индекс ммвб

Если оценить график движения котировок глобального индекса акций крупнейших финансовых компаний (Dow Jones Global Financials Index), то можно заметить его склонность к образованию треугольных формаций расширяющегося характера. Треугольники в техническом анализе зачастую являются фигурами продолжения основной тенденции. Чаще всего после выхода из такого треугольника движение продолжается на величину, предшествовавшего тренда. Хотя такое происходит не всегда.
 


( Читать дальше )

В среду американский рынок акций не показал активной динамики, завершив торги в нейтрально-позитивной зоне. Вышедшая вчера статистика по розничным продажам за февраль была позитивной только на первый взгляд, поскольку откорректированные данные не показали улучшения. Тем не менее, игроки стараются сохранить текущие уровни в индексах и акциях под пятничную экспирацию. Индекс волатильности VIX остается возле многолетних минимумов (11,83).
Основные движения происходили вчера на валютном рынке, где курс евро к доллару упал до трехмесячного минимума (1,2940). Слабые данные (промпроизводство в январе снизилось на 0,4% — хуже ожиданий), выходящие по еврозоне в последние месяцы, повышают вероятность смягчения монетарной политики от ЕЦБ. Индекс доллара DXY поднялся к уровню 93 – максимум с начала августа прошлого года. В этой связи, будет логичным увидеть пару EUR/USD к концу месяца возле отметки 1,28.
Усиление позиций доллара играет на руку «медведям» на сырьевых рынках. Как мы и ожидали, апрельские фьючерсы на нефть марки Brent пришли на уровень $108/барр – средний уровень осени прошлого года. Схожую динамику демонстрируют сейчас и основные промышленные металлы.


( Читать дальше )

И не говорите потом что мол
1. Я был в интересном месте (прижало)
2. Ситуация не казалась угрожающей
3. Меня не предупредили
4. ОБещали рост до небес, и далее в дальний космос.

График часовой.

Ежегодно российские биржи закрыты в праздничный день 8 марта. Но в это время мировые торговые площадки продолжают работать, поэтому после праздника российских трейдеров всегда ждет гэп. Год на год не приходится и каждый раз причина поведения цен зависит от уникальных факторов. Однако в этот же период происходит дивидендное ралли и увеличивается спрос на нефтепродукты в начале автомобильного сезона в северном полушарии. Поэтому можно оценить влияние сезонных факторов на поведение котировок в начале марта.
 


( Читать дальше )

 Осенью 2012 года во время реформы индексов объединенной Московской Биржи на официальном сайте был выложен график движения индекса ММВБ. Для иллюстрации преемственности перехода на новую базу расчета индекса с 30 до 50 акций был изображен примерный график движения индексов в ближайшем будущем. Скорее всего, художник попытался изобразить произвольные каракули как пример дальнейшего движения индексов. И он угадал.
 


( Читать дальше )

Американский рынок акций в среду показал уверенный подъем. На наш взгляд, настроения на биржевых площадках не имели никакого отношения ни макростатистике, ни к перспективам монетарной политики, ни к проблемам секвестра госбюджета. Как известно, сильный растущий тренд, который к тому же искусственно поддерживают деньги от ФРС, не может «сломаться» за один день. Поэтому, после того, как индекс S&P в начале этой недели закрепился на нижней границе своего восходящего тренда (1490 п.) нашлось немало желающих войти в рынок в расчете если не на продолжение роста, то хотя бы на отскок вверх. Это мы и увидели накануне. Если индексу S&P в самое ближайшее время не удастся преодолеть локальные максимумы на 1525 и 1530 п. – это может означать, что американский рынок акций находится в типичной фазе распределения, когда крупные игроки избавляются от бумаг на волнах локального роста.
Благодаря подъему индексов с Уолл-стрит и зеленым азиатским биржам (MSCI Asia +1,05%) стоит ждать открытия торгов на нашем рынке акций с гэпом вверх (около +0,6%) и роста в первые часы торгов. То есть в четверг индексу ММВБ вполне под силу сходить вверх – на средние уровни понедельника (1495-1500 п.). В последние два дня российские фондовые индексы простояли без движений возле минимальных годовых отметок. Вероятно слабость цен на нефть (Brent $112/барр – месячный минимум) была тому причиной. Но независимо от этого, акции Газпрома вчера уже начали показывать силу, с целью преодолеть зону сопротивления на 138,5 руб., для того, чтобы затем выйти как минимум к отметке 145 руб. Остальные ликвидные бумаги за последние два дня торговались без особых идей со средней температурой «по больнице» возле нуля.


( Читать дальше )

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние тринадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую можно назвать «дорожная карта месяца». В предстоящем марте такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост с самого начала с тремя небольшими коррекциями в конце каждой декады месяца. Практически весь март обычно рынок устремлен только вверх до предпоследнего дня.


( Читать дальше )

Текущая ситуация на российском рынке акций очень напоминает ситуацию 2010 года. Поскольку она представляет себя тот редкостный случай, когда в феврале рынок снижается. Ведь обычно он растет в это время года. Так вот о схожести февраля 2013 и 2010. В обоих случаях февраль снижается. В обоих случаях в январе был локальный максимум, установленный впервые за предыдущие несколько месяцев. Поэтому сравнение двух графиков может дать ключ к пониманию февральской коррекции и разгадку последующего движения.
 


( Читать дальше )

Оставим в стороне внешние факторы и посмотрим на график индекса в долгосрочной перспективе, и посмотрим на характер движеня.
Зона 1300 – 1600 пунктов была проторгована первый раз в 2006 году, затем в 2010 и торгуется с осени 2011 года.
В 2007 году был выход из этой зоны вверх, также это было в 2011 году.
А далее следовал разворот и переход к снижению. Только в 2008 году оно было обвальным, сейчас плавным, с возвратом обратно в коридора.
Осталось толко вернуться к отметке в 1300 пунктов и выйти вниз.
 
Да, о каналах,  их можно рисовать и наклонно и горизонтально, только выход за уровень в 1600 пунктов не просматривается никак.

 Акции российских компаний нефтегазового сектора находятся в преддверии сильного разворотного сигнала вниз с точки зрения технического анализа. Достаточно вспомнить фигуру «двойная вершина» на графике Роснефти или пробой уровня многолетней поддержки на графике Газпрома.
 
Но более сильный сигнал сейчас вырисовывается на графике Индекса нефтегазового сектора ММВБ. Если присмотреться к дневкам, то там образовалась классическая разворотная фигура технического анализа «голова-и-плечи».

 


( Читать дальше )