опционы

Июльская  экспирация  закончилась как-то скучно для меня, заработать не удалось   http://smart-lab.ru/blog/266805.php.

Раздосадованный  этим обстоятельством  сразу на вечерке 15.07  организовал   непропорциональный ратио кол спред на августовских колах. (Здесь и далее  речь идет об опционах на фьючерс индекса РТС).
 
 

Сия конструкция  впоследствии агрессивно и не системно  наращивалась  еще проданными колами разных страйков и  была закрыта с профитом 12.08, за несколько дней до экспирации. Ну что же, повезло, бывает.  

( Читать дальше )

80 путы с максимальным ои продолжают держать, несмотря на падение нефти и рост usd/rub
Точка тмв тоже рядышком.
После экспиры полетим куда нибудь наверняка.

В последнее время появляются топики с криками о беспределе, который творится с гарантийным обеспечением на купленные опционы. Известно, что максимальный убыток купленного опциона равен его премии. Поэтому го на него намного меньше, чем на проданные.
  Но что происходит во время экспирации с купленными опционами вошедшими в деньги? Правильно как карета превращается в тыкву, так купленный опцион автоматом превращается  во фьючерс (у которых максимальный убыток равняется величине этого фьючерса). Все предэкспирационные купленные опционы справедливо рассматримваются биржей как фьючерсы и соответственно го на них повышает до уровня го фьючерса. За что ей огромное спасибо ибо я как продавец опционов заинтересован, чтобы мой котрагент смог бы со мной расплатиться.
  Любопытно как незнание элементарных основ приводит к генерированию мифов о злых брокерах, чьи неведомые трейдеры кроются о бедных клиентах, о наглой бирже -кухне и так далее.

Цена акции FB позволила получить прибыль в от экспирировавшего вчера короткого стрэнгла а размере $2.31 ( Sell FB AugWk2 Call 93 @ $1.46 + Sell FB AugWk2 Put 95 @ 0.57 = $2.03 $4.34 — $2.03 = $2.31) . Текущая стоимость длинного стрэддла Aug15 95 @ $1.50 + $0.95 = $2.45.

Баланс составляет $2.58 + $2.14 + $2.31 + $2.45 = $9.48, что на $0.12 меньше стоимости стрэддла при покупке.

В пятницу была сделана  продажа стрэнгла Aug15  Call 92 @2.90 + Put 96 @ @2.12 = $5.02
Моя задача состоит в том, чтобы за неделю  получить прибыль от длинного стрэддла и от «короткого» стрэнгла.

Господа трейдеры,
я не претендую на очередной грааль, хотя есть соблазн присвоить торговому методу кодовое название МАГ (Мой Астрологический Грааль), но обо всем по порядку.

Решил взять за основу, так называемый метод «Вэлью инвестирования». Суть данного метода — расчет такого ПРОФИЛЯ РИСКА, при котором коэффициент вероятной прибыли теоретически превышает затраченную инвестицию в пропорции 1 к 10. К примеру, 100 долларов (инвестированы), а планируемая (ожидаемая) прибыль = около 1 000 долларов и выше. Причем, что радует — за очень короткий период времени.

Вы скажете — это "Сказки Венского леса" )), но будете не правы. А давайте разберемся… причем с астрологическим подходом.
Кстати, Андрей Макарский (основатель вэлью метода) информационную поддержку астрологии начисто отрицает — по невежеству в моей профессии.

Постараюсь быть инструктивно краток, чтобы вам легче воспринять астрологическую составляющую в уже известном вэлью методе.

Я зарегистрирован на нескольких демо счетах иностранных брокеров, которые предоставляют терминалы для торговли НЕДЕЛЬНЫМИ опционами на рынках мира, в первую очередь — США. А наша Мосбиржа упорно не вводит «недельки», а если это когда и произойдет, не думаю, что ликвидность окажется на высоте. Даже уверен в обратном, так как и сейчас стаканы даже на месячных опционах, к примеру на нефть или золото… пустые. Потому выбор иностранного брокера — однозначно. И ликвидность фантастическая, и инструментов гораздо больше. Полагаю, от демо к реал торговле перейду здесь: www.optionsxpress.com, строго опционы и ничего другого.

( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Предвосхищая дурацкие вопросы и упреки, говорю, что цель данных исследований (этой и последующих статей из этой серии) не предоставить вам грааль, а провести исследование наиболее интересных мне стратегий с целью:
— отбраковать явно негодные подходы к торговле опционами в конкретных стратегиях.
— создать базу, фундамент, для дальнейшего улучшения подходов применимо к стратегиям. Это добавление методов роллирования и введения фильтров на вход и выход из позиции.

В этой статье я более подробно остановлюсь на тесте стратегии 1.
Номера стратегий, нюансы и параметры тестов указаны в предыдущей статье, тут.

Чтобы определить оптимальные параметры, данной стратегии, протестируем его без системы управления капиталлом, тоесть при постоянном количестве опционов.
Почему так? Просто хочется, чтобы система показывала доход в чистом виде, без способов вытягивания баланса в плюс с помощью системы управления капиталлом.

( Читать дальше )

Так наказывают разгоняльщиков счетов.
smart-lab.ru/blog/271986.php
Сразу сообщаю — опционами не торгую, тонкостей не знаю. Представляю интуитивно общие моменты.
НО!!!
Несколько дней назад были бурные осуждения про разгон счетов, про 1000% годовых. Как обычно, мнения разделились. Никто никому ничего не доказал.
Однако, вспоминаю высказывания многих умников про опционы. Про то, как это круто, как всё захеджировано, как сверхдоходно. Профит ни чем не ограничен. «Черный лебедь» исключён.  И вот вам плачь Ярославны. Так что опускайтесь не землю, господа трейдеры и считайте риски.
P.S. Сразу отвечаю на комментарии, что мол это Россия, что на западных рынках такое невозможно. Такое может и невозможно — возможно что-то другое при амбициях в 1000% годовых. Результат всегда один — слив!
Конечно, в данной ситуации о сливе речи не идёт, но разгоняльщикам в опционах есть о чём подумать.

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на [email protected]