исторические данные

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://smart-lab.ru/blog/320021.php

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

5 минутные OHLCV

Качественные тиковые данные

ES — c 10.09.1997 по текущий момент

CL – с 02.01.1987 по текущий момент

GC — c 03.01.1984 по текущий момент

NQ - c 01.07.1999 по текущий момент

NG —  с 04.01.1993 по текущий момент

HG – с 12.01.1989 по текущий момент

Обращайтесь в личку

" Уважаемые пользователи!

Информируем вас, что с 15 апреля 2016 года все данные, раскрываемые ПАО Московская Биржа на своем Интернет-сайте о ходе торгов на рынках Группы «Московская Биржа» в режиме реального времени, а также файлы с итогами биржевых торгов с возможностью их скачивания в собственные базы данных и приложения пользователей будут доступны при условии оформления подписки на информационные продукты Московской Биржи. С условиями оформления подписки можно ознакомиться на Интернет-сайте Московской Биржи по адресу: http://moex.com/ru/orders.

Одновременно информируем вас, что на Интернет-сайте Московской Биржи (www.moex.com) сохраняется возможность просмотра в свободном доступе информации о ходе торгов на биржевых рынках с задержкой 15 минут, а также об итогах биржевых торгов без возможности их скачивания.

Условия предоставления информации о биржевых торгах участникам торгов остаются прежними."

Каждый трейдер, путем проб и ошибок, вырабатывает свой концепт и принципы торговли. Мой путь привел меня к следующему пониманию:

• Цены на рынке случайны
• Рынок имеет «память» и есть зависимость распределения новых цен от прошлых

Почему я так считаю? Случайность цен состоит именно в том, что мы не можем (по крайней мере на практике) установить четкие законы изменения и не можем с 100% вероятностью рассчитать, на основании t0 тика, значение t+1, t+2…t+n. А значит мы оперируем только вероятностями. А объяснение причины случайности в том, что на рынке участвуют множество трейдеров с разными подходами и в момент t0 каждый из них принимает свое решение, что и создает случайность (т.е. невозможность однозначного расчёта будущего). А наличие «памяти» и зависимости прошлых новых цен от прошлого объясняется очень просто – любое принятие решений на рынке, трейдеры основывают на имеющихся данных, т.е. опираясь на историю, это же касается и роботов. Какие из этого я делаю выводы?

• Рынок хоть стремиться к эффективности, но не является эффективным
• На рынке присутствуют периоды с большей «связанностью» будущего с прошедшим (т.е. более предсказуемые)
• Все, что у нас есть – это история. И в большей степени исторические данные по торгам. Ну, покрасней мере для простого трейдера. ИИ анализирующий другую историческую информацию нам не доступен J

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут:http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

Поблагодарить

Можно плюсиками и при желании любой суммой на дальнейшие покупки на:

• WebMoney кошелек R395002718891
• Яндекс.Деньги money.yandex.ru/to/410014057882581

По поводу «скидывания» на тиковые данные и получения всей истории обращайтесь в личку (у кого не хватает рейтинга пишите комментарий, я вам напишу в личку и она станет доступна). Цена вопроса всего 5000 рублей.

Ранее «скинувшиеся» увидят все данные (и добавленный новый контракт и дальнейшие обновления) по полученной ими ссылке

P.S.

Конструктивные комментарии и вопросы приветствуются.

Флуд, навязывания своего мнения – в топку.

Предыстория:

Мне, и думаю многим другим, нужны качественные исторические данные за максимальный промежуток времени — для изучения рынка, построения и тестирование торговых систем. Такие данные по фьючерсам, торгуемым на западе, в частности на CME, в свободном доступе (кроме дневок) практически не найти. Несколько месяцев назад я купил исторические данные по следующим фьючерсам CME: ES (фьючерс на индекс S&P), CL (фьючерс на нефть WTI), GC (фьючерс на золото), NQ (фьючерс на индекс NASDQ). Спецификацию по ним вы можете посмотреть тут: http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

Но осталась потребность в данных по многим другим интересным инструментам. И пару недель назад у меня появилась идея – т.к. исторические данные нужные не только мне, то вполне возможно приобретать их совместно (в складчину) (http://smart-lab.ru/blog/317451.php)

Суть идеи:

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выкладывать в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю и также выкладывать обновления по ним.