доллар - рубль

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, но до своих поддержек пока не дошла. Сегодня заседание ЦБ по ставке, так что волатильность может быть увеличена. При движении вниз смотрим за отбоем от поддержек ниже (с возможными проколами уровней), при движении вверх первый сигнал для лонга — пробой 282250 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 269900
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 282250 и 274550

На часовом графике цена внутри дня уходила ниже своих сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов, а розовый канал даже протестировала снизу, но дальше вниз не пошла и под конец дня нашла в себе силы вернуться выше пробитых поддержек. Сегодня волатильность может быть повышена из-за заседания ЦБ, так что торгуем осторожно. Пока цена выше границ зеленого и розового каналов ждем возобновления роста (перед этим возможен еще один тест уровней с возможным проколом)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжила снижение, обновив лои прошлой недели и двинулась к своим следующим поддержкам — локальному уровню 274550 и сильной поддержке 269900. Первые сигналы для лонга — отбой от поддержек ниже или возврат выше гориз.уровня 282250 с тестом сверху
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровня 269900
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 282250 и 274550

На часовом графике цена весь день пилила свой локальный уровень 280800, но под конец дня все же ушла вниз, добив на вечерней сессии до своей сильной поддержки в виде границы розового канала, от которой пока четко отбилась. Пока цена выше границ зеленого и розового каналов, рост может возобновиться, пробой этих границ с тестом снизу отправит цену дальше на тест поддержки в виде границы желтого канала. В случае движения цены вверх для лонга смотрим за пробоем с тестом сверху трендовой и гориз.уровня 280800

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена наконец-то дошла до нижней границы своего диапазона 289400-282250, оттестив ее к концу дневной сессии и уйдя чуть ниже нее на вечерней сессии. Сегодня ждем, как минимум, повтора лоев прошлой недели, но пока цена не вернет с тестом сверху гориз.уровень 282250 велики шансы на продолжение снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293000) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400, 282250 и 274550

На часовом графике цена утром попробовала уйти в отскок, но не смогла дойти даже до своего ближайшего слабого сопротивления и снова двинулась вниз. Пока цена не вернула себе гориз.уровень 285550 и не ушла выше ема233 ждем продолжения снижения
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(275825 на утро) и розового(276925 на утро) каналов
В случае четких тестов можно входить от менее сильных гориз.уровней 285550, 280800 и трендовой (279300 на утро)

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться у нижней границы своего диапазона 289400-282250. Смотрим за отработкой уровня — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу пробуем в шорт. В случае прокола уровня (ухода под уровень и в течение 1-2 часов возврат выше уровня) можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293025) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400, 282250 и 274550

На часовом графике цена дошла до своего локального сопротивления 285550, от которого отбилась и двинулась вниз, но далеко от него не ушла. Первые сигналы для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 285550 и выход выше ема233. Пока этого не случилось ждем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(275200 на утро) и розового(277000 на утро) каналов

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена продолжает торговаться в своем диапазоне 289400-282250, приблизившись в пятницу к его нижней границе. Смотрим за отработкой уровня сегодня — отбой лонгуем, а пробой с тестом снизу пробуем в шорт. В случае прокола уровня (ухода под уровень и в течение 1-2 часов возврат выше уровня) можно пробовать в лонг
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ желтого(293050) канала и гориз.уровня 296825
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 289400, 282250 и 274550

На часовом графике цена весь день торговалась в узком диапазоне между своими уровнями. Первые сигналы для лонга — пробой с тестом сверху гориз.уровня 285550 и выход выше ема233. Пока этого не случилось ждем продолжения снижения и добоя до сильных поддержек в виде границ розового и зеленого каналов
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест границ зеленого(274600 на утро) и розового(277125 на утро) каналов

Растущая нефть выручает российский фондовый рынок, который сегодня торгуется в умеренном плюсе. Страхи вокруг конфликта на Ближнем Востоке (за которым следим предельно внимательно) считаем преувеличенными. Как пишут СМИ, Израиль рассматривает возможность нанесения удара по нефтяным объектам Ирана, который производит около 3 млн баррелей в сутки.

Совокупные ограничения добычи со стороны ОПЕК сейчас составляют 5.86 млн баррелей в сутки — то есть если каким-то образом Израиль вырубит абсолютно всю нефтяную инфраструктуру Ирана (не получив люлей от Ирана в ответ), ОПЕК сможет с неплохим запасом компенсировать полное выпадение иранских поставок.

Поэтому не считаем текущий рост нефти долговременным. Если не начнется полномасштабная война между Ираном и Израилем (маловероятно, но не невозможно), то цены до конца месяца могут вернуться обратно к отметке $70 или даже ниже. Тем не менее, для России текущий расклад более чем благоприятен — российская нефтянка зарабатывает дополнительную копеечку на страхах вокруг Ближнего Востока.

Обсудим тему, которую СМИ очень любят притягивать за уши как нечто совершенно эпохальное.

В 1970-х гг, когда ОПЕК был в самом расцвете сил, страны картеля на пике владели до 50% нефтяного рынка. Тогда вопрос валюты, в которых велись торги нефтью, был действительно принципиальным — и доллару удалось застолбить место под солнцем, фактически обеспечив свою валюту одним из ключевых сырьевых товаров на планете.

Сейчас доля ОПЕК сократилась до 27-29%, то есть менее трети нефтяного рынка. США, в свою очередь, производят больше нефти, чем кто-либо когда-либо производил в истории. И это не говоря про другие страны вне ОПЕК.

Сама Саудовская Аравия занимает всего 10-12% нефтяного рынка.

А теперь допустим саудиты решили перейти на “нефтеюань” вместо “нефтедоллара”.

Перейти…чтобы что? Защититься от санкций? Штаты прекрасно продавливают Китай чтобы тот фактически соблюдал санкционный режим против РФ, никакой “независимой” от Штатов финансовой инфраструктуры так и не возникло.

В марте я писал о том, как полезно проводить ревизию принятых решений. Почему важно подробно записывать свои мысли, и как они помогают вспомнить контекст.

На своем закрытом канале ABTRUSTOPSEC я регулярно публикую различные расчёты по основным классам активов, индексам и курсу рубля. Это мой инвестиционный дневник, который позволяет изучить прошлое и сделать выводы на будущее.

В этом посте я публикую историю своих решений по курсу доллар/рубль (USDRUB) с момента начала их публикации на ABTRUSTOPSEC и там где были именно рекомендации, так как про валюту я писал много и далеко не всегда с конкретными выводами.

Напомню, что в моей интерпретации:
SELL — снижение доли в портфеле
BUY — повышение доли в портфеле
HOLD — оставить долю без изменений
LONG — решения, имеющие долгосрочный характер
SHORT — решения, имеющие краткосрочный характер
Кстати с курсом здесь не так однозначно трактуются эти показатели. Очень часто это открытие лонгов и шортов по фьючерсам против квазидолларовых активов в моем портфеле.