опционы

Приветствую, сматр-лаб!

Сегодня все таки решил открыться на квартальных опциях, вола подскочила, да и коррекция возможна, если пойдет вверх тоже не обижусь. 
Позишн правда собирал 2 дня, итого робот наколбасил около 15тыс. заявок.
Цель 2-4%  на таком рынке за глаза будет.
Управляю активно, каждый день позу изменяю, подкручиваю.

 

( Читать дальше )

уважаемые трейдеры, скажите пожалуиста можно ли до экспирации досрочно потребовать исполнить купленые опционы, в случае когда опционы выходят в деньгах  и достигнутый профит меня устраивает.

Друзья опционщики, давайте обсудим идею как зарабоать на возможном провале которого многие боятся. Я например не считаю, что текущий рост может продолжаться долго. Конечно может, но скоро май и это уже напрягает… плюч куча предпосылок и нерешенных проблем в экономике, даже не буду искать ссылки. Короче страх есть, понимание Талеба есть, и все:)

То есть на июньской серии (а может можно и каждый месяц формировать позы и роллировать ее) уже можно что то формирвать?. 

Какие есть хорошие и желательно «условно» бузубыточные варианты для ловли черных лебедей?

мне нравятся:
Обратный медвежий спред

www.option.ru/glossary/strategy/bear-backspread 

Бабочка
www.option.ru/glossary/strategy/short-butterfly 

Обратный пут спред
www.option.ru/glossary/strategy/put-ratio-backspread

что думаете?
 

Описание: Опционы — сделки пару раз в месяц, только от продажи

 Эквиити на исторических данных, без реинвестирования, ГО на 1 позицию ~45к биржа требует, исходя из РМ денег зарезервированных под позицию бывает по разному), исходя из очень консервативного подхода — 35%-50% годовых с просадкой до 20% от депо




( Читать дальше )

Надеюсь, что сегодняшний пост будет интереснее. Сегодня, когда поползли вниз, застал этот момент на смартфоне. От опционной позиции избавиться не смог. Продал один контракт по 159360. А дома уже отполировал.



Надеюсь, что до 5 марта мне ничего не угрожает. Буду следить за позицией.

( Читать дальше )

Обзор сегодняшнего рынка


 
Карусель продолжается, ситуацию на рынке можно назвать, как отъем честно заработанных у продавцов 160го февральского страйка. Судя по открытому интересу в моменте продавцы хеджировали 160е коллы покупкой фьюча и добавляли продажу 160х путов, после чего рынок развернулся и поехал обратно. В итоге фьюч пришлось сливать, в моменте это было видно по падению ОИ, а вот когда рынок пошёл на 158 000, там уже возникла реальная опасность попасть по  проданным 160м путам. Если среди читателей есть покупатели волы, которые дельта-хеджировались каждый час, просьба отписаться в комментариях, профит должен быть немалый. Пока, в основном, большинство участников дискуссий это продавцы волы, что неудивительно с учетом динамики последнего года.

Обороты сегодня зашкаливали, по опционам на фьючерс РТС наторговали аж 31.9 млрд рублей, что почти в 3 раза превышает среднее значение. По опционам на акции ситуация аналогичная, от средних 200 млн. в день сегодня наторговали 643 млн. Кстати, что любопытно, в одном из обзоров я писал про бешеный ОИ  в 110 коллах на сбер, им так и не дали выйти в деньги.

( Читать дальше )

Ссылки по теме:
Программный комплекс «MetaTrader 4 + QUIK»
http://pmntrade.ru/mt4+quik.html
 
MetaTrader 5
http://www.metaquotes.net/ru/metatrader5
 
Учебные торги Открытие
http://www.open-broker.ru/ru/mt5/?utm_campaign=MT5&utm_medium=CPC&utm_source=banner_open_broker_ru_240_400&utm_term=vpervie_torgovlya_na_Forts_cherez_metatrader_only_in_Otkritie5&utm_content=MT5
Сервер для учебных торгов Открытие 193.219.127.76:4443
 
БКС. Интернет-конференция «Торговля на FORTS через терминал Metatrader 5».
http://bcs-express.ru/conference/default2.asp?conf_id=128
 
Поддержка MetaTrader 5
http://www.mql5.com/ru

Вчера прокатили Ребят с путами сегодня Ребят с Колами на 160-м страйке
Кстати на этом удалось прилично заработать. Остался Вопрос открыт кто же завтра заберет кассу на 160 страйке ?))) 

(Чувствую, что сейчас на меня посыпится что-то типа: "… да ты ненормальный....", "… чё ты тут пишешь...", "… забаньте его..." и т.д. и т.п.)

Буду краток. Идея в следущем:

1) Я думаю, всем известны фразы — «вега P/L сидит в дельта P/L» и «один через другой переписывается»;
2) Допустим, у меня есть точная оценка HV и «улыбки», и эти оценки несоответствуют рыночным (IV на всех страйках);
3) Что я делаю дальше? Я покупаю/продаю соответствующие страйки, записываю себе прибыль и отбиваю эти опционы по своим HV и улыбке. И если я держу до конца и мой прогноз реализуется, то мне все-равно, как там ходит IV. 
4) Возникает вопрос: «А зачем мне это нужно? Разницы ведь никакой нет: что по IV, что по HV». 

Так вот это вопрос такой к достопочтенной публике: «В чем смысл таким образом отбивать опционы в своем портфеле?»


 

скажите уважаемые трейдеры как во время эспирации исполняется опционы.надо заявку дать специально брокеру или сам появляеться откритая позиция.