индикаторы

Продолжим поднятую тут тему торговли опционами в день экспирации.

Напомню, мы торгуем только лонг. Триггер входа — пересечение ценой нашего индикатора АТС. Фильтр — нахождение цены относительно дневного VWAP. Все индикаторы считаются по ценам опциона, не БА.

Страйк берем центральный.

Вчера фьючерс на индекс РТС (наш базовый актив) на свече открытия показал размах от 140190 до 141180. Таким образом, центральный страйк — 140.

Опять мы раздробили каждую долю депо, отведенную для торговли, на 10 одинаковых частей.

Наши входы и выходы представлены в таблице:

( Читать дальше )

Сегодня вернемся к теме опционов и рассмотрим вопрос направленной торговли в день экспирации.

В одном из топиков на Смарт-Лабе ожидаемо возбудились опционные надмозги. Стоило только накинуть на график опциона индикаторы, как немедленно полыхнуло. Понятно, что мы оказались полными валенками. Ведь позволить сделать ТАКОЕ могут только тупорылые идиоты. Нормальные люди старательно изучают базовый актив, строят волшебные конструкции, старательно высчитывают, высунув кончик языка, греки.

Греки через секунду меняются, и надмозги снова, высунув язычок, высчитывают все повторно.

Но мы поступим как деревенские лапотники и будет просто покупать опционы. В день экспиры.

Какие у нас входные условия? Мы знаем, что опцион в конце своей жизни в подавляющем большинстве случаев превращается в ноль, поэтому мы выделяем на покупку определенную часть депо. Которую мы можем потерять. Какой там стандартный дневной стоп? 2%? Вот и мы выделим 2%.

( Читать дальше )

Как гласит старая мудрость, на рынке два дурака — один продает, другой покупает.

Отсюда два краеугольных вопроса — когда покупать и когда продавать. И в начале своей трейдерской карьеры ты думаешь — вот бы уметь находить точки шикарные для входа в позу. А через несколько лет ты будешь думать — да какая разница где покупать, знать бы где выйти...

Дорогой друг, ты думаешь, это хороший выход?

Тебе же знакома эта боль?

( Читать дальше )

В последнее время все чаще вижу посты о том, что «чур меня от этих индикаторов, никогда не пользовался и не пользуюсь», многим нравится Price Action или же арбитражные алгоритмические системы, когда торговые системы затачивают под поиск каких либо задержек в исполнении или же задержек изменения цены, под расширения или сужения спредов в определенные моменты, но практически никто не пишет что он использует жесткую ТС по типу пробой канала, отскок от облака Ишимоку, отскок от границ боллинджера, пробой МА с подтверждением и т.д.  То есть торговые системы построенные по типу классических ТС активно используемых в 70-90х годах. Как вы считаете трейдинг построенный по жестким правилам основанный на индикаторах может быть прибыльным в наше время?

Чуть более 4 месяцев назад я рассказывал про ряд наших индикаторов, которые используются нами в торговле. Было это тут: https://smart-lab.ru/blog/629268.php

Тогда в ходе работы над скриптами нам стало интересно попробовать соседние дебри и для повышения образованности мы решили поковырять новую для себя область — мессенджеры. И сделали текстовую трансляцию показаний наших индикаторов, о чем я также сообщал в предыдущем топике. Это было полезно. Ибо всегда полезно открывать для себя новые области. Но полезно это было не только нам. Стабильно уже более 4-х месяцев более 100 человек пользуются нашей текстовой трансляцией. Я не могу сказать, кто как её использует — кто работает в тренде, кто против, кто так, для поддержания мысли… это и неважно. Главное — хоть кому-то, да нравится. О чем коллеги пишут в том числе и лично.

Но данный подход имел свои конструктивные недостатки. Это ведь по своей сути принудительная трансляция. Т.е. пользователь не имеет возможности выбора. А это ведет за собой ограничения. Мы не может транслировать сотни инструментов, не можем давать десятки тайм-фреймов… Всё ограничивалось 3-мя бумагами и 2-мя ТФ.

( Читать дальше )

с завтрашнего дня в отпуске, не был больше года, решил заняться индикаторами

Settings={
Name="MNKA_ANGLE",
period=200,
line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(255, 0, 0)
                    },
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(0, 0, 0)
                    }					
                }

}
--[[

описание свойств:
period - период, за каротрый делается расчет

назначение:
построение угла наклона тенденции

использовался:
метод наименьших квадратов (аппроксимация линией)

--]]

function Init()
    a10 = 0
	a20 = 0
	a30 = 0
	a40 = 0
	a1 = 0
	a2 = 0
	a3 = 0
	a4 = 0
  return 2
end

function OnCalculate(index)
    
  sz = Size()
  n = Settings.period

   if index == 1 then
    a10 = 0
	a20 = 0
	a30 = 0
	a40 = 0
	a1 = 0
	a2 = 0
	a3 = 0
	a4 = 0
   end

   if index > 0 then
    i = index;
	a10 = a10+i*C(i)
	a20 = a20+i
	a30 = a30+C(i)
	a40 = a40+i*i
  end

   a = nil  
   if index-n > 0 then      
   
    i = index-n;
	a1 = a1+i*C(i)
	a2 = a2+i
	a3 = a3+C(i)
	a4 = a4+i*i	   
	
	if((n*(a40-a4) - (a20-a2)*(a20-a2)) ~= 0) then
	 a = (n*(a10-a1) - (a20-a2)*(a30-a3))/(n*(a40-a4) - (a20-a2)*(a20-a2))
	 --[[
	 b = ((a30-a3) - a*(a20-a2))/n	 	

     if sz==index then  
     for j=index-n+1, index do  
      y = a*j + b
      SetValue(j, 1, y) 
     end
	 end--]]
	 
    end 
	
   end 	
   return a, 0

 
  
end

В Москве средняя стоимость чашки кофе капучино 220-270 рублей ($2,8 — $3,5).
А это, средняя цена стоимости чашки кофе капучино в столицах и в крупных мегаполисах некоторых стран...

Это почти аналогично как со стоимостной разницей в ситуации с Big Mac Index — в России и в большинстве других стран.
С какой ценой в Европе или США что-то общее в валютном эквиваленте по цене не сопоставь (ну кроме ценников в бутиках, где мы уже давно всех обскакали в валютной составляющей), ну не бьётся и всё, хоть тресни.
И что интересно, не бьётся именно в два — два с небольшим раза.
Оно и понятно, что для бюджета лучше когда курс национальной валюты к доллару «нужно-пополняемый».
Отсюда и цены так несопоставимо пляшут и разнятся.

Я тут напишу одну вещь, что по индюку до конца месяца курс рубля подскочит до 87.69 рублей за доллар и 109.75 за евро. А теперь вопрос что за событие выведет рубль на такую высоту? И стоит ли его покупать в таком случае?

    В статье Знатокам теории вероятностей. Когда теория в пролете… я начал рассказывать, как мы сдавали в университете предмет «Теория вероятностей и математическая статистика», пытаясь нарушить законы природы в потугах склонить шансы вытянуть счастливый билет в свою сторону.

    Как я отметил, доцент N не был тупым ©, и предвидел попытки нечестно получить зачет, меняя помеченные билеты на непомеченные.

( Читать дальше )