Постов с тегом "вечные фьючерсы": 65

вечные фьючерсы


Вечные фьючерсы (устранение фандинга)

    • 27 октября 2024, 14:44
    • |
    • myaucha
  • Еще
Собрал 25.10.2024 статистику по вечному фьючерсу на Газпром. Цель — анализ возможности прямого нивелирования фандинга. Предыдущий пост по данной теме не содержал конкретного решения. Сейчас в качестве такового выбран простой способ — арбитраж между GAZPF и GAZP. Сразу перейду к картинкам

Вечные фьючерсы (устранение фандинга)

Что мы видим на первой из них?!

Синий цвет — это разница между лучшей ценой покупки GAZPF (то есть по этой цене мы продаем) и лучшей ценой продажи GAZP (по этой цене мы покупаем). Покупка приносит нам убыток, продажа — профит. Поскольку GAZPF торгуется в контанго по отношению к его БА, то получаем положительный спред. По сути, это открытие арбитражной позиции.

Красный цвет — это разница между лучшей ценой продажи GAZPF (то есть по этой цене мы откупаем) и лучшей ценой покупки GAZP (по этой цене мы продаем). Спред отрицательный и это закрытие позиции.

Большие всплески в районе 13:30 можно игнорировать. Это исключительное событие — Эльвира Сахипзадовна и Ко развлекались со ставкой. Наверное потом у них был вечерний корпоративчик — отмечали историческое событие.

( Читать дальше )

Вечные фьючерсы

    • 22 октября 2024, 23:05
    • |
    • myaucha
  • Еще
Почитал на смарт-лабе темы с вечными фьючерсами и фандингом. Затем почитал спеки официальные на сайте мосбиржи. Посмотрел на примере GZZ4 и GAZPF вариант арбитража и решил прикинуть как на результат влияет фандинг. GAZPF стал торговаться с 01.10.2024. То есть к текущему моменту прошло 22 дня. За это время фандинг был стабильлно положительным и составил грубо 200 руб. Это значит, что покупатель GAZPF был бы в минусе на указанную сумму. При этом его потенциальный профит, если бы он открыл короткую позицию по GZZ4 и длинную по GAZPF, на момент экспирации GZZ4 составил бы примерно 600 руб. при сумме инвестиций чуть меньше 5000 руб. (ГО + ГО). До экспирации с 01.10.2024 было 80 дней. Но за 1/4 срока (22 дня) от профита осталось всего 400 руб. (600 — 200). Короче, экстраполируйте и поймете, что если не суметь нивелировать фандинг, то подобная стратегия не будет работать. Странно, что некоторые писали о том, что фандингом можно пренебречь и якобы он несущественный.

ГАЗПРОМ как тройственный союз и даже более...

    • 21 октября 2024, 11:42
    • |
    • Stanis
  • Еще
С появлением первых вечных фьючерсов на АКЦИИ возможности линейного трейдинга существенно расширились.
В тандеме с календарными фьючерсами изначальный ценовой треугольник  + 2х 12500/ -14000/ -16500  обеспечивает отличную плановую прибыль.
Его конфигурацию можно менять в любой  пропорции.
Дивиденды, если они будут, автоматически зачислятся в портфель.

Плюсы треугольника — полный хедж, монотонная 2-значная доходность, все в рублях, отсутствие санкционных ограничений, ликвидность, простота построения, регулируемый срок стратегии.
Про минусы, если найдете, напишите.


НЕлинейщики видят еще бОльшие  возможности и доходности, но это уже другая история.
Для тех, кому доступны премиальные опционы.

Торгуйте на FORTS, торгуйте вечными фьючерсами и остальными деривативами.
Имхо, на сегодня это все доступно и прибыльно.
Доходность от 2 до 3 знаков — зависит от опыта и применяемых стратегий.
Всем удачи!


Газпром в треугольнике  2 ВФ + 2 КФ = отличный расчетный финрез
ГАЗПРОМ  как тройственный союз  и даже более...

Вечные фьючерсы, жду жду не дождусь пояснения.

Как понять в прибыли или убытке по вечному фьючерсу. По графику же это не сделать из за фандинга, (фандинг это какой то коэффициент перенос на.клиринге,? И что). Купил для любопытства индекс мосбиржи F, два месяца гляжу на него так и не разгадал, куда он там торгует.

📊 Рекорды по вечным фьючерсам

Интерес к вечным фьючерсам растет. Клиентам доступны бессрочные контракты на валюту, индекс, золото, а с 1 октября — ещё и на акции. 

В карточках показываем статистику по вечным и первые итоги новых бессрочных контрактов на акции.

📊 Рекорды по вечным фьючерсам



( Читать дальше )

ВЕЧНЫЕ фьючерсы и ФАНДИНГ на FORTS

    • 11 октября 2024, 11:27
    • |
    • Stanis
  • Еще

 
Что такое ВЕЧНЫЙ (бессрочный) фьючерс?

Это разновидность фьючерсного контракта без срока исполнения.
У срочных фьючерсов есть дата экспирации — день, когда контракт исполняется.
У бессрочных фьючерсов экспирации нет.
Условно, такие контракты торгуются бесконечно. 
По версии биржи  до 01.01.2100.

Технически вечные фьючерсы — однодневные контракты с ежедневным автоматическим продлением на один день.
По бесконечному фьючерсу не предусмотрена поставка, даже если бы у него была дата экспирации. 
З
а 3 дня до экспирации календарного фьючерса биржей предусмотрена возможность его добровольной конвертации за комиссию  1% в квартальный фьючерс.
На практике этой опцией почти никто не пользуется.

Если трейдер открыл позицию по вечному фьючерсу, то сам решает, когда «закрыться» (за исключением случаев принудительной ликвидации). Переносить позицию не нужно, поскольку экспирации нет. 

Вечный фьючерс повторяет цену базового актива и подходит для долгосрочного инвестирования. 



( Читать дальше )

1. Снова 2 валютных курса: на межбанке доллар и евро дороже вечных фьючерсов на Мосбирже на 1%, по юаню расхождение 0,3% 2. Высокая вероятность отскока вверх по РТС 2

Как говорится,
«никогда такого не было и вот опять».
Всё-таки, заметна нервозность перед 12 октября.

Всё — таки, перед 12 октября (санкции на Мосбиржу) появляется нервозность.

На этой неделе растёт открытый интерес (ОИ) на индекс РТС, 
ОИ на РТС прошлой неделе закрылся 82 216 контрактов.
Сейчас теперь 109 359 контрактов (рост 33%).

Коэффициент корреляции по дневным индекса РТС и ОИ на индекс РТС с 1 1 2022г. = 0,60,
коэффициент корреляции индекса РТС и индекса Мосбиржи = 0,94
(т.е. высокая корреляция, идут в одном направлении).
Искажение — около квартальной экспирации
(резкое уменьшение ОИ), но
после квартальной экспирации прошло уже достаточно времени

На этой неделе
рост ОИ говорит о высоком интересе к индексу РТС.
Думаю, высокая вероятность, что
назревает отскок вверх в индексе РТС.

Как ВЫ понимаете, на рынке ничего не гарантировано,
поэтому оперирую понятием «вероятность».

С уважением,
Олег


GAZPF и SBERF в единстве противоположностей

    • 03 октября 2024, 10:24
    • |
    • Stanis
  • Еще

Два флагманских «вечных» фьючерса теперь доступны и для динамичного парного трейдинга.

Для линейных трейдеров это отличный тандем.

А кто доверяет алготрейдингу и ИИ может сверять свои стратегии и с фрактальным барометром.

mfd.ru/marketdata/barometer/

Всем удачи! 




GAZPF и SBERF в единстве противоположностей




ФАНДИНГ - онлайн в Квике

    • 02 октября 2024, 12:50
    • |
    • Stanis
  • Еще
Со вчерашнего дня «великолепная семерка» вечных фьючерсов стала доступна на FORTS.
Параметры фандинга удобно смотреть   в течение дня в отдельной табличке в Квике.  

про Антифандинг  справочно см. в Полезное

ФАНДИНГ - онлайн в Квике
  • обсудить на форуме:
  • QUIK

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн