опционы

Всем привет. В прошлом посте я писал про арсенал опционного трейдера, о том какое количество торговых алгоритмов необходимо опционному трейдеру. Все роботы из прошлого топика были роботами торгового терминала Option-lab биржи АЕ. Все те роботы доступны любому пользователю. Есть более сложные торговые алгоритмы о которых мне хотелось бы рассказать, но я ещё не закончил их тестировать. Сегодня расскажу о другом.

В одном из видео Владимира Твардовского он высказал интересную мысль: поскольку торговля сосредоточена в основном около центрального страйка, то брокеру или же самой Московской бирже стоит запустить торговлю готовой стратегией стреддл. Не могу не согласиться с мэтром, поскольку сам торгую в основном этой комбинацией. 

В чате биржи АЕ прочитал, что в личном кабинете биржи реализовано подобное, решил ознакомится и вот что увидел. Есть несколько разделов разных готовых стратегий для разных финансовых задач. 

Стратегии для инвестора. Тут все просто по классике, проданный пут в деньгах. Проданный пут имеет положительную дельту. На экспирацию мы получаем поставку фьючерса по лучшей цене + прибыль от распада тэты. Я читал, что даже великий Уоррен Баффетт использует такую не хитрую стратегию для захода в интересующие бумаги. В стратегии используются опционы месячной серии, пролонгирование происходит за неделю до экспирации. Стратегии 2 проданный пут в деньгах на биткоин и такая же стратегия для эфира. 

квартальные опционы на фьючерсы на акции
квартальные опционы на фьючерсы на депозитарные расписки
месячные опционы на фьючерсы на акции
недельные опционы на акции

Четверг

квартальные фьючерсы на индексы и валютные пары
квартальные фьючерсы на отраслевые Индексы
месячные фьючерсы на волатильность российского рынка и поставочные фьючерсы на золото и серебро
квартальные опционы на фьючерсы на индексы, драгоценные металлы и валютные пары
недельные опционы на фьючерсы на нефть Brent

Пятница

квартальные фьючерсы на акции
квартальные фьючерсы на депозитарные расписки
квартальные фьючерсы на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust
квартальные опционы на фьючерсы на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust
квартальные фьючерсы на драгоценные металлы

Привет,

Я крошечный экспортер с валютной выручкой, поступающей ежемесячно. 

Могут ли опытные трейдеры на срочном рынке подсказать пару стратегий хеджирования валютных рисков? Если валюта растет, это для меня замечательно, но в нынешней ситуации валюта может сходить и на 50 руб и ниже. А при рублевых расходах и небольшой маржинальности бизнеса — это катастрофа для меня и риск закрытия бизнеса. Все расходы рублевые.

Пока придумал 2 стратегии:

1. Продавать квартальный фьючерс на валюту (не меньше месяца до экспирации). Если курс будет расти — то продать валюту и покрыть убыток по фьючерсу.

2. Купить пут опцион на месяц или квартал вперед. Но я посмотрел, что премия за такой опцион весьма приличная — 3-5 тысяч за контракт. Вроде как смысла нет совсем.

Что еще можно придумать?

• Базисный актив фьючерсного контракта – биржевой индекс пшеницы, рассчитываемый Национальной товарной биржей (НТБ).
• Торговый код индекса – WHCPT. Значение индекса рассчитывается по итогам товарных аукционов на закупку пшеницы.