маркет мейкер

Скальперская сделка. Вход был произведен по стакану от робота крупного игрока. Как итог, прибыль 7000 рублей.

Вчера произошла ребалансировка индекса MSCI (https://app2.msci.com/eqb/custom_indexes/russia_performance.html) из которого исключили акции Системы (AFKS).
Что происходит когда исключают какую-то акцию? Пассивные фонды(ETF) которые следуют за бенчмарком MSCI должны эту акцию продать.
Когда? На закрытии торгов в последний день месяца.
Кто должен эту акцию купить? Маркетмейкер.
Когда маркет мейкер узнаёт о ребалансировке MSCI? Заранее.

Чувствуете к чему клоню? :) Маркетмейкеру невыгодно выкупать акцию дорого, выгоднее чуть-чуть опустить цену и откупить подешевле.
Далее, вот набрал маркетмейкер бумаги, не потому что хотел а потому что пришлось.
Будет ли продавать себе в убыток маркетмейкер бумаги? Нет.
Почему? потому что бизнес у него такой, делать деньги на бирже, живёт он с этого.

Итого: знаем что, знаем когда, знаем по чём и примерный вектор направления движения бумаги. Учтём 6% дивов 6го декабря. Покупка по 11, цель 12.6 либо закрытие див гэпа.

Риски: 1) ММ распродаст свой объём раньше цели. 2) очередное судебное заседание 4го декабря (тут может в любую сторону пойти)

Disclosure: держу long по AFKS

Смотрю на график по евродоллару и задаюсь вопросом: а как дальше маркетмейкер поступил чтобы развести толпу? Предположу: все видят уровень 1.130 и многие я уверен открыли продажи, пряча свой стоп в район 1.1310-1.1350, примерное соотношение 70% стоят в продажах и только 30% в покупках (можно посмотреть на разных интернетресурсах), и что же будет, а будет вынос медведей и где-то в диапазоне 1.1425- 1.1475 пара развернется и пойдет вниз к столь долгожданному уровню 1.0850, ведь для движения вниз надо топливо. Хочу также высказать мнение о том, что ждет пару  после достижения 1.0850  и есть у меня два сценария развития событий:
1. вниз с пробитием 1.0340
2. вверх до 1.1760 и вниз  с пробитием 1.0340
Ну как-то так, всем профита. Готов выслушать Ваши мысли, т.е. критику.

Цитата:

Один из крупнейших мировых маркетмейкеров, американская финансовая компания KCGHoldings отчиталась за IV квартал и весь прошлый год. Ее результаты интересны тем, что развеивают один из биржевых мифов, будто поддержание двусторонних котировок – всегда прибыльное занятие.  

Дела в маркетмейкерском бизнесе KCG в последние полгода шли не очень удачно. В течение двух кварталов компания теряла деньги на котировании активов, показав убыток в $13,8 млн в III квартале и $5,1 млн в IV-м. Любопытно, что даже выборы в США, которые ненадолго добавили рынкам волатильности, в итоге не помогли бизнесу. Так, реализованная волатильность S&P500 снизилась на 14,7 базисных пункта по сравнению с III кварталом 2015 года, до уровня 8,5% (самое низкое значение в истории компании). Спрэды bid/ask по 3000 американским акциям сузились до минимальных значений за год. 

В итоге заработок от маркетмейкинга не смог покрывать издержки два квартала подряд. В то же время в целом за 2016 год это подразделение KCG смогло заработать $93,74 млн доналоговой прибыли благодаря удачному первому полугодию.

( Читать дальше )

Сергей Романчук написал в своем фейсбуке:

Уважаемые клиенты Московской Биржи на валютных инструментах!
Металлинвестбанк, как один из основных маркет-мейкеров, предупреждает, что завтра, 30 декабря, будет работать по короткой программе — до 18:00.
При этом Московская Биржа будет работать как обычно, до 23:50. Перерыв в наших котировках будет до 9 января 2017 года. Просим учитывать это в своей работе и не рассчитывать на обычную ликвидность в этот предпраздничный вечер и новогодние каникулы. Всех с наступающими праздниками, мира, здоровья, процветания!