маржин колл

Как завтра будут выглядеть торги.

Нерезов из поз не выпускают законодательно.

Брокеры будут крыть позы маржинкольщиков. Для этого и режим закрытия позиций. Маржинкольщики застряли в лонгах, значит надо продавать. А кому, если новые позы открывать нельзя? Возможно, успевшие шортануть, будут крыться.

Во тут, видимо, в дело и вступит трюль выделенного бабла. Это бабло встанет по нижней планке дня, ну а выше зачем, в него и будут наливать. Так работал ВЭБ в 2008-ом. Схема будет та же.

На это действо будет выделен дневной лимит.Как только он кончится, в стакане пропадет покупатель и конец торгов по инструменту.Расширять лимит не будет смысла, бабло на покупку кончилось.

Ну, или будет выделен лимит на каждую планку, если в течении дня их будет несколько. Маржинкольщиков то надо брокерам крыть. И чем выше, тем лучше для всех.

Какие инструменты будут покупать? АХЗ.Скорее всего голуфишки. Нужно смотреть по стаканам, где стоит плита.

На следующий день всё повторится так же на нижних планках.

( Читать дальше )

Внимание, Вам это необходимо знать:

1. Если сама брокерская контора Топ 3 в России, имеющая неудовлетворительную репутацию, получила маржин-коллы, потерпела огромный убыток и имеет кассовый разрыв на десятки миллиардов рублей, возникает разумный вопрос, как будут перекрываться???
Теоретически, Свои дыры закроют за счет Клиентов.

Нужно понимать, брокер не банк, государство денег не подкинет.

— Я считаю, будут крыть принудительно Российских клиентов, всех без разбора, а дальше долго тянуть суды, используя административный ресурс!!!

Будьте к этому готовы.

Здравствуйте, собратья-инвесторы неспокойного рынка!

У меня очень короткий практический вопрос, нужна помощь сообщества.
В период турбулентности на срочном рынке у меня образовались и подвисли несколько грустных позиций, а именно:
RIH2 (RTS-3.22) — 1шт, купленная около 154000 
SRH2 (SBRF-3.22) — 30шт, по средней около 14000 

В момент открытия торгов, я полагаю ценник может качнуться вплоть до нуля. Я верю в наш рынок и в принципе не спешу с выводом денег.
Но вопрос — сколько нужно в такой ситуации иметь депозит, чтобы не смаржинколится? 
Я считал калькулятором фьючерсов от Тимофея, у меня почему то для RTS убыток на стопе считается в два раза больше нежели падение цены. Почему так: ?





Для фьючерсов SBRF считается по номиналу, то есть убыток при падении до нуля — 14000 * 30 = 420 т.р.

Сейчас часть средств на срочном счете заблокирована, часть свободна. Удвоение RTS убытка я боюсь не потяну.

( Читать дальше )

Разберемся, какие были допущены ошибки, и какие выводы из этого нужно сделать.

Я сам потерял один большой счет из-за плечей на Газпром, прорабатываю все возникшие моменты на будущее.

Зачем было брать плечи в принципе
Ситуация месяц назад мне виделась в совершенно другом свете. По Газпрому вырисовывались высокие дивиденды (ок. 50 руб. уже в августе), цены на газ в Европе были высокими (800$ на споте, 500$ по контрактам), курс доллара высокий (74-77$), заключены новые проекты с Китаем, ситуация радужная.
Можно было предположить, что такой хороший фундаментальный потенциал и высокая дивидендная доходность (15-17%) поддержат акции, а дивиденды позволят загасить часть или все плечо. При этом ставка маржинального кредитования была меньше даже размера дивидендов (13-14%), это уникальный случай.
Для случая снижения цен акций была предусмотрена стратегия постепенного снижения размера позиции. В итоге в случае если цена пошла бы к 200 постепенно, плечи были бы своевременно уменьшены или сняты полностью.

( Читать дальше )

Был у брокера на этой неделе. Столько людей в центральном офисе БКС в СПб никогда не видел, но и толпы на улице тоже не было. В очереди в кассу провел примерно полчаса. В целом все спокойным показалось, лишь лица у окружающих более серьезные и озабоченные стали. Немного донес, тк если откроемся по РИ ниже 30тыс и сбере ниже 30р депошке становится слегка некомфортно. 

Маржинколл настигает инвесторов

Всем привет!

Результаты моего вчерашнего опроса Получали ли маржин-колл на этой неделе? показывают, что в инвест сообществе идут Эмоциональные Маржин-Коллы.

Это обычный процесс, который происходит у бедных людей с неустойчивой психикой вблизи дна фондового рынка.

Что такое Эмоциональный Маржин-Колл ?

Это когда инвестор, у которого не было кредитов (плечей), продает акции на эмоциях внизу, поддавшись влиянию графиков. Никто его не принуждал, но он зачем то совершил свой личный стоп-лосс.

Таких людей было 3,3% только на прошедшей неделе согласно данным опроса. Выглядят они примерно вот так:


( Читать дальше )

У меня несколько инвест и спекулятивных счетов у разных брокеров .

В опросе Я выбрал первый вариант, потому что Interractive Brokers закрыл принудительно некоторые плечевые позиции. Не успел Я с внесением дополнительного обеспечения. Переводы из ВТБ банка в IB шли около суток (работа в штатном режиме).

Про ВТБ брокер

Маржин-коллы посыпались на меня один за другим по основному спекулятивному счету у ВТБ брокера ещё в чёрный понедельник, 21.02.2022.
О решении тех проблем я написал в закрытом блоге Про мою работу на срочном рынке РТС и как я пережил ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК (21.02.2022).

Я не подозревал, что это были только цветочки и что прилетит настоящий ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ 24.02.2022 г.

По ВТБ брокеру меня могли бы закрыть согласно регламентам, но что-то их удержало. Маржин-колл с отрицательным Коэффициентом достаточности средств (КДС) по ВТБ висел с обеда 24.02.2022 до начала вечерней сессии 25.02.2022 в 19-10.

О причинах почему не крыли принудительно я пока могу только догадываться:

• много других клиентских счетов с маржин-коллами хуже меня
• на моем счету — множество позиций (было более 200 шт, сейчас сократил до 140) сложных конструкций на фьючерсах и опционах
• внес дополнительные денежные средства, которых утром 24.02.2022 ещё хватало для гарантийного обеспечения
• отсутствие встречных заявок в стаканах опционов
• ВТБ брокер ввел какой-то внутренний регламент о кризисной ситуации 24.02.2022 по которому мои риски ещё более-менее приемлемы
• Рисковики видели положительную динамику по моему счету: я постепенно самостоятельно закрывал позиции (крыл то что можно было более-менее выгодно закрыть) постепенно, хотя и медленно, но динамика по гарантийному обеспечению была позитивной!

В обед 25.02.2022 ВТБ брокер прислал маржин-колл по основному рынку (там был взят займ под залог ЦБ для перевода на срочный) с сообщением, что иностранные ценные бумаги исключаются из списка маржинальных бумаг. Тут я их с одной стороны — понимаю. Скорее всего это игра на стороне ЦБ РФ против Лондонских Жирных Котов. Но с другой стороны — промолчу...

Покромсало конечно все наши семейные счета, наверное общая «просадка» -50% по всему Капиталу (относительно 31.12.2021).
Буду считать в конце марта, когда пройдём квартальную экспирацию 17.03.2022 г.
Включаю таймер на подсчет времени восстановления. Уже выработал антикризисный план и это будет интересно.


Я совершил множество ошибок, одна хуже другой. Но! Были и правильные действия. Разбор своих личных побед и ошибок сделаю в закрытом блоге, который выпущу после того как RVI спадет ниже 80 пунктов.

Удачи!

Сегодня был уникальный день.
Утро встречал в лонгах среднесрок.
Соответственно вся прелесть планок была испытана в полной мере.
Пришлось определить лимит для выравнивания средних

На конец дня картина  более приятная чем в момент максимальной просадки.




( Читать дальше )

Акции российских компаний падают. Обычные инвесторы получают бумажный убыток, а те, кто брал плечо, уже получил маржинколл в подарок!



( Читать дальше )