опционы

Привет.

Давно не писал на SMART-LAB, если кому-то интересно, то основные мои посты касались трендового алгоритма, который я сделал чтобы торговать фьючерсами. Конечно, все участники SL поспешили заявить, что мои бектесты нерепрезентативны и являются лишь подгонкой под историю, но, тем не менее мне удалось найти людей, которые рискнули попробовать и проверить в работе мой алгоритм. К сожалению, по соглашению с инвесторами, я не могу публиковать сделки с их аккаунтов; могу выделить тезисно, что произошло:

• На старте работы мы потеряли 30% от каждого инвест счета; все довольно банально, жадность сыграла свою роль. По мере роста аккаунта мы спешили добавлять количество лотов на каждый инструмент. В итоге, в момент, когда тренд на рынке сменился на боковик, счет заметно просел. Ошибки исправили, лоты увеличиваем согласно политике риск-менеджмента.
• Количество инструментов сократилось с 10 до 5 постоянных. Сейчас торгуем только CBOT, инструменты ZB/ZC/ZL/ZM/ZS.
• Столкнулись с рядом проблем со стороны EXANTE. Проблемы касались исключительно технической части. Все они решались, но не всегда так быстро как хотелось бы.
• Бектесты оказались максимально приближены к реальности.

Однако, сейчас не об этом.

( Читать дальше )

Есть один секрет на рынке опционов, про который не пишут ни в одном учебнике.

3 года я наблюдал за ценами опционов, торгуя на американских биржах.

Я обнаружил странную закономерность — иногда пут-опционы стоят слишком дорого.

Сейчас у меня мало времени, но я постараюсь всё подробно объяснить:

Пут-опционы страхуют трейдера от падения актива.

При этом падение всегда ограничено стоимостью актива. Ни один актив не может упасть ниже нуля, за исключением некоторых поставочных товарных фьючерсов: нефть, газ, электричество.

Кол-опционы страхуют трейдера от роста актива.

При этом рост актива ничем не ограничен. Любой актив может вырасти и в 2, и в 3, и в 100 раз.

А дальше самое интересное: путы и колы центрального страйка всегда стоят одинаково!

Понимаете противоречие?

Продавая пут-опцион, вы можете потерять только стоимость актива.

( Читать дальше )

1)

ОПЦИОНЫ. КРИПТО БИРЖА ДЕРИБИТ.
ДЕЛАЙТЕ СТАВКИ ГОСПОДА.



Подумаешь, кто-то запихнул в лотерейку 4 000 ETH (эфир).
 

( Читать дальше )

Вот например смотрим на доску. 



Допустим я купил когда то колл со страйком 71500. Допустим сейчас экспирация. Цена 73616.
Сейчас он в деньгах на (73616-71500) = 2116 руб. (на временную стоимость 223 руб. не смотрите, считаем что экспира сейчас)
Вар. маржа мне уже накапала и зафиксилась. Вар. маржа считается каждый день. То есть когда опцион выходит в деньги мне по вар. марже начисляется денежка.

Вопрос:
Как мне отгрузят фьюч? Его же должны отгрузить по 71500. Но вар маржа же уже зафискирована. 
То есть на момент экспирации мне все таки должны отгрузить фьюс по цена 73616? Иначе возникнет двойная прибыль ведь. ?

Поясните кто в теме, потому как квик отображает сделку на графике по цене страйка, и в отчете  брокера также цена страйка.
Но получается на экспирацию я вижу уже отгруженный фьюч по цена 73616. Куда тогда они вармаржу девают?

Всем добрый вечер !
Наконец-то завершились 3 года с момента как я открывал ИИС ( под вычет и возврат 52 000 руб )
результаты следующие, завел 28 декабря 2020 г  ровно 400 тр. получил прибыль 176179 руб т возврат на днях получил 52000 руб, т.е всего 228179 руб, что равно доходности 57% ( 44% заработал+13% вернули )

а так результаты июля несколько скромные (видно мозг настроился на лето и отторговал в пол-силы...)



Ну август вроде начался ударно… по сути приступил к прямой подготовке к ЛЧИ
PS: отличные условия сотрудничества предложил ФИНАМ  ( в т.ч. буду осваивать и фритрейд ), высока вероятность что от них выйду на ЛЧИ 2021 на срочном+фондовом рынках
Хотите научиться видеть рынок правильно и торговать по ТПА, пожалуйста !
 victortarasov.ru/premium-courses
Всем здоровья, а думающим трейдерам еще и прибыли !!
 С уважением, Виктор Тарасов

( Читать дальше )

Всем привет. 

Давно пользуюсь брокером АЛЬФА. Решил попробовать торговать опционы, а у альфы нет такой возможности. Какого брокера выбрать? 

Продолжаем извлекать выгоду из обесценивания валют, как способа обслуживания долгаТекущая неделя для меня:

* elevated IV в тех, кто отчитывается (занудное капитанство)
* особое внимание на правую часть skew в ROKU, MRNA. Она слишком крутая на ближних страйках. По сравнению с прошлыми ближними страйками конечно же. Похоже на то, что цены акций сформировали новый диапазон и тусуются у его верхней границы. Вряд ли случится настолько быстрый выход вверх
* монотонно продолжаем стартовать из многомесячных консолидаций вверх: на прошлой неделе: AMD, на этой: SQ
* очередь за NFLX?
* TSLA у верхней границы треугольника января 2021. Неужели выйдет вверх на этой неделе? 

Добрый день!

Кто-то здесь торгует опционами в Финам?

Не могу понять, почему при вводе тикера опциона в строке поиска Finam Trade выпадает список, где все торги по нулям. 

Опционы разве не торгуются на бирже? Или просто в Финам некорректно отображаются?

Спасибо!


PS пробовала найти опцион MXI-9.21