мтс

Пара GBPUSD имеет достаточно яркий статистический образ, который можно использовать в системной торговле. Протестировал наиболее удачную систему, период — дневной.
 Эквити выглядит так:



( Читать дальше )

Есть у меня такой вот робот на обкатке, последняя разработка, конца 2011, торгует закономерности, данные с начала RIH3 

Собственно просто поделится хотел, что вот есть такое. 

Еще году в 2008 на ленте финама можно было встретить утверждения, что «кукл тянет на хаи» и засадить всех в лонги к открытию европы, чтоб после — «полить сипуху».  Проверим это.

Будем продавать в 1100 мск и закрывать позицию в конце часа. Стоп-лосс не используется, эквити приводится с 2007 года. Инструмент — конечно же фьючерс на индекс РТС, таймфрейм 60мин.



Получается, идея рабочая. Попробуем немного довести ее до ума.  Стоп-лосс по прежнему не используем. Получаем следующее

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Выкладываю свой, не так давно разработанный алгоритм.
Основная идея – идентификация краткосрочного направленного движения на РИ, посредством распределений цен вблизи максимумов/минимумов и направлений объемов сделок в баре.
Задача алгоритма: Брать с высокой вероятностью движение 700п по РИ, в основном фазе бокового рынка.
Проще говоря, по некоторым признакам запоминаем важный экстремум, далее мониторится соотношение объемов на покупку/продажу, прошедших в барах, вблизи этого экстремума.
При значительных перевесах объемов идет вход в позицию.
Инструмент РИ, таймфрейм 30сек. Кол-во сделок в день -2-6 Лонг+Шорт. Реализован на C# под ТСлаб.
В связи с плохой обработкой .bin файлов не могу сделать тест на длительной истории (не подгружаются длинные участки, часто битые файлы). А брокеры не дают направление в тиках.
Идею тестил на RIH3, кусочно переносил на RIZ2. Статистики мало.
Возможно у кого-либо есть идеи по доработки алгоритма, вышлю оболочку и скрипт под ТСлаб.


( Читать дальше )

Выбираем любимый продукт — фьючерс РТС. Выбираем любимый тайм-фрейм 60 минут.

Открываем книжку (любую по рынку). Вспоминаем себя — что мы делали когда тот или иной индикатор уходит в зону перепроданности или перекупленности? Правильно — мы делали то, что делать не нужно. 
Проверим — поменялся ли рынок с тех пор, когда мы ослили на рынке.

Если индикатор RSI  с периодом 14 (из стандартных настроек квика) будет уходить выше 70 — мы будем покупать перекупленность. Если будет уходить ниже  30 — продавать перепроданность.  Выходить будем через час.
Получаем эквитим (с мая 2009 по текущий момент)





( Читать дальше )

Правильно ли я понял из

• StockSharp. Расширенная версия

• Исходники StockSharp

что откроют исходники предыдущих версий StockSharp до 4.1 (которые не были зашишены проверкой лицензии) и закроют коды некоторых, прежде бывших открытыми,  в актуализированных (настоящей и будущих) версиях, функциональности,  начиная с текущей версии 4.1.8?

Сделав их доступными только для подписчиков платных сервисов?

PS
Спросить на форуме StockSharp не могу, т.к. писать там, вскрывая мой IP- шник и, соотвтественно лицензию и идентификатор компа и мои реальные имена на форуме стокшарп не имеет смысла при массовых банах и отключениях даже со-учредителей СтокШарп, не говоря уж о простых смертных

Протестировал индикатор тренда на  фьючерсе на доллар рубль.
Результат вполне приличный.  Фактор восстановления  — 9. Максимальная просадка -15% Общая доходность  +144% за 4 года с 2008 по 2012 г.

Предлагаю подписку на сигналы моей торговой системы. Интсрумент — фьючерс доллар/рубль. Система позиционная, таймфрейм — дневной.
Система трендследящая и хорошо работает на данном инструменте.
Итоги за 2012 год. Прибыль +48% при просадке -13%.

Предложения — в личку.

 

Здравствуйте!
Выкладываю эквити, параметры одного из своих алгоритмов, написанного на C# под ТСлаб.
Закономерность заметил более полугода назад. Сделалал соответствующие тесты  с 11г (алгоритм мониторит только вечернию сессию). Торгует периодически повторяющиеся (при определенных обстоятельствах) модели поведения цены. Шаблоны или паттерны их еще называют. Проскальзывание учтено 50 пунктов, 1-я секунда торгов не используется. Из параметров только временное окно, т.е оптимизания имеет мето только в очень разумном пределах. Параметры стабильны на всем временном интервале. Наложил на 10г, укладывается в тестовые параметры, так же стабильны. С 06.12 период чисто рыночной торговли (не менялся ни один из параметов). Система показала себя достойно, на общей картине крайне низкой волатильности и объеме торгов.
Система имеет емкость порядка 300к, без падения эффективности.
Могу предложить в аренду.
Также реализую ваши идеи на C# под ТСлаб.
Новичкам помогу бесплатно. vanilov83@mail.ru

 
 
 

 
Разработал интересный индикатор тренда на основе известной концепции. Система трендследящая.

Преимущество главное — система берет от 80до 90% тренда.

Недостаток — частота сигналов, иногда есть малозначимые сигналы на малых движениях.
Однако  важно что система отбирает все основные тренды за период.

Таймфрейм — дневной.
Зеленая линия — лонг, красная шорт.
Система реверсная — после  закрытия переворачиваемся в противоположное направление.

Текущая  ситуация.

 EURUSD



( Читать дальше )