Постов с тегом "опционы ": 10795

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

философия того самого

Добрый вечер.

В последнее время ведутся соревнования о том, кто круче, спекулянт или инвестор. Вот решил прикинуть:

Вообще, я занимаюсь опционами, торгую волатильностью, это выглядит следующим образом — я чего-то ожидаю с волатильностью до экспирации, сравниваю свои ожидания с рынком — если рынок предлагает дешево (как мне кажется) — покупаю, дорого (как мне мерещится) — продаю. Ну еще спреды — когда непонятно, дешево или дорого, но зато понятно, что дешево/дорого относительно другого опциона. Если я оказываюсь меньше неправ, чем рынок, я зарабатываю. Узнать — прав я или не прав просто, дождаться экспирации и посмотреть на свой счет по прошествии месяца, максимум трех.

С такой позиции если смотреть на акции — то это ведь тоже ожидания рынка, ожидания о том, какие будут все-все-все продисконтированные к текущему моменту дивиденды — вот что такое цена акции.
Инвестор — тот, кто сравнивает свои ожидания с ожиданиями рынка и меняет одно на другое, как и опционщик (как мне кажется). Проблема в том, что прав инвестор или не прав, он узнает по прошествии многих лет (в отличие от опционов, где надо подождать месяц-три). Вобщем тяжело им быть, люди нетерпеливы в массе своей, но за то тут есть почва под ногами, тут есть философия и смысл (без этих составляющих институт биржи столько веков не продержался бы).

( Читать дальше )

Ау, кто торгует ОПЦИОНЫ (или планирует или уже не торгует))) LSE Group, Deutsche Boerse, Singapore Exchange?

Интересуюсь в целях НОКа: 
Кто торгует ОПЦИОНЫ (или планирует или уже не торгует))) LSE Group, NYSE, Deutsche Boerse, Singapore Exchange?
НОК = профессиональная VIII Опционная конференция для трейдеров, которая пройдет в Москве 4 октября.

Безумный объем открытых позиций на сентябрьские put 125000

Просматривая уровни интереса к put на сентябрь увидел мега объем на страйке 125000, сотни тысяч контрактов были заключены вне биржы на этом уровне, кто-то что-слышал об этом? Кто покупатель и продавец?

Экспира августовская

    • 04 августа 2014, 13:15
    • |
    • Ruscash
  • Еще

Экспира августовская

125000
выше 125000
ниже 125000
Всего проголосовало: 83
Погнали 

ЛЧИ-2014, Опционы и хедж

Добрый день, хотеось бы уточнить 1 момент у биржи, возможно кто-то из обитателей сайта знает, а может и ответ от представителя биржи поступит (было бы отлично)...
Вообщем интересует как воспримет сервер следующую позицию:
К прмеру есть 50 тыс. на нах покупаем коллов (на всю котлету) и хеджируем фьючем (на сколько возможно)… как сервер воспримет это? что депо 50 тыс.? или пересчитает как ГО опционы+ГО фьюч? Просто слышал, что в прошлом году у некоторых ребят начальное депо увеличивалось из-за каких-то операций… просто интереснее разгонять 50 чем 100 (имея 50) и работая с опционами…

стоп заявки на опционах

    • 03 августа 2014, 17:40
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Кто-нибудь пользуется выставлением стоп заявок для опционов до начала торгов в 10:00?

Бывали случаи, когда не срабатывала заявка?
В случае ГЭПа заявка естественно не сработает?! (в этом случае тупо бить по маркету?)

Опционная торговля как замена интеллектуальным играм.

    • 02 августа 2014, 20:02
    • |
    • Andy_Z
  • Еще

Не понимаю я радости позиционной торговли фьючерсом на индекс РТС!
Ну нашел систему, соблюдаешь риск менеджмент,  выбрал соотношение стоп-лоcса и профита  (1 к 3, не меньше, как учит великий Александр  Михайлович).  В результате:  раза три  выбило по стопу, один раз удача – все вернул, профит получил.  Итого, три раза огорчился, один раз сильно обрадовался.

( Читать дальше )

Опционщики всех стран - объединяйтесь

    • 02 августа 2014, 19:30
    • |
    • Ruscash
  • Еще
Как предложение создать некоторое объединение/группу/сообщество в скайпе для обсуждения тем насущных опционных и фьючерсных мастей?

Кто-нибудь на такое подпишится?!

Мой ник в скайпе ruscash77 

Чего боятся рынки?

    • 02 августа 2014, 19:03
    • |
    • Urwald
  • Еще
Эффективный рынок боится неожиданности и неопределенности, то есть того, что он еще не успел или не знает как  дисконтировать. А так как фантазия круче любой реальности, то страхи наступления какого либо события (например введения санкций) как правило больше реальной опасности и по факту снятия неопределенности возникает облегчение и даже оптимизм.
Теперь к нашим опционам. Имеем рост волатильности, причем крутизна улыбки выше обычной. Волатильность центра 33-34, левого края путов от 105 и ниже более 50. И это бальзам продавцам страха, которые раньше довольствовались волой 20-30. Напрашивается покупка путового ратио спреда (для осторожных) либо голая продажа путов для отмороженных.
На текущий момент у меня две позиции. Продажа августовских 105 путов в режиме непрерывных перезаходов. Первая большая порция прошла от 500п с допродажами до 750, внизу откупал по 400-300п две трети объема. По 450 снова заходил и так далее. Считаю уровень 105 (мартовский минимум) довольно прочным для текущей ситуации и недостижимым в ближайшее время.

( Читать дальше )

Разбор опционной конструкции и ожидания по фьючерсу на индекс РТС

С самого начала августа решил подвести промежуточный итог и разобрать ошибки по созданной опционной конструкции 8 июля.

8 июля создал опционную конструкцию: лонг БА фьючерс на индекс РТС(средняя цена 137 030)+ лонг 135 пут сентябрь(средняя цена 5570), дельта положительная +3. Создавал на уровне 137 030, волатильность была на приемлемом уровне, путы хорошо раздавали в сентябре, август в то время был полный неликвид, по этой причине взял сентябрь.

Ожидания по позиции:
1.Пробой уровня 138 500 и восхождение БА до уровня 140-143 000, и возможно выше.
2.Коррекция с импульсом вниз и одновременном росте волатильности выше 30-40% до уровня 128, далее 122(как основной уровень), виделся уровень 113-115 000, но верилось, что достигнем, на тех уровнях не очень.

После построения позиции БА откатил в этот же день вниз, далее немного вверх и 9 июля вышел на максимум выше 138 430, резал дельту покупая и продавая БА, отклонения в 200-300 пунктов увеличивали или уменьшали дельту на 1.При выходе на максимум образовался «перевернутый дракон» с потенциалом 133-134 000, в реализации данной фигуры лично были сомнения, после ее реализации впали в недельный боковик. В среду 16 июля ожидал что выйдем выше 136, но четверг импульсно упал БА на 128 000. Позиция минусила, причина была в том, что волатильность росла медленно, а скорость падения БА была гораздо выше.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн