опционы

Бум опционов на Robinhood вызывает дебаты по поводу оплаты за поток ордеров

Фирмы высокоскоростной торговли платят брокерам миллиарды долларов в год за исполнение опционных заказов, что побуждает их продвигать рискованные сделки, популярность которых резко возросла среди мелких инвесторов.

Эта практика, называемая оплатой за поток заказов, сделала опционы дойной коровой для таких брокерских компаний, как Robinhood и TD Ameritrade. Они могут получить вдвое больше или больше от продажи опционов клиентов, чем от потока заказов на продажу акций.

По словам Ларри Табба, руководителя отдела исследования структуры рынка Bloomberg Intelligence, за 12 месяцев до июня 11 крупнейших розничных брокерских компаний США собрали 2,2 миллиарда долларов на продажу опционов клиентов. Это было примерно на 60% выше, чем их выручка от продажи ордеров на акции.

В течение этого периода крупным брокерам платили в среднем около 16 центов за каждые 100 акций

( Читать дальше )

Рост волы на опционах, гиганские покупки на 180 000 182 500 путах и коллах 187 500 с экспирацией в среду



Put 182500



( Читать дальше )

Всем доброго воскресного дня !
с  20 августа сего года перешел из Открытия к двум брокерам: ФИНАМ и Велес… начался ЛЧИ… все идет своим чередом...

отчеты конечно сложнее чем у Открытия брокера, но тоже можно разобраться в нескольких строках ))
Заработок равен текущие активы+ списание налога+ вывод -  ввод, получаем  1892160 +94906+500 000 -1100 000 =1387066
 ПО брокеру Финам ситуация чуть сложнее но тоже можно все увидеть и разобраться)


( Читать дальше )

Гамма сквиз это то, что происходило параллельно с шорт сквизом на таких акциях как AMC и GME (Game Stop), и это то, что в значительной степени объясняет рост акций Tesla в последнее время. Давайте разберемся (будет непросто, но очень интересно, а если понравится текст, не забудьте подписаться на мой Telegram канал в конце статьи), что это такое и причем тут маркет мейкеры.

Вначале немного теории:

1. Опцион — это контракт, дающий право совершить сделку с базовым активом. Опцион Кол дает право купить, опцион Пут — продать. Цена, по которой будет совершена сделка, называется страйк опциона.

2. Чем дальше опцион от текущей цены, тем меньшее влияние на его стоимость она оказывает, потому как зачем вам покупать акции, например, по $200, если текущая цена акции всего $50. Поэтому даже если она вырастит до $55, это не окажет большого влияние на стоимость опциона со страйком $200.

3. Чем ближе опцион к текущей цене, тем большее влияние на него оказывает ее изменение. Если текущая цена акции $50, а страйк опциона $45, то очень вероятно, что этот опцион будет исполнен, а изменение цены до $40 или $55, будет оказывать значительное влияние на его стоимость.

( Читать дальше )

           Здравствуйте! Подвожу итоги октября.

           Месяц выдался хорошим на техничные движения как на рост, так и на падение! Практически все 15 алгоритмов в композитном портфеле отработали в плюс. Ниже эквити доходности за весь период по модельному счету, октябрь + 6,3%.

             Микс опционы + алгоритмы отработал лучше, + 13,5%. Ниже график доходности.


( Читать дальше )

Всем привет.

Продолжаем радовать нашего Алёшу своим мега-крутым опционным управлением его деньгами.

Результаты на табло (+2.4% по портфелю), что означает прирост +2,6% за эту неделю.

А всё почему? Потому что неделя была медвежьей, а мы хеджироваться от падения рынков умеем, это и есть тот самый хлеб, которым хотим накормить Алёшку досыта:



Витёк надоел, 6 недель и ни одной сделки, вычеркиваем и с позором прогоняем из конкурса за пассивность!

Нас осталось лишь 13.

По порядку пойдём и глянем на эквити:

1. Дмитрий К.



( Читать дальше )

Продолжаю демонстрировать свою системную торговлю опционами. Реальный счет, Открытие брокер. Напомню, что стратегия торгуется 4 года без изменений. Демонстрация с января 2021 года. Средняя годовая прибыль составляет 55,2%. Максимальная просадка 4,1%. ГО на общую позицию в среднем 50%.
Закрыл конструкцию на ноябрьских опционах преждевременно, все 36 сделок включая 3 по фьючерсу. Получается что результаты только за неделю: Прибыль составила 4.23%. Просадка достигала 0.51%. ГО не превышало 63%. План для месяца перевыполнен за неделю и можно было бы отдыхать до экспирации 18.11.21. Но рынок пытается развернуться и если начнет падать я пропущу самое интересное. Поэтому открыл новые сделки.

Всем Рождественских трендов!!

Эта опционная сделка предлагает способ получить прибыль на медвежьем рынке

При поиске кандидатов для медвежьей торговли опционами FedEx (FDX) — это одна из акций, которые могут удовлетворить все требования. Несмотря на рост в этом месяце, акции FedEx сталкиваются с сопротивлением снижающейся 50-дневной скользящей средней.

Трейдеры, которые думают, что нисходящий тренд может возобновиться, могут обратить внимание на медвежью календарную торговлю. Медвежий календарь — это отрицательная дельта (соотношение цены актива к цене опциона) и положительная вега (чувствительность к подразумеваемой волатильности), поэтому он может хорошо работать, когда акции падают.

Календарный спред — это сделка, которая включает продажу краткосрочного опциона и покупку долгосрочного опциона с той же страйковой ценой.

Трейдеры обычно используют опционы колл, если сделка не имеет медвежьего уклона, и в этом случае они будут использовать путы.

( Читать дальше )

Статья написана в сотрудничестве с каналом Американо

Пятница — время продавать опционы!

Сегодня пополнил портфель продажей путов на CMPS.

COMPASS Pathways plc (CMPS) — компания по оказанию психиатрической помощи в Великобритании и США. Компания разрабатывает COMP360, препарат на основе псилоцибина, который проходит фазу IIb клинических испытаний для лечения пациентов с устойчивой к лечению депрессией.

Финансовое положение у компании устойчивое: $316 млн на счетах при ежегодных расходах $52 млн.

На прошлой неделе компания получила патент на свой кристаллический псилоцибин. А премьер Великобритании Борис Джонсон сказал, что рассмотрит вопрос легализации псилоцибина.

На этих новостях акции CMPS выросли на 40%. Волатильность опционов поднялась до 240%.

В таких условиях можно продавать путы или

( Читать дальше )

Начало темы и тут вся база Большой и легкий заработок на основе теории вероятности
Суть стратегий тут только в первом посте 

Много и слепо зарабатывает кухарка на малом страховом бизнесе по 2.5% в неделю

тут в конце два поста для тех, кто при 100 сделках в трейдинге выходит только в ноль https://smart-lab.ru/blog/719482.php

Новички! Посмотрите, как можно за месяц и 5 дней на опционном локировании заработать более 4%! При этом, это может делать любой, кто вчера пришел на рынок. Стратегия стара как мир и легка даже для ученика третьего класса с тройкой по математике. Требуется лишь одно правило- покупать квартальную волатильность ниже 5.2% на центральном опционе. Это может любой. Давайте прямо сейчас- покупаем черный пут 1.165 по 122 с дельтой- 0.47 (будто сейчас 5.2%). Надо 100 штук. Теперь смотрим на желтую цену фьючерса слева вверху. Там 1.1637. Покупаем 47 фьючерсов. Через каждые пять минут смотрим. Если к примеру дельта опциона стала 0.46, то продаем один фьючерс, чтобы их с 47 стало 46. И так легко зарабатываем. Нас устроит и белое, и желтое, и синее со второй картинки.

( Читать дальше )