опционы

Предыдущие записи можно найти здесь на СЛ в моем блоге и вконтакте в паблике vk.com/chameleonoption

Сегодня на лист первичного отбора выпало 22 компании, (список см ниже), результаты которых за 2-ой квартал будут известны завтра 19/07/17 перед открытием американской биржи.
После более глубокого анализа с использованием нашей модели прогнозирования направления движения, осталось для рассмотрения 9 компаний. 
Вот некоторые из них с рекомендациями: 
(UAL) United Continental Holdings, Inc. — отчет, лучше ожиданий, рост акций.
(GWW) W.W. Grainger, Inc. — отчет, хуже ожиданий, падение акций.
(ASML) ASML Holding N.V. — отчет, лучше ожиданий, рост акций.
(IBM) International Business Machines Corporation — отчет, лучше ожиданий, кратковременный рост акций.

НЕ все 9 компании подойдут для покупок соответствующих опционов, но 1-2 обязательно проявятся и их опционы будут куплены сегодня перед закрытием. В закрытой группе вконтакте Опцион-Супер vk.com/optionsuper мы опубликуем у каких опционов вероятность прогнозируемого направления выше 80% и потенциал доходности выше более 100% 

( Читать дальше )

На спокойном рынке премия опционов центрального страйка практически не меняется уже пару дней (что в пятницу, что в понедельник) якобы за счет выросшей волатильности. Но я как то роста волатильности в понедельник не заметил. Явное ощущение, что с волатильностью идет мухлеж. Не по волатильности считают премию, а по премии считают волатильность!

Доброго времени суток.

Общая картина:


s41.radikal.ru/i091/1707/2c/94ded602fd7b.jpg

Сегодня экспирация по нефти.
Результат: — 170$.

Остальные экспирируются в течении месяца, результаты буду выкладывать.


Всем успехов в торговле.

Понятно, что большинство российских трейдеров торгуют на ММВБ, но никто не закрывает возможность выходить на западные площадки.
Что бы пополнить багаж стратегий, начнем здесь на Cмарт-Лабе и в паблике в контакте (chameleonoption) делиться и обсуждать конкретные сделки с простыми стратегиями как покупки, так и продажи опционов на акции в период квартальной отчетности. Ведь самое время! Именно на этой неделе начинают отчитываться за 2-квартал мировые гиганты.
Серию публикаций так и назовем Хамелеон-Опцион — потому что подстраиваемся и торгуем только тем, ЧТО ВЫГОДНО.
Не сомневайтесь, покупать и продавать опционы на акции не сложнее сделок с самими акциями — это просто определенные контракты с определенной ценой.

Рассматриваем сделки как на продажу так и на покупку опционов Put/Call  
В зависимости от компании и статистических данных можно:
1. Продавать опционы ДО отчёта 
2. Покупать опционы ДО отчёта
3. Покупать опционы ПОСЛЕ отчёта

Как уже говорилось выше, эту неделю можно считать началом отчетов за 2-ой квартал. Выйдет более 7000 квартальных рапортов с июля до октября. Сегодня опка в общий список попало 16 компаний, из которого в итоге будет отобрано только 1-3 самых самых.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

У нас в институте был прекрасный профессор физики. К нему даже с других потоков ходили на лекции. Как-то на семинаре он объяснял нам разницу между математическим и физическим подходом в решении задач. 
Итак есть кран водоснабжения, чайник, плита. Необходимо сделать кипяток. Алгоритм решения — наливаем в чайник воды, ставим чайник на плиту, включаем ее и доводим воду до кипения.  Математический и физический алгоритм здесь будет одинаков.
А теперь изменим условия задачи. Чайник с водой стоит на плите. Как сделать кипяток?
Физический подход —  включаем плиту и доводим воду до кипения.
Математический подход — снимаем чайник с плиты, выливаем воду и приводим условия новой задачи  к условиям задачи, решение которой мы уже знаем.
При этом такой подход раньше мне казался  если не глупым, то каким-то негибким. 
Сейчас я в этом не уверен.
А при чем тут опционы?
Квартальные экспирации у меня практически всегда прибыльны. За шесть лет помню вроде две убыточные Фукусима и Крым. Отработан четкий алгоритм  хронометраж чуть ли не по минутам. Зато в недельных экспирациях проблемы через две на третью.
Что-то надо с этим делать подумал я.  

Сколько себя помню,
что акциями торговал (бывало один эмитент на всю котлету, к примеру, 300 000 руб = тогда 10 000 баксов на ФСК), что фьючами — всегда одно и то же — скальп, скальп, скальп. Торгового ума не нажил, денег тоже.

Сейчас гораздо интереснее — стопы выбивает автоматом, рынок в любых тайм фреймах нате, пожалста, но… продолжаю по старинке — скальп, скальп, скальп на минутках. Давно надоело, конечно, тем более, почти все ручками (роботов не признаю, они меня тоже). Профит однако капает, но выматывает жутко.

Долгое время выручали опционы — купил и «забыл» на время.
Но где лудомании разыграться? Ах да, на недельках, в день экспирации.
Скальп, скальп, скальп, опционами. Тоже надоело. Хотя бывало очень выгодно.

Итак, вроде я как бэ, созрел для позиционной борьбы (13 лет прошло), и подобрал себе весьма ликвидный форекс счет «Pro», а также, определил инструменты, которые умею астрологически прогнозировать. Почти нашел замену вертикальным опционам. Там купи и держи, пока цели не отработают, здесь аналогичный подход.

( Читать дальше )

Вот взглянул сегодня на несколько графиков, и окончательно развеялись сомнения в открытии позиции по фьючерсу на индекс РТС.

Посмотрите сами:

ММВБ явно достиг сильного сопротивления и, скорее всего, опуститься как минимум в район 1900 в ближайшее время.

При этом доллар/рубль достиг сильной поддержки и также выглядит интересным для покупки.

( Читать дальше )

     По состоянию на открытие европейской сессии последнего рабочего дня второй недели июля наличный рынок валютной пары EURUSD закрепился ниже уровня наибольшего накопления открытого интереса по опционным контрактам типа Call европейского месячного опционного контракта AUG17 на Euro Fx Futures. Касание, а также ложный пробой данного уровня на отметке 1.4466, который мы наблюдали на протяжении ведения торговли 11-12 июля говорит о двух вещах:      
     Первое,- мы фактически стали свидетелями начала набора крупными хеджерами среднесрочной позиции на продажу фъючерса Euro Fx, так как ранее по данной ценовой отметке было добавлено опционных локирующих позиций на сумму свыше 216 mln USD 15 июня, 290 mln USD 27 июня, а также 172 mln USD 05 июля.      Второе,- на текущий момент цена находиться внутри важной долгосрочной ценовой зоны 1.1374 — 1.1477, в которой более 40% покупателей фиксируют прибыль по ранее открытым с начала текущего 2017 календарного года бычьим позициям, что создает зону сопротивления последующего движения вверх из-за совершения сделок на продажу при принятии торговых решений про закрытия покупок путем совершения противоположных действий тем же самым объемом (закрытие ранее открытых сделок на покупку по общему правилу осуществляется  путем совершением сделок на продажу по данному торговому инструменту тем же самым объемом).

( Читать дальше )

Минфин России 12.07.2017 разместил ОФЗ, спрос превысил предложение в среднем в 2 раза, объем размещен полностью.

 Детали размещения представлены в таблице - http://constantcapital.ru/category/obligacii/



Опционы изменение ОИ по основным инструментам FORTS - http://constantcapital.ru/опционы-изменение-ои-по-основным-инст-86/

( Читать дальше )