опционы

на сайт СМЕ не могу зайти...,1 дек сам фьюч брент эксперируется, а опционы брент?
тогда можно предположить как себя будет вести нефть., откатом после 19час?
по Фибоначчи 77.5 и 75… уровни

Штаты закрываются в 13час, а фьючи в 21ч30мин? то тогда РФ  как будет вести...?  Нефть, бакс(нерезы по ОФЗ), и Мамба...
 Кто проводит опрос.....

Набрал путов(160,157.500, 152.500), что делать то? распад то маленький у них… Профи кому не лень свое мнение высказать...?

Если планку по Ри (156.100вроде если пройдем…

Вот вам и движ! Что в принципе я и ожидал. И даже слегка прихватил вчера слегка 160 путов.

Есть на смартлабе такой персонаж @bohemian rhapsody .
Он пишет про опционы на фьючерсный контракт Si и считает себя профессионалом, а критиков добавляет в ЧС, комментарии из своих постов удаляет.

Вчера он опубликовал два поста: первый — для новичков:
Опционы с 0 для полных чайников. Часть 1.

но когда градус стал крепчать, он пошёл учить продвинутых:
Опционы для продвинутых и не очень. 7 способов управления проданным недельным стрэддлом на Си.

И вот со вторым постом я хочу разобраться. Начал писать ему там вопросы, а он добавил меня в ЧС под номером 580.
Огромный ЧС — это показатель инфантильности и ранимости эгоцентризма автора (средним по смартлабу можно считать ЧС у Тимофея Мартынова = 40 пользователей).

Но что же там такого в том посте?

Заходим и читаем: автор предлагает нам продавать коллы (50 шт — покрытых фьючерсом и 50 шт непокрытых) на фьючерс Si (контракт на доллар/рубль). Указанную позицию можно открыть на депозите около 500 тыс рублей. Но когда доллар пойдёт в рост, то позиция начнёт минусить, т.к. дельта начнёт уходить в отрицательную зону (гамма-риск). И что предлагает автор? 
Нет, не нейтралить дельту! Он предлагает продать ещё непокрытых коллов!
Ещё 400 шт!
Однако, он умалчивает, что к изначальному депозиту 500к надо довнести ещё 1,6 млн руб

( Читать дальше )

Когда-то я заявил в своем блоге, что вступаю в соревнование с именитым криптоаналитиком г-ном ПЛАНОМ «Б». Он молодец, но не в этом ноябре.



В этот раз PLAN B подвел своих фанатов. О чем незамедлительно закричали (сегодня 25.11) аналитики Huobi.
 
Ай молодцы! Но как-то поздно.

( Читать дальше )

Привет, Малыш!

Сегодня у нас выпуск «опционы для самых маленьких», ответим на вопрос: Что лучше, торговать фьючерсами или опционами?

Вот многие приходят на рынок деривативов, видят, что в опционах зашито огромное плечо, начинают влазить на всю катушку с целью срубить побырому деньжат и не понимают при этом как нужно грамотно отрабатывать линейный медвежий тренд или бычий.

Что в итоге? В итоге лось!

Забегу наперёд, сразу отвечу: ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОНИМАЕТЕ КАК УСТРОЕН ОПЦИОННЫЙ РЫНОК, ТО ВАМ НЕ НУЖНО ТУДА ЛЕЗТЬ. ТОРГУЙТЕ ФЬЮЧЕРСЫ!

Какие ваши доказательства? Как спросил бы сейчас Его Величество Терминатор.

Всё просто. Разберем на картинках, их есть у меня для вас.

Вот сегодняшний график интрадэй Ришки, 30-ти минутки:



Казалось бы, видим БА на отметке 168 000, почему бы не зашортить с целью, например, 166 000?

2 000 пунктов движения по БА, разве плохо? конечно же нет, это не плохо, а просто великолепный был бы трейд!

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

Мартингейл на Биткоине

ИНОГДА ЗАБЫВАЮ ИСПРАВЛЯТЬ ЦИФРЫ. ПОЭТОМУ, ЕСЛИ СКРИН ПРОТИВОРЕЧИТ ТЕКСТУ, ТО ВЕРЬТЕ СКРИНУ.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАТЕГИЯ- с 21.11.21. 

Усреднение по Биткоину с увеличением последующего лот а в два раза.

Суть стратегии- Покупаем сейчас биткоин по 58397.57. Лот 0.01. Это обойдется около 584 доллара

Ставим байлимит лота 0.02 на 55000 с тейком на 60000. Это будет стоит около 1100 долларов. Затем 0.04 лота на 50000 с тейком на 55000. Это обойдется в 2000 долларов. Потом, 0.08 лота по 45000 с тейком на 50000. Это 3600 долларов. Последний пятый лот это 0.16 по 40000 с тейком на 5000. Это будет стоит 6400 долларов.

( Читать дальше )

У всех глючит страница с опционами на moex? (не первый день уже)

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль smart-lab.ru/blog/719482.php

А я с приятными новостями для тех, кто не научился торговать голый форекс. Крайне приятные новости по дельтахеджу. Напомню, что эту простую стратегию любят и новички и профессионалы. Это полный аналог локирования на форекс, но с тем отличием, что тут опцион плюс форекс. Обе позиции смотрят в разные стороны и надо каждые 5 минут сверять, надо уравнивать позиции или нет. Напомню, что покупали колл 1.13 по 153 и продавали 64000 евро по 1.1264. Цена быстро рванула вниз и это нам принесло 202 доллара, что составляет около 8% на депозит. Выходит, что за два месяца эта простая стратегия дала 13.2%, что очень и очень хорошо, учитывая, что даже великие профи форекса столько редко получают. Нас устроит синий к 1.08 или желтый ход к 1.17 ( при текущих 1.12) со второй картинки.

( Читать дальше )

Длинная историческая волатильность по-быстрому Использовать на часовом ТФ или выше (до дневки). Периоды указываются кратно барам. В моем примере 17 на часовике — это 17 часов, одна торговая сессия, суточное окно.

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

//@version=4

study("Historical Volatility")

// Настройки окон
HVPeriod1 = input(17, minval=1, title="Окно 1")
HVPeriod2 = input(34, minval=1, title="Окно 2")
HVPeriod3 = input(51, minval=1, title="Окно 3")
HVPeriod4 = input(85, minval=1, title="Окно 4")

// Настройка периода для сглаживания
EMAPeriod = input(17, minval=2, title="Период сглаживания")

// Собственно индикатор

// мультипликатор, для нормирования к году
mul = 252 * 1210 / timeframe.multiplier
//приращение за бар
ch = log(close) - log(close[1]) 

// Историческая волатильность в окнах
HV1 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod1) * mul / HVPeriod1) * 100, EMAPeriod)
HV2 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod2) * mul / HVPeriod2) * 100, EMAPeriod)
HV3 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod3) * mul / HVPeriod3) * 100, EMAPeriod)
HV4 = ema(sqrt(sum(ch * ch, HVPeriod4) * mul / HVPeriod4) * 100, EMAPeriod)

// Рисуем красивое
plot(HV1, color=#cccccc)
plot(HV2, color=#ffcccc)
plot(HV3, color=#ff9999)
plot(HV4, color=#ff0000)

Чтобы использовать, копируем, в TradingView открываем Редактор Pine, создаем там новый индикатор (Открыть -> Новый индикатор), удаляем все что там в скрипте по умолчанию и вставляем этот код. Жмем Сохранить. Дальше скрипт будет доступен в выпадающем списке над графиком под кнопкой Индикаторы во вкладке Мои скрипты. Модно, быстро и удобно )

Держим опционный строй даже когда на море качка!