инвестиции

Ответ на многие вопросы которые  у меня возникают  по хорошему надо искать с бомощью бэктестов.
О бэктестах я слышал в первую очередь в связи с ротобами -Wealth-Lab/TSLab. но мне не совсем понятно-  обязательно ли их покупать и изучать или есть альтернативные варианты. тем более для роботов не важно какие там p/e у акции и что у неё с дивидендами. 

Вопрос- какие варианты есть бэктеста?

вариант в лоб- где то надыбать исторические данные (где? можно ли через квик выгрузить)- причём желательно не только что бы курс акций был, но и другие данные используемые в принятии решений. Допустим проверить стратегию «ежегодная ребалансировка портфеля с включением 7 акций с наибольшей средней дивидендной доходностью за последние 3 года при условии что за последний год p/e изменился на более чем на NN,  с равным распределением долей между этими акциями в портфеле» или сравнить «купи и держи» с «купил и лови тэйк профит/или выходит по стоп-лосу. ну и далее на основе этих данных в базе писать ручками программу которая моделирует входы/выходы/ получение дивидендов/изменение счёта.  самый трудозатратный и гибкий подход.

Насколько понимаю есть также онлайн сервисы „оценки портфолио акций“. насколько там гибко можно описывать стратегию- мне неведомо.

С опционами никогда дело не имел. не интересовался, считая что это инструмент сложный и переходить к нему надо с опытом работы приличным на рынке. Но вот почитал статьи и прям появилось искушение прикупить дальних путов но rts. Добавив их к акциям рублёвым в лонге  я получу некоторый аналог структурного продукта  ограничивающий мои потери в случае наступления большого пиздеца (грубо-защита капитала 80%).  почему rts- защита и от падения рубля и от падения курса акций. Отдельные акции хэджировать сложно- не на все опционы есть и уж точно не на все есть ликвидные дальние. Есть смысл в этом? мат ожидание доходности на промежутке 10 лет при такой конструкции  как меняется?   главное тут мне для себя определить насколько целесообразно снижать доходность ради защиты такой

Варианты альтернативные:

1.сидеть в лонге и не рыпаться — психологически мне это на коррекциях не слишком комфортно. вроде и просадка в процентах небольшая и акция всё равно в плюсе, а как посмотрел насколько общая сумма уменьшилась за день и представишь что так может случится не раз и не два подряд- страшно становиться. Впрочем- возможно с опытом сталистость текстикул повышается и покомфортней будет

2. Стоп лосы. Не надо покупать ничего. НО-  могут быть ГЭПы (пока наш рынок не работает) и шипы вниз которые тут же выкупаются.

Всем привет!

Мы подумали и решили, что 2020 год — отличное время для запуска корпоративного блога на Смартлабе, ведь все больше наших клиентов предпочитают эту площадку для общения (и наоборот, все больше смартлабовцев выбирают нас).

«ФИНАМ» всегда был клиентоориентированной компанией, но с вашей помощью мы хотим стать еще лучше. И, конечно же, мы намерены держать вас в курсе важных событий в компании.

Что мы планируем делать в корпоративном блоге:

— информировать о наших планах;

— делиться успехами;

— сообщать о новых продуктах и сервисах;

— размещать интервью с топ-менеджерами;

— публиковать обзоры и комментарии;

— делиться инвестиционными идеями;

— рассказывать новости проектов группы;

— отвечать на ваши вопросы и принимать комментарии/пожелания.

Подписывайтесь на нас, пишите, комментируйте, предлагайте темы для постов — а мы постараемся реагировать оперативно и качественно.

В ближайшее время вас ждет масса полезной и интересной информации! :)