индекс ммвб

Добрый вечер!
Предлагаю вашему вниманию сегодняшний торговый день в цифрах из списка, который был заявлен здесь, 55 – ти наиболее ликвидных, на мой взляд, инструментов.
Наибольшие гэпы вверх от вчерашнего закрытия показали на открытии – Разгуляй – 1,34%, О2ТВ – 0,82%, Ростелеком преф. – 0,32%, Камаз – 0,29%, ТГК-5 – 0,28% и Новатэк – 0,26%.
Наибольшие гэпы вниз: Кузбасэнерго –1,38%, Мечел – 1,27%, ТГК-6 – 0,97%, ПолюсЗолото – 0,94%, Соллерс – 0,92%, Автоваз – 0,88%.
Лидеры роста – ПолюсЗолото – 4,93%, Акрон – 4,76%, ТГК-2 – 4,40%, Протек 3,52%, Разгуляй – 3,42%.
Лидеры падения – Мечел – 2,37%, Транснефть ап. – 1,88%, Магнит – 1,7%, ТГК-6 – 1,38%, ФСК ЕЭС – 1,2%, Уралкалий – 1,14%.
Лидеры по росту объёма к предыдущему торговому дню – Квадра – 3500%, Кубаньэнерго –1652%, Кузбасэнерго – 590%, Разгуляй – 450%, ПолюсЗолото – 449%.
Лидеры по падению объёма – ОГК-5 – 73%, ЛСР – 71%, ПИК – 69%, ТГК–14 –69%, Магнит и Соллерс по 56%,
Лидеры по волатильности(максимум дня минус минимум, делим на среднюю цену и умножаем на 100) – ПолюсЗолото – 8,25%, Разгуляй – 6,38%, Акрон – 5,27%, ТГК-9 – 4,75, ТГК-2 – 4,6%, Протек – 4,39%.
Аутсайдеры по волатильности – ТГК-14 – 0,2%, Кубанэнерго – 0,24, Лукойл – 0,79%, Сбербанк – 0,86%, Ростелеком – 0,93%, Интер РАОЕЭС – 0,95%.
Максимально белые свечи по отношению к максимуму и минимуму дня в Кузбасэнерго – 1%, ТГК-2 – 91%, НорНикель – 87%, Газпром – 86%, Акрон – 86%, Протек – 82%.
Максимально чёрные свечи — в Транснефть ап. – 83%, Мечел – 80%, ТГК-5 – 71%, Ростелеком преф. – 69%, ТГК-14 – 67%, Магнит – 65%.
Индекс ММВБ вырос на 0,28% практически при том же объёме торгов – минус 2%, с низкой волатильностью – 0,43 и телом свечи, равным 56% от её высоты.
Всем спасибо и удач!
С уважением, Игорь

Российские нефтяные акции четвертый год не могут обновить свой максимум, болтаясь в горизонтальном коридоре. Хотя именно на этой отрасли основано благополучие почти всей отечественной экономики. Поэтому главные надежды на продолжение роста рынка связаны, прежде всего, с акциями нефтяных компаний. Но котировки акций ЛУКОЙЛа шарахаются от своего трехлетнего максимума как от огня. Роснефть стремительно подскочила осенью в цене, а к максимуму 2011 года подползла на последнем издыхании. Сургутнефтегаз с 2009 года не может отлипнуть от уровня 28 рублей.

( Читать дальше )

Если не мечтать, то нечему будет сбываться!



Доброе утро!
Основные барометры мировых рынков закончили вчера торги в красной зоне. Индекс Доу Джонса потерял 0,41%, высокотехнологичный Насдак — 0,22%, а индекс широкого рынка США  S&P500 — 0,32%, фьючерс на который от максимума прошлой недели, равного 1462,5 пункта скорректировался вчера до 1449 пунктов и пытается отскочить вверх, возможно для исполнения моих новогодних желаний, хотя бы частично… Не факт. Если вернуться к разлиновке его графика, показанного здесь, то остаётся не совсем понятным — зачем понадобился такой сумасшедший 16-типунктный гэп на открытии года — 2 января, который до сих пор остаётся открытым?.. Не вдаваясь в подробности моих рассуждений, могу предположить, что, возможно S&P500FUT может стремиться к 1465(1468) — 1475 — 1481(1485) — 1490 пунктам… О 1522 — 1565 пунктах пока мечтать не приходиться. Или — вниз — на 1425 — 1403 пункта… Посмотрим.


( Читать дальше )

Наметился разворот.
Вот только будет ли он?

 В январе 2013 года на российском фондовом рынке предполагается позитивное открытее торгов. Внешний фон способствует росту цен на акции с самого первого дня. Начало нового года традиционно является периодом перебалансировки портфелей самых различных фондов. Поэтому покупки могут поддержать наш рынок в течение нескольких дней.
 
В истории индекса ММВБ уже было несколько случаев «новогоднего гэпа». Самым примечательным из них является январь 2000 года (отставка Ельцина), когда рынок подскочил сразу на +14%. С гэпом вверх открывался январь все последние годы: в 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. В этом году традиция сохранится.
 
После положительного январского гепа устойчивый рост наблюдался в 2000, 2002, 2006 и в 2012 годах. В 2009 году после трех дней роста началось сильное падение. В 2004 и 2011 годах рост продолжался всего 1-2 дня, а затем весь месяц шло боковое движение на достигнутых уровнях.


( Читать дальше )

Центральный банк России регулярно публикует данные о состоянии различных макроэкономических индикаторов. Одним из самых интересных для анализа поведения фондового рынка является денежный агрегат М2. Этот показатель учитывает количество всех денег в стране, включая наличные средства, а так же остатки средств в национальной валюте на банковских счетах и средств населения на срочных депозитах.
 
Размер денежной базы в стране интересен по очень многим причинам. Например, он очень тесно коррелирует с уровнем доходов населения, с ценами на различные виды товаров, с динамикой стоимости квадратного метра московских квартир и тд.
 
За последние годы средний прирост денежного агрегата М2 составлял около 20%. Поэтому в чистом виде применять его для анализа поведения фондового рынка нельзя. Зато динамика помесячного прироста М2 более показательна. Чем выше этот прирост, тем лучше рынку акций. И наоборот.
 


( Читать дальше )

Факторы роста

1. В Азии в 9:10 по Москве преимущественно наблюдается рост. Nikkei 225 прибавляет 0,6%, Shanghai Composite – 0,3%, Hang Seng растет меньше чем на 0,1%
2. Brent сегодня утром дорожает почти на 0,3%. Торги идут у отметки $111,2. Вчера баррель немного подешевел – на 0,2% до $110,8
3. Палата представителей конгресса продолжит обсуждение компромисса в воскресенье, 30 декабря. Новость, появившаяся к концу торгов в Америке, повысила градус оптимизма у участников рынка.

Также в плюс:

• WSJ: сегодня Обама встретится с лидерами обеих партий и обрисует элементы, которые могли бы войти в компромиссный законопроект 
• Южная Корея отрапортовала сегодня утром о росте промпроизводства в ноябре на 2,3% — намного выше прогноза
• ЦБ Греции: выделенных международными кредиторами средств будет достаточно для рекапитализации проблемных банков
• Глава минфина Германии: худший период для еврозоны уже позади
• Минфин Италии успешно продал шестимесячные казначейские векселя на 8,5 млрд евро, ставка размещения снизилась
• Число заявок на пособие по безработице в США упало на 12 000, сильнее прогноза. Показатель составил 350 000
• Продажи новостроек в США в ноябре выросли до максимума с апреля 2010 года, хотя и не дотянули до прогноза
• «Газпром» и «Новатэк» вплотную подошли к созданию СП на Ямале, планируют объявить о нем в январе
• «Аптечная сеть 36,6» и Номос-банк договариваются о продлении кредита до 2014 года – будет еще год передышки
• «Синергия» планирует провести buyback в 2013 году, что должно поддержать обвалившиеся котировки
• Европейские индексы завершили торги преимущественно ростом

( Читать дальше )

Если сложить результаты каждого торгового дня определенного месяца по индексу ММВБ за последние тринадцать лет, то можно получить довольно любопытную статистику. Которую можно назвать «дорожная карта месяца». В предстоящем январе такая «дорожная карта» представляет собой постоянный рост с самого начала при двух коррекциях в середине и конце месяца. Практически весь январь обычно рынок устремлен только вверх до самого последнего дня.
 


( Читать дальше )

Факторы роста

1. В Азии в 9:10 по Москве преимущественно наблюдается рост. Nikkei 225 прибавляет 0,9%, иена торгуется на минимумах. Hang Seng растет на 0,4% после двухдневных выходных, при этом китайский Shanghai Composite теряет 0,1%
2. Нефть Brent вчера прилично подорожала – на 2,1%. Торги закрылись на отметке $111,07 за баррель
3. Чистая прибыль китайских промышленных компаний в ноябре выросла на 22,8% в годовом выражении – очень хороший результат

Также в плюс:

• Гайтнер: Минфин США примет меры для избежания дефолта из-за достижения потолка госдолга 31 декабря
• Американский рынок недвижимости демонстрирует восстановление: за год цены выросли в среднем на 4,3%
• Новое японское правительство не перестает повторять о наращивании стимулирующих мер, но лозунги начинают отдавать популизмом
• Фонд ЖКХ сегодня предложит банкам разместить у себя еще 8,7 млрд рублей на счетах до востребования
• «Ведомости»: правительство готовится ограничить госзакупки импортных лекарств, выгодно в частности «Фармстандарту», «Верофарму», «Фармсинтезу»
• «Уралкалий» с 1 января резко поднимает цены на продукцию для российских покупателей – частично это компенсирует потери от падения продаж за рубежом
• «Ростелеком» утвердил стратегию, сократил инвестпрограмму на треть – будет возможность направлять на дивиденды более высокую сумму
• Сечин: добыча «Роснефти» вырастет по итогам года на 2,4%, увеличится добыча газа и нефтепереработка
• Наконец, самый главный позитив: Starbucks на стаканчиках попросит власти предотвратить «фискальный обрыв» в США

( Читать дальше )

В течение 2013 года, скорее всего, последует сильное снижение американского фонодового рынка.
Индекс СНП 500 возможно снизится до уровня в 1250 пунктов с текущих в 1430  т.е. на 12.5%.
Российский индекс ММВБ с учетом понижательной динамики с 2011 года возможно  снизится несколько больше, при крайне негативном сценарии ,  ориентир в 1000 пунктов с текущих в 1470 т.е на  32%

График месячный
Вверху СНП500
Внизу индекс ММВБ