опцион

Запись обзора от 04 апреля. Заметки трейдера. Напоминаю, что прямой эфир можно смотреть каждый день в 9.00ч. на моём канале.



( Читать дальше )

Все привет!!! история продолжается ))) 
Вчера была экспира нефти на ММВБ 28/03- то есть в 20.45 фиксируется цена контракта и происходит либо  исполнение или опцион  сгорает.
Я как обычно в  последнее время слежу за  этими моментами .
Итак время 20.33 рынок 51,65 в коллах 52 страйка рынок 0,02/0,03 причем бид серьезный около  400 контрактов и дальше  бид 0,01.
ОПционы вне  денег — осталось 12 минут ,,,,,,, ВЛИВАЮ 400 шт-премия 4500 руб примерно(го конечно большое-но оно есть совершенно свободное) ,,, на всякий включаю робота (особенного),,, ну  и сам естественно 12 минут смотрю в монитор--------------------------ниче не  произошло рынок как был 51,65 так и остался -20.45 -все сгорело — премия  на  счете)))
Вот и получается
  — на  коротких интервалах БШ слабо работает
 -кто-то готов платить за  свободную маржу даже за 10 минут до исполнения!!!!!! 

Вот  так, блин, не торгуя нефтью — Я заработал на  нефти .
Ну все равно спасибо!!! Всем удачи  !!!

ЭТО только для плечевиков конечно.
Хотелось бы  поднять вопрос о возможности ухода ДЕПОЗИТА в МИНУС — то есть  ниже  нуля… ТО ЕСТЬ ПЕРЕЙТИ из разряда трейдеров в  базу судебных приставов (((
В европе это  называется  - " защита от нулевого  депозита"… У нас кто как повернет ,,, 
ЭТО  же  УЖАС — потерять и  еще  остаться должным ((((( 
Примерные варианты :
1) ты в  позиции в ликвидном инструменте — но ты умный чукча и у  тебя  в  системе  квик стоит стоп заявка ))) ,,, и  тут  херакс отошел и  рынок ушел и  завка не сработала
Вероятность уйти в  минус:
с нормальным брокером почти  нет, ибо ГО отражает системные риски биржи и  тебя  порежут, ГРустно — но  без  долга
2) ты в  неликвидном активе- и  тоже чукча и со стоп заявкой
Вероятность  уйти в  минус :
как правило под такие  активы и  плеча нет — поэтому минус вряд ли может быть,,, но если взял плечо под 2-ой  эшелон -следи за  стопами.

( Читать дальше )

Во сколько будет 23 марта экспирация недельных опционов?

На днях будет опционная конференция — так вот обсудите!

     Вводная: фьючерс РТС, хочу открыть лонг на один фьючерс (дельта = 1). Рассмотрю два варианта — фьючерсом и спредом из опционов колл немного без денег.

     Вариант 1. Заключаю один фьючерс по цене 112 500 пунктов.
                      Цена в рублях = 129 084,30 руб. (взята изи формы ввода заявки, отклонения не принципиальны).
                      Комиссия = 2,81 руб (биржа) +1,00 руб. (брокер) = 3,81 руб (или 0,00295%). Такое не жалко.

     Вариант 2. Открываю бычий спред на опционах 117 500 и 120 000 страйков. Дельта одного спреда = 0,1, следовательно, мне необходимо заключить десять таких спредов. 
                      
                     Комиссия за один опцион = 5,62 руб. биржа + 1,00 руб. брокер = 6,62 руб. за один опцион.
                     Умножаем для нашего спреда на 20 (десять длинных и десять коротких опционов):
              
                     Общая комиссия = 20*6,62 = 132,40 руб. (или 0,1026%). ВЫШЕ, ЧЕМ НА ОСНОВНОМ РЫНКЕ АКЦИЙ В ДВА РАЗА!!!

( Читать дальше )

Вопрос бывалым опционщикам,
Когда начисляют премию по опциону при продаже.
1. В течении дня
2. После дневного клиринга и вечернего
3. На следующий день после открытия торгов
Какие есть в этом нюансы?

Продавцы si опционов сегодня добры и благодушны. Отдают все страйки подряд, почти даром, и уговаривают купить еще. Очень рекомендую присмотреться. Брать можно прямо с оферов

ПРивет!!! каждый месяц и  квартал одно и то  же ))) Заходишь в квик — рынок 109000 РТС — опционы пут  105 000 страйка стоят 70,,, Давайте считатркот*5,8/5 =81,2 стоимость контракта маржа 12200, до экспирации 5 часов 17-30 фиксинг- умножаем допустим  300 контактов = 81,2*300= 24360 руб за 5 часов -----------------дак  это  почти 1 % за  5 часов )))))))))))))))))  И  так каждый месяц,,,,,
Вот где идет в опу — блек и  шоилс )))) ну а  для нас вопрос для размышления )))

16 марта. Запись обзора. РТС. ММВБ. Доллар/рубль.



( Читать дальше )