итоги месяца

Вроде и нет особого смысла в этом, но тоже зафиксирую картинку для истории.
Всего около 8% получилось. 


а вот так в долларе, хотя процентов все равно 8 получается.


( Читать дальше )

Июнь – хоть торгуй, хоть плюнь. По-другому и быть не могло. Жара и футбол – под таким девизом прошёл этот месяц. От испепеляющей жары плавились асфальт и мозги, от футбола таяли нервы и припасы спиртного. Откуда ни возьмись, снова вернулось глобальное потепление. От раскалённого солнцем воздуха было не спастись нигде. Прямо на моих глазах, пытаясь взмахнуть крыльями, от солнечного удара замертво свалился голубь. Где-то в далёкой Швеции радостно захлопала в ладоши Грета Тунберг. Потеплело так, что мысли в голове решительно отказывались шевелиться. Легко перепутать позиции или забыть про стопы, когда капли расплавленного мозга капают прямо на клавиатуру. Как можно было торговать в таких условиях? Вот я и не торговал. Вернее, торговал на расслабоне, одним глазом поглядывал на графики, а другим – смотрел футбольный ЕВРО-2020. Оба глаза были солидарны – тоска тоскливая. В первом случае не было волатильности, во втором – не хватало скорости. А в целом, отсутствовала скоростная волатильность, ну, или волатильная скорость, это с какой стороны посмотреть. Сборная Черчесова оправдала ожидания, уверенно отстояв последнее место в своей группе. Сыграв три игры (с Бельгией 0:3, с Финляндией 1:0, с Данией 1:4), наша команда сбросила с себя тяжкий груз ответственности, облегчённо вздохнула и отправилась в отпуск. 
Не хочется выглядеть критиканом, ибо, критикуя – предлагай, у меня есть свои соображения, но это сайт не футбольный, а трейдерский, поэтому не продолжаю. 

( Читать дальше )

составила моя квартальная доходность
за II квартал текущего 2021 г.

при максимальной просадке,
равной -4,97 %.

Добрым форумчанам - 
профитных трейдов !

Искренне Ваш Гугенот.

P.S. Результаты моей торговли в первом квартале текущего 2021 г.
опубликованы в моём предыдущем топике, датированном 02 апреля.

P.P.S. Стихотворение, опубликованное мною на портале стихи.ру
под собственными именем и фамилией: «Виктор Оганезов»:Страх возвращаетсяВиктор Оганезов


Страх возвращается пустыми переулками
стыдливо онемевших городов,
страх возвращается постыдными поступками
былых кумиров выцветших годов.

Страх возвращается навязчивой державностью,
надсадным скрипом проржавевших скреп,
чинушьей лживостью, и наглостью, и жадностью, -
и скотскою покорностью окрест.

Страх возвращается раденьем телеклоунов
в мириадах брызг отравленной слюны,
квохтаньем каплунов всё в клёкот коршунов,
рядящимся в витринах всей страны.

Страх возвращается доносами и пытками,
рассветным штурмом дремлющих квартир,
всё более безумными попытками
страны саму себя спустить в сортир.

Страх возвращается неловкими убийцами
(а сколь их ловких — армия? орда?),
страх возвращается, как водится, крупицами,
сперва — крупицами, а после — навсегда.

                *

Страх возвращается.
Планетишка вращается.
И плащаницей занавес повис.

2021 г. 

© Copyright: Виктор Оганезов, 2021
Свидетельство о публикации №121052405366

Приветствую.
Результаты июня 2021 торговой стратегии «рациональные инвестиции».

Результаты хуже индекса. Основной причиной является то, что на начало месяца в портфеле удельная доля «нахлобученного» сектора была выше, чем соответсвующие доли компаний в индексе. Русал, ММК, НЛМК, ЭН+ состовляли в районе 20%. Сейчас все эти позиции закрыты. С НЛМК вышло довольно удачно, после дивидентного гэпа дали выйти в районе 253. По остальный металлургам получились убытки по стопам. В некотором смысле случившееся можно считать форс мажором, нерыночными и несистемными рисками, но к чему подобные оправдания, как говорят «счет на табло».

Также попилили счет золотодобытчики. Полюс и Полимет также закрыты по стопам. Не вижу смысла здесь расстраиваться, заложенные системой небольшие убытки защищают от больших и от необходимости «стать инвестором» на года в позиции под водой.

( Читать дальше )

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/699947.php

По итогам месяца модель заработала +1.43%, с максимальной просадкой 2.1% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +3.43%, с максимальной просадкой 1.23%. Модель уже второй месяц подряд существенно проиграла индексу по доходности, однако абсолютный результат, как total return инвестора, меня устраивает. К тому же, на бурном росте модель традиционно проигрывает индексу, поскольку она гораздо лучше диверсифицирована.

По итогам второго квартала модель заработала +7.1%, с максимальной просадкой 2.1%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +10.3%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом в абсолюте я доволен. Хотя модель и проиграла 3.2% индексу — на растущем рынке это неудивительно, тем более риски (в терминах максимальной просадки) у модели оказались почти в 3 раза ниже.

( Читать дальше )

Доходность составила +25.0%.

Торговля остановлена, т.к. в конце месяца был открыт новый ПАММ-счет на другой более совершенной торговой платформе (MetaTrader 5), где доходность пока составила +1.35%.

( Читать дальше )

предыдущий
начало

За июнь счет прибавил +15%
За пол года +45%
Под финал июня увлекся «ловлей ножей» в некоторых рухнувших биотехах,
чисто спекулятивно, как долгосрок эти эмитенты не рассматриваю,
невозможно анализировать бумаги без прибыли и с P\S около 100.
В результате добавились в портфель Gevo и CEL-SCI.
Держу CCXI, цель 17.
По два раза срубил по 5-10% на BLUE и ESPR, последнего немного оставил на развод.
Закрыл Аrcturus  (+35%). Взял WTTR, как инвестицию, на фоне растущей в небеса жижи.

 

Состав на сегодня:
RDS  25.25 (41) +62%
Corr        8 (6.6) -18%
CCXI     11 (13.5) +23%
ESPR  21.2 (21.3) +0
WTTR  5.86(6.15) +5%
GEVO  7.3(7.3)+0%
CVM   10( 8.7) -13%

.
Июньский запас нефти под котлом Торговой Системы (ТС) сожжен - и настала пора разливать по банкам сваренное вишнево-сливовое варенье-ТС-творенье. Снова нечего разливать! От «кислятины убытков всего перекосило и разочаровало...
.
Красный (или чёрный)месяц: вынесло распилом все мозги: стопосъёмно пилило жестко и жестоко. И безапелляционно. Кстати, видно не зря, тактики СрСр и ЗТ на стопосьъёмных распилах торгуют лучше тактики МодТС. Вишенок меньше, стопосъёмных распилов больше. А вот интересные цифры:

101 сделок за 21 торговый день в июне, получается 5 сделок в день… (терпимо...)
Откровенных стопосъёмов 20 раз… (намного больше обычного...)
Прошло не более 10 шагов дальше стопа МодТС 32

( Читать дальше )

Довольно удачный квартал. +50,1% за три месяца.

Уже в апреле был доволен. ВТБ, ГМК. Системы переходили с одного трендового инструмента на другой.

В мае подоспели Сбер и ГП, инструменты с максимальными лимитами. И получился выброс доходности.

Почему довольно высокий доход на невыразительном рынке? Две причины

а) В разделе Акции/Индексы настройка систем на лонг в ущерб шортам полностью оправдался. Хотя по шортам постепенно увеличиваю лимиты. И, как следствие, несу дополнительные убытки.

б) Среднее время в позиции (6-7 дней по этому году) позволяет удерживать инструменты длительное время. Почти без распила. Как Сбер и ГП, которые начал набирать еще в середине апреля.

По Si отбил убытки первого квартала. Лонг заработал в начале апреля, шорт давал с начала мая. Невыразительная доходность обусловлена перекосом в сторону лонга. Примерно в пропорции 3:1

( Читать дальше )

Первая половина июня выдалась удачной, а вот вся вторая половина месяца — пила:

В любом случае радует, что просадка по году ощутимо подсократилась, но полгода пройдена, а денег не заработано пока:)

Много работал над фильтрами. Какие-то подключил, какие-то выкинул.

Запустил торговлю SPYF. Там по бэкстестам самый-самый топорный зафит выглядит следующим образом:


( Читать дальше )