вариационная маржа

Добрый вечер, друзья и коллеги!
Звонил в службу поддержки своего брокера с просьбой разъяснить специфику маржируемых опционов Мосбиржи. Там сказали, что в отличие от немаржируемых опционов премия каждый клиринг то зачисляется, то списывается и конечное превышение зачислений над списаниями зависит от того насколько опцион экспирируется вне денег, чем дальше от страйка тем оно будет больше, а если экспирация пройдет чуть вне денег, то итоговая прибыль от зачислений/cписаний будет минимальной. По-моему это странно, если опцион экспирируется вне денег, то итоговая прибыль должна соответствовать немаржируемому опциону, а не быть на порядок меньше?!

     Здравствуйте.
     Вопрос к специалистам по квиковской инфраструктуре — может ли брокер с помощью своего сервера quik списывать со счета в гораздо большем объеме премию за купленные опционы, а на биржу транслировать другие данные?
     Если бы в квике был график «уже оплачено за опцион столько-то, осталось столько-то», это вероятно бы решило проблему по контролю. Вижу только вариант сверки итогов сессии по вариационке с данными биржи, но где взять на moex.com такой отчет? В случае совпадения результатов вопрос снимается.
     Кто что думает, как правильно эту ситуацию контролировать?

Вчера Мосбиржей сравнительно честным способом были отжаты несколько тысяч трейдеров по нефти, в том числе и я. 

Сегодня я хочу обратить ваше внимание на следующее (мой брокер Сбербанк):
1) 25 го декабря вечерний клиринг фьючерс на обычку Сбера закрылся по 18687, 26-го декабря вечерний клиринг закрытие 18 717 — вроде бы 30 пунктов прибыли, но в вариационную маржу добавили только  16 пунктов. 
2) По расчету вариационной маржи уже обращался на деск Сбера, сказали все вопросы к бирже она транслирует данные нам, а мы уже по их данным считаем. 
В связи с этим вопрос:
Может я неправильно считаю?
Кто-нибудь перепроверял расчет маржи?

Не начислили вариационную маржу! Где бабки Зин?))

Подскажите, пожалуйста. Какой контракт или цена какого контратка берется за основу расчета маржи если я скажем покупаю сентябрьские фьючерсы на российские бумаги при условии что котируются июньские. Спасибо.

День добрый, господа трейдеры! Принимая во внимание необходимость защиты от возможной девальвации рубля в будущем, встает вопрос выбора брокера с возможностью торговли на срочном рынке РФ под обеспечение твердых валют, однако на всякий случай такой брокер должен выгодно для трейдера рассчитывать по опционным позициям! Пока есть информация об Открытии в качестве такового, однако для небольших депо они не предоставляют возможность торговли под обеспечение валюты, предоставляет Финам, но слышал что у них по опционам невыгодный расчет ГО по опционам, выяснил что остаются Алор (допускают до 50% депо в USD), БКС — USD, КИТ Финанс- USD, IT Invest — USD и EUR, Церих — USD и EUR. Так какие из вышеперечисленных наиболее выгодно рассчитывают ГО для опционщиков?

Уважаемые трейдеры ФОРТСа, буду очень благодарен, если просветите меня – новичка в следующем вопросе. Я не так давно торгую на ФОРТСе, до этого только Ришкой баловался, там вопросов по вариационке не возникало. Изменение курса доллара даже на 1,5 рубля за пару дней существенно не влияло на вариационку в том смысле, что когда шоришь — жди цену ниже, чем взял, а когда лонгуешь — жди цену выше, чем взял. Но вот влез в нефть и золото и там просто чудеса какие-то.

Привожу пример:

19.09.2016 в 10:25 утра я совершил продажу 24 контрактов по золоту (GDZ6) по цене 1322,1. Курс доллара (стоимость шага цены, установленная 18.09.2016 после 18:30) тогда составляла 6,52525.

В шортовой сделке нахожусь до сих пор. Сегодня цена 1330, стоимость шага цены 6,3883. Начинаю считать вариационку и у меня получается, что я уже в неплохом плюсе даже при том, что цена на золото 1330, а шортил я его по 1322,1. Может такое быть или я что-то путаю в расчетах? Считаю так:

Вар маржа = 24*(1322,1* 6,52525*10-1330*6,3883*10)=31342,56 руб.

Ну, из этой суммы нужно еще вычесть незначительную брокерскую и биржевую комиссию, итого почти 31 тыс.руб. прибыли. Вопрос – я и правда в прибыли или где-то накосячил. Просто не понимаю, зачем тогда ждать цену ниже 1322, ведь тогда и доллар может быть выше?