в Минэнерго РФ на Транснефть с обвинениями в поставке грязной нефти (с превышением хлорорганики). Глава Роснефти Игорь Сечин считает, что это может привести к аварийной остановке установок по выпуску бензина и керосина.

• Фосагро обновила дивидендную политику. Теперь базой для расчетов станет свободный денежный поток, а размер дивидендов будет зависеть от долговой нагрузки. На дивиденды планируется направлять более 75% свободного денежного потока, если чистый долг/EBITDA меньше 1, 75% – если находится в диапазоне 1–1,5, и менее 50% в случае превышения 1,5. В 2018 году показатель чистый долг/EBITDA равнялся 1,8, а в первом полугодии 2019 года снизился до 1,3.

( Читать дальше )

Вот получилось так, что я заакцентировался понемногу, как в болоте, за последние 3 месяца терь в еврах большей частью..(ну, от прочих струментов абстрагируемся просто вообще сейчас) Следующие вводные: на данный момент мне требуются рубли(«недвижка» для собственного потребления понадобилась), но нет рублей, за евры покупать их надо, а этакое очень так невыигрышно… Есть варианта два-или выныривать из евр, брать вместо них рубли с убытком, либо наоборот, очередную порцию рублей забросить в евры(если 70 вдруг снова вылезет), а после подождать чуть, вдруг и не убыточны такие сделки… Как поступить, чем рисковать?- брать евры на откуп в плюс или поменять все евры на рубли с убытком, но купить за них, что требуется?

На торгах вторника индекс МосБиржи движется около значений закрытия вчерашнего дня. Диапазон: 2780-2790 пунктов. Европейские индексы и американские фьючерсы в слабой «зеленой зоне». Азиатские рынки прибавляют 0,5%.

Российский рубль незначительно укрепляется к другим валютам. Доллар: 63,8 руб. Евро: 70,1 руб.

Цена нефти марки Brent в процентном минусе. Текущее значение: $64,2 за баррель. Reuters сообщает о намерении Саудовской Аравии полностью восстановить добычу нефти к началу следующей недели.

Корпоративные события:

• Дочка АФК «Системы» в рамках buyback выкупила акций на 119,9 млн руб. (9,138 млн шт.). Общий объем выкупа, о котором было объявлено на прошлой неделе, составляет 3 млрд руб. либо 300 млн акций.

• Совет директоров Россетей одобрил дополнительное приобретение акций в «Кубаньэнерго» для финансирования строительства и погашения кредитов. На это будет направлено не более 3,477 млрд руб., а доля холдинга в компании достигнет не менее 92,78%. Цену приобретения установят позже.

• Контрольный пакет акций Qiwi выставлен на продажу. Коммерсант со ссылкой на источники пишет, что сооснователи группы Сергей Солонин и Борис Ким решили продать свой бизнес около полугода назад. Они хотят выйти из бизнеса полностью, но, при отсутствии интереса, могут рассмотреть и частичную продажу активов, таких как карта рассрочки «Совесть» и Рокетбанк.

• Известия сообщают, что Ростелеком запустил работу над системой по удаленной идентификации владельцев сим-карт. Подтверждение личности планируется по фотографии лица и голосу.

• HSBC снижает рейтинг GDR Татнефти до «продавать». Оценка также снижена с $67 до $64.

• Русал заключил синдицированную сделку предэкспортного финансирования (PXF) объемом в $750 млн сроком на 5 лет для рефинансирования действующего PXF на $2 млрд.

• Сбербанк планирует запустить собственный маркетплейс по продаже автомобилей. Об этом рассказали РБК со ссылкой на источники. Через новый сервис будут продаваться как новые, так и подержанные авто.

• Старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов сообщает, что по итогам 2018 года доля налогов в Выручке Роснефти составила 47% против 15% у американской ExxonMobil. Ранее Минфином РФ было принято решение о введении постоянного повышенного НДПИ для нефтяников и Газпрома, чтобы поддержать российский бюджет. «Налоговые условия мешают росту капитализации нефтяных компаний РФ» — считает Суверов.

• Газпромнефть намерена до конца года передать около трети заправочных станций управление своим сотрудникам для стимулирования команды и увеличения рентабельности.

• Facebook намеревается купить стартап CTRL-Labs, который занимается исследованиями связи человеческого мозга и компьютеров. Общая сумма сделки может составить около $1 млрд.

( Читать дальше )

Технический и фундаментальный анализ по основным финансовым инструментам на основе реальных объемов торгов. Рекомендации на текущую неделю.

Всем привет! 
Давненько здесь не был, больше провожу время в своем канале телеграмм https://t.me/khtrader

На выходных проводя свой еженедельный анализ финансовых рынков наткнулся на весьма перспективную валютную пару для шорта. Решил покопать поглубже и вот что получилось

Первая картинка иллюстрирует оценку актива через статистическую модель Z-score, это движение актива в отклонениях от некоего среднего

Как видим актив зашел в положительную зону, но от экстремумов очень далеки. Как минимум брать большие цели не стоит 1-2 фигуры будет достаточно.

Следующая картинка, это оценка ожиданий рынка на основе отчетов от Комиссии по товарным фьючерсам, т.н. отчеты СОТ.

( Читать дальше )

Итоги торгов текущей недели и анализ рекомендаций, предоставленных в понедельник 16 сентября.