опционы

     Долгожданный позитив из Минска, где в нормандском формате решался вопрос конфликта на  Украине,  российскому фондовому рынку дал возможность вновь приблизится к максимальным отметкам текущего года.  Рублёвый индекс ММВБ  сумел прибавить в пределах 2% и преодолеть отметку 1800 пунктов, однако переписать максимум понедельника он так и не сумел. Валютный индекс РТС показал более существенный рост, почти на 5%, однако ближе к закрытию растерял почти половину завоёванных позиций.

     Стоит отметить, что несмотря на такой долгожданный позитив, и украинская валюта, и российский рубль, не сумели показать впечатляющей динамики.  Рост российской валюты,  даже при растущих ценах на нефть, составил скромные 0.5%. Сей факт, можно расценивать как один из опережающих индикаторов риска.  Пока мало кто сомневается, что конфликт на Украине начнёт затихать и мы не увидим новых провокаций.  После подписания последних минских соглашений, не прошло и недели, как их обе стороны конфликта начали нарушать.  К сожалению, и сейчас нет гарантий, что всё, что написано на бумаге, будет воплощаться в жизнь.

( Читать дальше )

Отошел на 5 минут от компа…
Когда вернулся увидел, что после неплохо начатого дня, рынок залили...
На интуитивном уровне стал подбирать опционы (колы) и сразу же ставить заявки на продажу чуть выше.
Не успел моргнуть, как схватили мою заявку…
Это был чисто пробный выстрел, решил попробовать еще, поставил на покупку — сразу налили, и тут же продалось…
Всего каких то 2 минуты, а уже прилично так налили.
Забавно, но подобные сделки да еще и на опционах у меня впервые за все 4 года торговли.

Такие моменты бывают очень редко...

До сих пор непонятны причины повышенного интереса к нашим ценным бумагам и ожидания бурного роста индексов после подписания документа в Минске.
Согласен, с важностью события, согласен с снижением военных рисков, НО неужели сразу у нас начнётся долгожданный экономический рост? ВВП подскочит в два, три раза? Нефть вернётся на свои 100-120 долларов а рубль к 30-35?
Может больший позитив создают факторы ликвидности в РЕПО, перспективы импортозамещения, коррекция нефти, экономические связи с востоком?
Для себя пока не увидел особого интереса со стороны иностранных инвесторов, один хэджфонд в январе вложился и пока всё.

План на сегодня: 85 коллы в шорт + пут спред 80/75!!! Не поминайте лихом.

Решил полностью закрыть позицию, по причине такой, что завтра целый день не смогу следить за рынком и пол дня пятницы (буду добираться домой).  А без присмотра моя позиция может привезти к убытку, тем более, что и так заработал уже.
Таким образом заканчиваю торговлю М-формацией в февральской серии опционов, отдохну без позиций до начала мартовской серии, доделаю седьмую версию моего анализатора.

Сделки за сегодня:
 

С уважением Фатеев Виктор! 

На доске опционов с экспирацией 16.03 шаг страйка 5000 пунктов, а не 2500, как было до сих пор. На сайте биржи информации по этому поводу не нашел. С чем, интересно, связаны изменения?

9 февраля мне необходимо было выехать в командировку, поэтому пост не опубликовал, сохранил только скриншоты.
Корректировка позиции была такая:
 
На 10 февраля оставил такой профиль:

( Читать дальше )

Да нет, наверное. Что ее считать — те же 60+ по HV. IV немного опомнилась, приподнялась. Правда есть нюансик. Центр февраля не по 62,5 торгуется, как большинство «считалок» показывает, а существенно дороже. Дней рабочих относительно выходных маловато осталось. Так что календарь может интересен быть. Главное с греками (пропорцией март/февраль) не ошибиться. И пусть тета капает, лишь бы гамма февральская не убила и вега марта не обидела.

Считаем HV за неделю — 60+, за 2 недели — 60+, за три — снова 60+. А опционы продают за 50 с копейками почему то. Что то из разряда «мыши плакали, кололись...»? Кстати, по si HV тоже под 50.

     В последнем своём обзоре я писал следующее — «Напрашивается финальный рывок вверх в течение одного или двух дней, с обновлением 4-х летнего максимума и потом коррекция» Как мы видим, два дня выноса случилось —   smart-lab.ru/company/itinvest/blog/235178.php

    

     В понедельник российский рублёвый индекс ММВБ впервые с апреля 2011 года превысил отметку 1800 пунктов. В моменте рост достигал отметки 1828 пунктов, и это несмотря на падение европейских индексов более на 1% и просто ужасных данных по экономике Китая.  С начала текущего года, за неполные полтора месяца, индекс ММВБ взлетел ровно на 30% и сейчас выходить из российских акций и фиксировать прибыль самое время.  Бурный рост понедельника был в большей степени обусловлен принудительным закрытием коротких позиций, что часто сигнализирует о финале локального ралли.  Уже во второй половине дня весь позитив на российском рынке начал исчезать и к закрытию дня индексы растеряли весь бурный рост, дав хороший сигнал на скорый разворот рынка.

( Читать дальше )

Блин так и не дождался ни какого решения Меркель и Путина, а так ждал хорошего движения. На это движение даже крылья преподнял немного у своей позиции. Но перед закрытием биржи пришлось всетаки крылья опустить, а то тета уж очень большая была.

Портфель на понедельник:
 


( Читать дальше )